¡Nuestra Masha! - página 12

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Estimado Grasn.

Lo que escribes en 2009 hace tiempo que no existe a mediados de los 70.

Todas estas capturas de pantalla y el ruido simulado no son relevantes para los mercados financieros...

ya que hay patrones y distribuciones diferentes a la normal pseudo-aleatoria.

Así que habrá que recuperar este desfase de más de 30 años, y en la raíz del planteamiento hay un inconveniente.

Conozco a muchos comerciantes en el extranjero sin una base cuantitativa, y créanme, lo hacen igual de bien....

En cuanto a su investigación hasta ahora sólo puede ver lo que aporta a las filas financieras....

Si quieres hacer del trading tu hobby, entonces la conversación es inútil ya que te hablan profesionales que llevan más de un año en el mercado.

Proponga su invento y haga pruebas, si realmente hace dinero, obtendrá reconocimiento y dinero muy pronto.

En mi opinión, cuando se trata de resolver ecuaciones simbólicas, como SRS, ODE, etc., no hay nada mejor que Maple.

Para tratar las series temporales, las matemáticas son mejores. Para la industrialización de los cálculos mejor y más simple que Matlab...

PS desafortunadamente, desde mi experiencia piloto + forex es apenas compatible....

 
Quant >> :

porque hay patrones y distribuciones diferentes a las normales pseudoaleatorias.

Creo que el grasn entiende claramente que hay distribuciones normales y no normales.

Si quieres hacer del trading tu hobby, la conversación es inútil ya que te están hablando profesionales que llevan más de un año en el mercado.

Disculpe, Quant, ¿de quién está hablando?


P.D. 2 BARES:

Se complacen en joderse a sí mismos y a otros cerebros en las matemáticas superiores.

¿Qué pasa, Michael? Si no conoce las "matemáticas superiores", ¿por qué las llama "usted"?

 

Bueno, eso es comprensible,

pero por qué llevar una espada a un tanque...

Matemáticas,

sobre los que se ganan el pan trabajando en este campo.... comerciantes por cuenta propia...

 

a Quant.

Por si no te has dado cuenta, intentaré corregir tu defecto visual - he hablado con Prival, tiene mucho escrito en MathCAD, y también en Neutrona, y esta herramienta permitirá integrar los productos perfectamente. Y toda esa mierda de los setenta y demás, ¿a qué viene eso? ¿Ha confundido las ruedas, ha pisado el pedal equivocado? Hay excelentes herramientas, muy brevemente descritas - y en usted "hace mucho tiempo a mediados de la década de 1970", "diferentes esquemas y distribuciones aquí" ... . ¿Cuáles son diferentes? ¿Dónde has leído lo que he escrito? ¿Acaso has leído los mensajes? ¿De verdad crees que no voy a exponer mis métodos y enfoques a nadie? ¿Qué clase de mierda es esta Quant?


a las Matemáticas

¡Es bueno ver que tú también estás despierto! :о)))


PD: ehhh, he vuelto a empezar el tema :o)

 

Disculpas al estimado creador del hilo por el off-topic...

En cuanto a los instrumentos, por supuesto que no tengo nada en contra de ellos.

Además, sobre los años 70, está la cuestión del enfoque para ganar dinero. pasar una cita por un filtro es ciertamente bueno, pero débil...

Grasn, me ha gustado tu hilo sobre el sistema de gestión de activos.

"Espero que la sola idea de cruzar un erizo con una serpiente ya merezca un premio Dr. Schnobel aparte y honorífico. "

¿No crees que es la gente la que ya ha planteado este reto?

Ya que te estás metiendo en el mundo de las finanzas matemáticas, quizás deberías empezar por lo más básico en lugar de inventarte cosas incomprensibles....

Para lo que se utiliza la programación matemática, entiendo que se refiere a la ecuación de Belman.

Se utiliza en finanzas, para encontrar en un momento dado todos los parámetros óptimos (según el problema principal) del sistema, utilizando la información actual. (cadenas de Markov).

Puede leer la teoría aquí https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (enlace de la izquierda en ruso).

En cuanto a tu análisis de ondas, para ser honesto, no utilizo este tipo de enfoques, así que no sé en absoluto cómo funciona en la práctica.

Creo que no saldrá nada bueno de ello.

La eterna cuestión en todos los problemas no es la herramienta con la que se resuelve el problema, sino de qué modelo se dispondrá en la entrada y hasta qué punto explica realmente el fenómeno del beneficio potencial.

Si te interesa la gestión de activos con métodos matemáticos, te recomiendo que eches un vistazo a Markowitz y sus descendientes, y por supuesto a Karatzas Mathematical Finance.

 

Gracias, Quant, por el enlace sobre la programación dinámica. Me he divertido un poco con el cálculo de la fibra. Según el tonto algoritmo descrito en el artículo, el cálculo del número de Fibonacci con el número 45 (en MT4) me lleva 381 segundos. Francamente, estoy sorprendido (mi procesador no es el más débil, pero los dos núcleos están cargados al 100%; todo está claro aquí - el algoritmo tonto es recursivo). No me atreví a calcular el Fibo con el número 50.

Un algoritmo inteligente con memorización calcula lo mismo instantáneamente.

