La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, todo es posible. Pero este es el mejor cálculo del tamaño del lote que he visto. No sólo el 5% del depósito, sino lo óptimo. Y muestra lo que es importante en el ST, qué parámetro es importante, qué buscar, a qué aspirar.
Hay otro parámetro importante: la varianza p. Especialmente cuando se reinvierte.
Un sistema con 1/2+p = 0,49-0,53, es decir, una media de p=0,01
puede ser más óptimo que el sistema 0,43-0,63, es decir, la media p=0,03.
Vince lo tiene en cuenta a la hora de calcular el MM óptimo. Es cierto que su solución no es analítica, es extraña incluso para un gurú como él.
Sí y el cálculo por método paramétrico le parece erróneo.
Quién va a entender el libro, ver mi archivo de arriba, tal vez le ayudará.
Sí, todo es posible. Pero este es el mejor cálculo del tamaño del lote que he visto. No sólo el 5% del depósito, sino lo óptimo. Y muestra lo que es importante en el ST, qué parámetro es importante, qué buscar, a qué aspirar.
Puede que sea así. Pero para una evaluación más precisa, la eficacia de la ST debe ser evaluada de alguna manera. Por ejemplo, si la relación entre las operaciones rentables y las perdedoras disminuye, es necesario corregir la p o reajustar la TS.
No entendí bien tu construcción respecto a "primera fila sin consideración y segunda fila con consideración...". Es difícil. Si se puede prescindir de la dispersión al estimar p, ¿por qué realizar la segunda acción?
Para hallar la palanca, basta con utilizar su fórmula Lever=2p/<|x|>, donde p incluye la dispersión, es decir, del probador . Es decir, en tu fórmula sin diferencial, sustituiré todos los valores ya teniendo en cuenta el diferencial.
Este puede ser el caso. Pero para una estimación más precisa hay que estimar de alguna manera la eficacia de la ST. Por ejemplo, si la relación entre las operaciones rentables y las perdedoras disminuye, es necesario corregir la p o reajustar la TS.
Ya hubo una conversación sobre este tema. El matemático sólo está escribiendo un artículo.
Todo estaría bien si el parámetro p de la ST no cambiara junto con el mercado. Y en esta forma estática, este modelo sólo funcionará durante un breve intervalo de tiempo, mientras la ST sea efectiva.
Este puede ser el caso. Pero para una estimación más precisa hay que estimar de alguna manera la eficacia de la ST. Por ejemplo, si la proporción de operaciones rentables/perdidas disminuye, es necesario corregir p o reajustar el TS.
Tienes razón. Y en el límite, el SCM debe analizar, en una unidad separada, el historial de transacciones para controlar continuamente la eficiencia del mercado (parámetro p), reajustándose en el tiempo con los cambios en las condiciones del mercado. Aquí no estamos hablando de un montón de tendencias planas, sino de un cambio en los patrones ocultos del mercado y enterrados en la propia serie de precios.
Para hallar la palanca, basta con utilizar su fórmula Lever=2p/<|x|>, donde p incluye la dispersión, es decir, del probador . Es decir, en su fórmula sin diferencial, voy a sustituir todos los valores que ya tienen en cuenta el diferencial.
Erics, me disculpo por las pequeñas erratas de mi parte, me temo que son inevitables con este estilo de presentación. Aquí están las fórmulas completas para un MM óptimo:
Muestra la dependencia del tamaño del depósito del tiempo en el mercado t. El quantum de este tiempo se mide en tiempos característicos en los que el par dado tiene el RMS de la amplitud - sigma. S es el precio del depósito en puntos.
El tamaño medio óptimo de los sobornos se determina como sigue:
La desigualdad tiene, por su naturaleza, los supuestos aceptados al resolver el problema relativos a la pequeñez del parámetro p . Con la precisión suficiente para lastareas aplicadas podemos suponer que
Tamaño óptimo del apalancamiento comercial:
La relación del apalancamiento de la negociación con el tamaño de la posición abierta Lot y con el tamaño del depósito K, viene dada por la relación:
donde stLot es el tamaño del lote estándar para el instrumento seleccionado.
Teniendo en cuenta los supuestos aceptados, la expresión para el crecimiento del depósito al realizar una gestión de la movilidad óptima toma la forma
donde p caracteriza las propiedades de predicción de la ST y se calcula como la relación entre las operaciones exitosas y el monto total de las transacciones, cuando se opera sin spread, menos 1/2.
¡Oye eso, Erics, no hay difusión!
La escritura. La difusión es más sutil aquí: los monos hacen su papel. Y el sistema tiene que ser bernouliano en cuanto a los resultados de las transacciones. De lo contrario, las estimaciones serán inexactas. Pero no he llegado a una solución puramente analítica.
¡О! Alexei, hola. Me alegro de verte.
Estás atrapado. Llevo mucho tiempo queriendo preguntar, ¿cómo entrará en tu sistema el parámetro que tiene en cuenta las operaciones no nulas en los reales? Y dónde está el delgado de propagación, usted o yo :-)
1. No sé, Sergei, la cuestión es muy poco trivial. En mi artículo sobre los sándwiches, identifiqué una mina de oro, a la que he dado con los sistemas Bernoulli. Así que lo desarrollo, porque no tengo suficiente cerebro para otras cosas.
Intente analizar cuáles de las 408 operaciones realizadas por Better en el ATC-07 eran dependientes y cuáles no. El trabajo manual resulta. Me he devanado los sesos en este caso. Pero si se dividen aproximadamente todas las operaciones por tres, se puede obtener una estimación menor del número de operaciones independientes (muestra). En consecuencia, el número de acuerdos resulta ser mucho menos de cuatrocientos. El volumen de la muestra también es menor, lo que significa que la estimación de la estrategia será más imprecisa. El tamaño de la muestra es un parámetro crítico que determina la precisión de la estimación.
2. Oh, aquí vamos de nuevo con la fisiología. Ehh, no hay suficientes chicas aquí, serían capaces de convencernos de algo más constructivo...
Si recuerdas, escribí en alguna parte:
Las operaciones independientes son unas 400 y los parámetros de las operaciones de stop-loss son casi los mismos que los del ganador del ATC-07. Bueno, esta información realmente me puso tenso - independientemente de la delgadez de la propagación (no, mejor a grueso) :) Sí, entiendo que el número de oficios independientes era obviamente menor, pero aun así.
probablemente el tema más potente ;)
felicitaciones al autor