La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 97
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Tengo una pregunta, pero no la patees... :)
Así que tenemos un simple EA de reversión que trabaja en las primeras diferencias de pt contra el último recuento. Por supuesto, tal EA no tiene paradas - sólo invierte contra el último recuento de pt y eso es todo. ¿Qué ocurrirá si en caso de pérdida en una operación anterior la siguiente operación se abre con un lote doble? Soy consciente de que esto es un coqueteo casi obsceno con la martingala, pero aún así...
No, no, Fedor, no confundas la martingala con la martingala. Lo que has escrito es una martingala.
¿Y qué puede ser martingala en un proceso vectorial aleatorio?
No, no, Fedor, no confundas la martingala con la martingala. Lo que has escrito es una martingala.
¿Y qué puede ser martingala en un proceso vectorial aleatorio?
¿Un estado de cartera que depende de ese vector de proceso aleatorio?
Sí, yo también he tenido una pequeña "metedura de pata" recientemente. Dijo que lanzar una moneda era una martingala. Eso no es cierto. El lanzamiento de una moneda es un proceso estacionario y tiene una expectativa matemática. Una martingala, en cambio, no tiene una expectativa matemática.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
Todo está ahí.
No, no, Fedor, no confundas la martingala con la martingala. Lo que has escrito es una martingala.
Sí, el tipo de broma "Babel y Hegel son personas completamente diferentes" :o).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
todo está ahí.
Sí, por supuesto, el estado del jugador en función del número de partidas es una martingala. Pero me refería a algo diferente: hay una expectativa matemática del número de lanzamientos antes de que aparezca la "cola" y es igual a 2.
No, no, Fedor, no confundas la martingala con la martingala. Lo que has escrito es una martingala.
Lo tengo, gracias... -:) Creía que Karl Marx y Friedrich Engels eran marido y mujer.
Pero resulta que son cuatro personas diferentes :o
¡Está ocurriendo! Tengo cuatro rejillas diferentes con los resultados de la modelización estadística de las operaciones de EURUSD 1h, el número de épocas de entrenamiento es de 2000. Pero primero te mostraré los datos ya publicados anteriormente, para el número de épocas N=1000:
La figura de la izquierda muestra la rentabilidad como una media de pips por operación (hemos hecho una media de 20 experimentos numéricos independientes). En rojo, se muestra el rendimiento de una sola neurona lineal en función del número de entradas (eje de abscisas). Azul - NS no lineal con una capa oculta y dos neuronas en ella (salida de 1 neurona - Compra/Venta). Negro - con cuatro neuronas en la capa oculta y lila - con 8. Se puede ver que con el aumento del número de entradas, la rentabilidad aumenta lentamente para todas las configuraciones, y con el aumento del número de neuronas en la capa oculta la estabilidad del NS basado en NS aumenta ligeramente. A la derecha están los gráficos de varianza normalizada para la muestra de entrenamiento (con índice P) y para la muestra de prueba (con índice E). La normalización se realizó sobre la varianza de los datos de entrada. Un valor <1 indica que la red está "entrenada". Para todas las configuraciones, se asumió que la longitud de la muestra de entrenamiento P era P=w^2/d. El hecho de que para NS con un número pequeño de neuronas exista una fuerte divergencia de varianza en las muestras de entrenamiento y de prueba, indica una longitud de muestra pequeña según esta estimación, y por el contrario, a partir de un número de neuronas superior a 4 en la capa oculta, se observa la convergencia de estos índices, lo que indica una sobreestimación de la longitud.
Comparemos ahora estos datos con los nuevos, en los que se duplica el número de épocas de entrenamiento:
Se puede ver que no hay una mejora radical y no está prevista. Probablemente, la situación con la predicción precisa sólo puede mejorarse averiguando la longitud óptima de la muestra de entrenamiento. Proporcionaré un conjunto de estadísticas para el caso en que P=16*d.
Así que tenemos un simple EA inverso que trabaja sobre las primeras diferencias de RT frente a la última referencia. Por supuesto, dicho EA no tiene paradas, sólo rueda frente a la última referencia de RT y ya está. ¿Qué ocurrirá si en caso de pérdida en una operación anterior la siguiente operación se abre con un lote doble? Soy consciente de que esto es casi un coqueteo obsceno con la martingala, pero aún así...
Fedor, un robot de comercio adecuado puede dividirse en dos componentes principales - unidad de análisis - decide sobre la dirección de una posición que se abre y maximiza el beneficio en pips, y la unidad de MM - maximiza el beneficio en la moneda de la cuenta. Desde este punto de vista, lo que usted ofrece es un dos en uno. Tienes TS "erróneas", cuyos resultados corriges analizando los eventos pasados (transacciones) y encima de todo esto pones una primitiva MM - duplicación de lote en función del resultado. En principio funcionará de alguna manera, pero todo esto junto, parece como ponerse los pantalones en la cabeza. ¿Por qué?
Entonces, ¿el robot de trading correcto se diferencia del incorrecto al separar el bloque de análisis y el bloque de MM? ¿O hay algún problema con el bloque de análisis?
Ahora mismo estoy examinando detenidamente en Matkadec los gráficos de ticks con construcciones de PT en diferentes H. Me gustaría encontrar otras formas de trabajar además de la descrita por Pastukhov, porque esta última lleva a un pipsario, se mire como se mire. Aquí es necesario o bien reconocer a pipsarian como un experto bastante adecuado, lo que no quiero hacer por razones estéticas y no sólo estéticas, o... tomar de este método sólo lo que puede dar - a saber, la idea misma, cuya base es H y buscar la manera de evitar el inevitable pipsing en los clásicos de este método.