Conclusión: no importa cuántos núcleos tengas en tu piedra, no puedes prescindir de los cerebros proteicos.

Aquí están las funciones para ambos algoritmos (los tipos de función y las variables internas se declaran como double para evitar el desbordamiento del tipo integer). Los que tienen piedras de Intel rápidas pueden comprobarlo por sí mismos:

double fiboDull( int n )
{
   if( n == 0 ) return( 0 );
   if( n == 1 ) return( 1 );
   return( fiboDull( n - 1 ) + fiboDull( n - 2 ) );
}


double fiboSmart( int n )
{
   double previousFib = 0; 
   double currentFib = 1;
   if( n == 0 )  return( 0 );
   if( n == 1 )  return( 1 );
   double newFib;
   for( int i = 0; i < n - 1; i ++ )
   {
      newFib = previousFib + currentFib;
      previousFib = currentFib;
      currentFib  = newFib;
   }   
   return( currentFib );
}
 

sea sencillo, se puede hablar eternamente de los que son profesionales de las matemáticas superiores, pero las palabras no se pueden sacar de la canción:

como han demostrado (ya) muchos años de resultados de CHAMPI, ni un solo matemático profesional ha llegado a estar entre los primeros (segundos, terceros... etc., la lista continúa) de los diez primeros de CHAMPI )))))

 
Mathemat >> :

Según el algoritmo mudo que se da en el artículo. Todo está claro aquí: el algoritmo mudo es recursivo.

"En matemáticas y ciencias de la computación, la programación dinámica es un método de resolución de problemas que presentan las propiedades de superposición de subproblemas y subestructura óptima (descritas a continuación). El método lleva mucho menos tiempo que los métodos ingenuos".

Léelo con atención, y la segunda frase también....

Descripción del problema encontrado:

"Decir que un problema tiene subproblemas superpuestos es decir que los mismos subproblemas se utilizan para resolver muchos problemas diferentes de mayor envergadura. Por ejemplo, en la secuencia de Fibonacci, F 3 = F 1 + F 2 y F 4 = F 2 + F 3 - el cálculo de cada número implica el cálculo de F 2. Dado que tanto F 3 como F 4 son necesarios para calcular F 5, un enfoque ingenuo para calcular F 5 puede acabar calculando F 2 dos veces o más. Esto se aplica siempre que haya subproblemas que se solapen: un enfoque ingenuo puede perder tiempo volviendo a calcular soluciones óptimas para subproblemas que ya ha resuelto.

Para evitarlo, guardamos las soluciones a los problemas que ya hemos resuelto. Así, si necesitamos resolver el mismo problema más adelante, podemos recuperar y reutilizar nuestra solución ya calculada. Este enfoque se denomina memorización (no memorización, aunque este término también encaja). Si estamos seguros de que no vamos a necesitar más una solución concreta, podemos tirarla para ahorrar espacio. En algunos casos, podemos incluso calcular las soluciones de los subproblemas que sabemos que vamos a necesitar de antemano.

En resumen, la programación dinámica hace uso de:

Matemáticas >> :

Un algoritmo inteligente con memoización calcula lo mismo de forma instantánea.

Conclusión: no importa cuántos núcleos tengas en tu roca, no puedes prescindir de un cerebro proteico.


Por casualidad, ¿se equivoca de término? https://en.wikipedia.org/wiki/Memoization


Conclusión:

1. No hace falta que saques conclusiones enormes.

2. Deberías leer más INTENCIONALMENTE o simplemente leer. Una vez que entiendas el concepto, tendrás a tu disposición una nueva capa de métodos.

El código que escribió aquí: http://20bits.com/articles/introduction-to-dynamic-programming/ y muchos otros detalles "nuevos".

 

1. Quant, me equivoqué de término.

2. La conclusión no es apresurada - y lo demostré con el código que di arriba en MT4, no en otro lenguaje. En tu primer enlace no había tal código, sino un pseudocódigo, por lo que entendí.

como han demostrado los resultados de CHEMPIE desde hace mucho tiempo, ni un solo matemático profesional ha llegado al primer (segundo, tercero... etc., la lista continúa) top ten de CHEMPIE )))))

budimir, tres años no pasan como "perenne" bajo ningún criterio, así que es un poco pronto para sacar esa conclusión. En cuanto a las matemáticas: casi tengo que admitir que para crear el propio sistema, las matemáticas artificiales no son muy útiles. Un sistema robótico puede ser, efectivamente, muy sencillo y no utilizar nada de las matemáticas superiores. Sin embargo, hay un ámbito aún más importante en el que las matemáticas son insustituibles: la evaluación del riesgo de un sistema y la investigación (y prueba) de su solidez. Se pueden demostrar bonitos gráficos de equilibrio todo lo que se quiera, pero sin una justificación matemática más o menos rigurosa de la solidez estas demostraciones no tienen ningún valor. Y las comprobaciones de robustez del estilo "haz treinta operaciones en la cuenta real de tu sistema, y en función de los resultados decidiré si lo compro" no funcionan.

 
Quant писал(а) >>

por desgracia, según mi experiencia, piloto + forex es difícilmente compatible....

¿Usted también es piloto?

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