La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 96
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No, no, los racimos no son martingala en absoluto, es diferente. A eso me refiero exactamente. Hay que buscar donde el mercado no es martingala. Pero las cotizaciones por pares (sin información de otros pares) son casi una martingala.
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La segunda parte de la respuesta: son generados por el ticogenerador MT-4 del módulo servidor (con la configuración DC, por supuesto).
Así que el proceso es realmente mecánico.
Puede por favor darme un enlace a la hoja de datos del servidor MT o cualquier otra fuente que documente el origen mecánico/artificial de los tics en MT.
Lucha con las carteras de divisas. Pero no voy a hablar de ellos aquí, también estoy siendo codicioso. De hecho, lo único que queda de Semenych es la idea básica: que hay racimos, por lo que hay que comerciar con ellos. Oh, hombre, ¿cuándo dejarán los colegas de discutir esta maldita casi martingala, esperando que la salida sea no-martingala... Las agrupaciones no son para nada una martingala, es diferente. Es donde el mercado no es martingala lo que debes buscar. Pero las cotizaciones del par (sin información de otros pares) son casi de martingala.
Alexey, no seas avaricioso, pon tu hipótesis, discutámosla. Al fin y al cabo, ¡la avaricia es un pecado! ¿Por qué lo necesita? Así que puede obtener algunos consejos sabios, y le ahorraremos varios años de trabajo ocioso en la idea sin esperanza... Bueno, sólo estoy bromeando. En serio, por mi experiencia en el tema, puedo decir que al final todo se reduce a la explotación de oportunidades de arbitraje de corta duración. Es cuando un movimiento brusco detectado en uno o varios instrumentos provoca un movimiento estadísticamente significativo en otros instrumentos. El efecto es real, pero (como siempre, hay un PERO) el tiempo en que el mercado se hace efectivo y destruye el arbitraje, ¡es mucho menor que el tiempo característico de la ejecución de la orden por parte de la empresa de corretaje!
Alexey, ¡no creo que hayas encontrado una forma de evitar esta prohibición! ¿O tiene un análogo de comercio dedicado?
El hecho de que la cotización del mercado no sea una martingala, no lo niega usted mismo. La cuestión es el valor absoluto... Sí, no mucho. Sí, casi todo está a nivel de comisiones de CC, pero es lo MEJOR y hay grados de libertad (NS) para optimizar aún más la estrategia.
Sobre el tema de la martingala:
A continuación, una cita de http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment
"...Las martingalas están estrechamente relacionadas con la noción de mercado eficiente. La eficiencia débil se deriva de la martingala de los precios. Sin embargo, la eficiencia media y fuerte no se desprende de la martingala débil y existe la esperanza de una estrategia rentable con información adicional(no contenida en el historial de precios).
Los creadores de mercado (los bancos centrales para las divisas, los especialistas en bolsa para la renta variable) utilizan martingalas para generar precios. Esto es muy conveniente, combate la retroalimentación no deseada, proporciona alta liquidez y crea estabilidad económica. Por otro lado, las martingalas de alta volatilidad pueden ser percibidas como una especulación indeseable.
Incluso si ha demostrado estadísticamente que una serie de precios no pertenece a la clase de la martingala, alégrese demasiado pronto. Si un creador de mercado tiene una martingala que consiste en números que constan exactamente de 3 decimales (con una precisión de 10 pips), el creador de mercado (o el corredor) puede añadir un cuarto decimal al tema de forma especial, creando asimetría y obteniendo una serie que no pertenece a la clase de la martingala. Sin embargo, debido a la existencia de un spread de 5 pips, no podremos obtener una estrategia rentable, ya que toda la no-martingala se sitúa en el 4º signo, que es devorado por el spread y reduce los beneficios.
La primera evidencia de la martingalidad de los precios de las acciones está presente en la disertación de Bachelier de 1905.
A pesar de los 100 años de historia de la teoría de la martingala, la mayoría de la gente sigue creyendo que hay tendencias, ciclos y pisos en los precios de las acciones... "
Aparentemente, existe la cuestión del método de cálculo y la cantidad de fluctuación (H para kagi) para salir de la martingala
Al parecer, hay una pregunta sobre el método de cálculo y la cantidad de oscilación (H para kagi) para salir de la martingala
Alternativamente:
Evaluar la predictibilidad de p RTs de una forma u otra (NS, clasificador, etc.) a diferentes H. Obtener la dependencia p(H) . Escoge un Norte en el que p sea máximo. Trabaja en este horizonte comercial y en el fondo escanea toda la gama H, hasta que el ánimo cambie (el Norte cambia ).
Alternativamente:
Evaluar la predictibilidad de la DH p de una u otra forma (NS, clasificador, etc.) a diferentes H. Obtener la dependencia p(H) . Elige un Norte en el que p sea máximo. Trabaja en este horizonte comercial y en el fondo escanea toda la gama H, hasta que el ánimo cambie (el Norte cambia ).
Tal vez sea más sencillo: ¿RMS, RMS, varianza, etc.?
Pero en ambos casos se planteará la cuestión de la fiabilidad de la estimación, es decir, los valores límite de los parámetros estimados.
¿En qué techo están escritas?
Pero en ambos casos se plantea la cuestión de la fiabilidad de la estimación.
Obviamente, en esta formulación la pregunta queda sin respuesta, porque en el caso de los procesos débilmente estacionarios, se aplica el principio de incertidumbre: cuanto más precisamente tratemos de estimar una cantidad aumentando la estadística, más probable será que el valor "verdadero" de la propia cantidad cambie a lo largo del período de recogida de estadísticas, y a la inversa, cuanto más burdamente estimemos el valor "verdadero", menos cambiará la propia cantidad estimada. Por lo tanto, existe un límite en la precisión de la estimación, que es independiente del tamaño de la muestra estadística.
Por supuesto, esto no significa que pueda hacer nada. Simplemente, hay que buscar en la literatura los criterios de estimación de las cantidades cuasi-estacionarias.
No, no, los racimos no son martingala en absoluto, es diferente. A eso me refiero exactamente. Hay que mirar donde el mercado no es martingala. Pero las cotizaciones por pares (sin información de otros pares) son casi una martingala.
¿Qué no es la martingala en las agrupaciones?