¡Nuestra Masha! - página 7
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El truco está en que cualquier superduro se puede emparejar con un homólogo cercano de SMA o EMA...
¿Vale la pena entonces?
Pensar, hacer, matar mucho tiempo y esfuerzo - y terminar con una EMA 4 - "máquina milagrosa"))
Bueno, el MA que se adelantará al mercado y predecir - cómo hacerlo? .....))))
Haz una máquina del tiempo y vuela al futuro. Vuelve a nuestra época con citas del futuro con unos 10 años de antelación)), y luego puedes utilizar estos datos para dibujar una "MA que va antes".
¿Alguna otra opción?...))))
Esto es un poco vergonzoso, pero tengo que reportar que en EURUSD M1 Ideal_MA 0.02 es completamente igual a MA 50 Smoothed Close.
Y si además tenemos en cuenta que el misterioso SMMA es algorítmicamente idéntico a EMA, obtenemos otra superpropiedad de EMA, expresada proféticamente por Neutrón como un deseo en el primer post del hilo. Hombre, ¡qué grande es este alisamiento exponencial después de todo!
Haz una máquina del tiempo y vuela al futuro. Vuelve a nuestra época con citas del futuro con unos 10 años de antelación)) y luego puedes utilizar estos datos para dibujar una "MA que se adelante".
Esta opción no funcionará.
La cuestión es que cuando empiece a operar con 10 lotes estándar, empezará a tener un efecto pequeño, pero finito, en el mercado. Además, esta influencia se caracteriza por la comulatividad, es decir, se acumula con el tiempo y ya en la segunda semana de negociación, comprenderás que las citas del futuro no se corresponden con la realidad actual, es decir, hay una verdadera división de los mundos en uno "real" -que observamos- y otro "alternativo" -que fue (tú mismo lo viste) y que está ahora, pero "ahí fuera"-. Su espléndido comercio se paralizará antes de que se haya desarrollado.
El truco está en que cualquier oscilación superdirecta puede coincidir con una SMA o EMA homóloga cercana, sólo que con un periodo más pequeño. Por ejemplo, Jurik con un periodo de 10 y una fase de +100 es casi idéntico a EMA4 o SMA5. Sí, Jurik es más suave, pero esa suavidad no dará un beneficio drásticamente mayor. Para hacer una MA realmente diferente, hay que hacer una MA que se adelante al mercado, es decir, que lo prediga. Entonces sí, no encontraremos un análogo entre las AM existentes. Todos los conocidos por nosotros МАшекшек ir detrás del mercado como considerar los datos del pasado (historia), y no desde el futuro y variando el período de MAHs, siempre se puede más o menos ajuste de uno a otro - la diferencia no será sustancial (el impacto en el beneficio - mínimo) ..... Pero el MAH que se adelantará al mercado y predecir - ¿cómo hacerlo? .....))))
Volviendo a lo que escribí arriba, puedo poner un ejemplo. Si tomamos y comparamos el MAH convencional, por ejemplo JMA, con el notorio Filtro Hodrick-Prescott (yo lo llamo Hondrick - redibuja en las últimas barras) en el historial cuando ha redibujado con éxito, vemos que cuando JMA sube, Hondrick baja y viceversa en los puntos de giro del mercado. Este es el concepto de "adelantarse al mercado", es decir, predecir que el mercado acabará bajando y no subiendo, y viceversa. Pero Hondrick está sobredimensionado, por eso se basa en la historia. Pero cómo hacer tal MA sin volver a dibujar - esta es la muy super MA, la tarea a esforzarse por.....)))))
E incluso con esta variante, se pueden ver importantes detracciones, cuando Hondrick sube y MA baja y viceversa - y todo esto debido a la fuerte suavidad de Hondrick.....
... Supongo que sí.
¡Ahora podemos hacer algo de codificación!
Um, imho, no. El resultado podría ser un algoritmo "codicioso", ya que esencialmente se minimiza el valor actual.
Para obtener una coincidencia, hay que calcular las derivadas de la suma total. Por eso he mencionado el tipo de función.
Si tomas y comparas el MA habitual, por ejemplo JMA, con el notorio Filtro Hodrick-Prescott (yo lo llamo Hondrick - redibuja en las últimas barras) en el historial cuando ya ha redibujado con éxito,
Realmente hay una gran diferencia en el nombre, cf. "Banda de Rock" o "Conjunto Instrumental Vocal"
Recuerdo que la diferencia era la recompensa ))))
lo mismo con HP: si intentas ordeñarlo con el nombre de "MAshkf" serás tan útil como una cabra,
pero no te sientas ofendido por HP, NO es una mashka, ni mucho menos un djurik.
es una variante de la regresión polinómica
realmente hay una gran diferencia en el nombre, cf. "Banda de Rock" o "Conjunto Vocal e Instrumental"
Recuerdo que la diferencia estaba en la recompensa))))
lo mismo con HP: si intentas ordeñarlo con el nombre de "MAshkf" serás tan útil como una cabra,
pero no te sientas ofendido por HP, NO es una mashka, ni mucho menos un djurik.
es una variante de la regresión polinómica.
Korey , brillante como siempre......)))))
Para obtener una coincidencia, tenemos que calcular las derivadas de la suma total. Para ello, en realidad mencioné un tipo de función.
¿Podemos realmente ponerle neuronas?
Una capa estándar de 3 capas no funcionará, se necesita al menos una capa recurrente (al menos una neurona). Estaría bien tener también neuronas multiplicadoras...
¿O construir un neuromodelo en general?
Um, imho, no. El resultado podría ser un algoritmo "codicioso", ya que esencialmente se minimiza el valor actual.
Para obtener una coincidencia, hay que calcular las derivadas de la suma total. De hecho, por eso he mencionado el tipo de función.
Parece que hay un malentendido aquí. Sí, en cada paso minimizo sólo el valor actual y como resultado, toda la RV suave resulta ser óptima... Parece lógico: si actuamos de forma óptima en cada paso, llegaremos hasta el final de forma óptima. Además, mira el trabajo de Bulashov (ver archivo en la página anterior), el método que utilizamos se considera allí más o menos estrictamente.