¡Nuestra Masha! - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Parece lógico: si lo hacemos de forma óptima en cada paso, llegaremos hasta el final de forma óptima.
Sí, por eso no me di cuenta enseguida, sino después de un rato. Bueno, no puede ser tan sencillo.
--------------------------------
Hablemos de esto.
Cuando era estudiante, me ocupé de la regresión, en general, hice un trabajo científico relacionado con la agrupación.
Tuve que encontrar todo tipo de cuerpos bonitos y representarlos como simples formas geométricas lo más cerca posible.
El material de partida era un artículo sobre círculos de regresión, elipses para ser exactos, escrito en nuestro boletín universitario.
En el artículo había una fórmula asombrosamente bella, por la que se derivaba el mencionado círculo de regresión.
Así que me puse a escribir un programa y lo encontré todo chulo y probado, pero me dio una salida basura, y además completa.
Empecé a comprobar todo, incluido el trabajo de las funciones matemáticas... estándar.
Así que llegué a la proverbial fórmula, por las buenas o por las malas, y la comprobé.
Resultó que el autor había hecho tal cosa -
Todo fue abreviado y publicado. Y he invertido 3 días de mi tiempo de estudiante en ello.
No te ofendas. Lo siento si me he equivocado.
Bueno, ¿qué tal un MA que se adelante al mercado y prediga - cómo hacerlo? .....))))
Incluso los perceptrones elementales entrenados son capaces de dibujar la "MA" para N barras por delante y con bastante facilidad sin necesidad de volver a dibujar. No se trata exactamente de una "ondulación", sino del llamado "precio justo" o el valor justo del oscilador calculado para N barras por delante.
No recuerdo en qué hilo coloqué un oscilador en el que se trazaban dos valores: la CA estándar en tiempo real y el valor justo para ella a 7 barras vista.
En principio, las matemáticas no son complicadas.
Al calcular los primeros valores, Mashka se comporta de forma inestable. He implementado la variante con un número limitado de barras a calcular y el ordenador se cuelga. He eliminado la limitación y todo está bien. Si alguien ha descargado el indicador del post borrado. Lo siento.
Vinin , echa otro vistazo al trabajo de dos parámetros. Parece que en este caso se pueden afinar los parámetros de mutación.
Vinin , echa otro vistazo al trabajo de dos parámetros. Parece que en este caso se pueden afinar los parámetros de mutación.
Muy alta sensibilidad a los coeficientes.
Al menos está más cerca de la fila. En otras palabras, deberíamos ajustar los coeficientes.
En este caso w1=0,05, w2=0,0001
¿Podría haber un error en la fórmula? Se supone que cabe en la fila... Permíteme comprobar la expresión recursiva. No tiene sentido.
el punto de partida es muy importante para los ratios de recurrencia, si el más mínimo fallo = inexactitud, este error se acumula. Vinin esta es la razón por la que escribí mi inicialización bastante complicada en Kalman.
Puede comprobar si todo es correcto comparando los valores actuales en diferentes puntos de inicio.
el punto de partida es muy importante para los ratios de recurrencia, si el más mínimo fallo = inexactitud, este error se acumula. Vinin esta es la razón por la que escribí mi, bastante complicada inicialización en Kalman.
He comprobado la relación de recurrencia, no tiene errores, ¡todo debería funcionar! Creo, Vinin, que tienes una inexactitud en tu código. No me he molestado en investigarlo, sólo he puesto mi código. Aquí está el resultado:
Como puedes ver, no hay deriva, todo está bien, el muving está pegado a la cita y no deriva.
Prival, no he hecho ninguna vinculación "fina" al punto de partida, sólo he puesto los dos primeros valores iguales al precio de cotización en estas cuentas. El filtro es estable y no hay sensibilidad anómala a los valores de los coeficientes. Rango de su variación, de 0 a 1. Además, w1 es responsable de la suavidad de MAsha, w2 - de la rentabilidad de la TS basada en ella.
Se adjunta el código. Puedes experimentar.
P.D. Vinin, ¿has codificado esta recursión?
En mi fórmula, que dos páginas antes, tengo un error en mis cálculos. Puede corregirlo si es incorrecto.
Comprobado el ratio de recurrencia, está libre de errores - ¡todo debería funcionar! Creo, Vinin, que tienes una inexactitud en tu código. No lo he investigado, sólo he puesto mi código rápidamente. Aquí está el resultado:
Como puedes ver, no hay deriva, todo está bien, el muving está pegado a la cita y no deriva.
Prival, no he hecho ninguna vinculación "fina" al punto de partida, sólo he puesto los dos primeros valores iguales al precio de cotización en estas cuentas. El filtro es estable y no hay sensibilidad anómala a los valores de los coeficientes. Rango de su variación, de 0 a 1. Además, w1 es responsable de la suavidad de MAsha, w2 - de la rentabilidad de la TS basada en ella.
Se adjunta el código. Se puede experimentar.
Aquí hay una imagen que explica el error de inicialización
El código sugerido por Neutron, la diferencia es que uno comienza con 5000 barras, el otro con 50.
Neutron la diferencia en los códigos (de Vinin) es que tu indicador se redibuja (creo). Hazlo no redibujable y aparecerá (especialmente el desplazamiento será visible).
Aquí hay una imagen que explica el error de inicialización que se produce
El código que sugirió Neutron, la diferencia es que uno comienza en 5000 bar, el otro en 50.
Neutron la diferencia en los códigos es que tu indicador se redibuja (creo). Haz que no se redistribuya y se verá.
Sí, ¿desde cuándo se vuelve a dibujar? Mira la expresión recursiva en el código. Hay precios de apertura en todas partes y si no cambian (y no pueden cambiar), ¡el filtro no puede redibujarse físicamente con la llegada de una nueva barra!
En cuanto a la diferencia de renderización en función de un punto de inicio, debe ser así porque el filtro es recursivo y por tanto tiene algo de impulso infinito ahí (KIH, o algo así), es decir, se tienen en cuenta todos los valores de muv pasados, y en N=50 y 5000, son diferentes.
Sí, ¿a partir de cuándo se redibujará? Mira la expresión recursiva en el código. Hay precios de apertura en todas partes y si no cambian (y no pueden hacerlo), ¡el filtro no puede redibujarse con una nueva barra!
Sólo tienes que hacerlo y programarlo como lo hizo Vinin. Hace usted bien en no fiarse de su palabra. Hazlo y verás. Tal vez te deshagas de una ilusión más.