¡¡¡¡¡¡Operaciones no rentables 0!!!!!! - página 6

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granit77 писал(а) >>
¿Estoy en lo cierto al suponer que se trata de una asimetría constante, independiente de la tendencia actual?
Estoy asumiendo que la asimetría es constante...
 
Neutron писал(а) >>

a KimIV

Gracias. Entiendo lo que quieres decir.

Otra cosa interesante es esto. Si tomamos un intervalo de tiempo suficientemente largo (el número de barras > 1000), podemos comprobar que el número de incrementos positivos tiende al número de negativos. Por otro lado, el valor absoluto medio de los incrementos (en la TF seleccionada) depende del precio del instrumento, es decir, <dS/S>=const. Pero entonces con la igualdad de los movimientos ascendentes y descendentes estamos obligados a tener diferentes amplitudes de estos movimientos - la amplitud media del movimiento ascendente siempre será un poco mayor que para el movimiento descendente...

¿Hay alguna forma de aprovechar esto?

Por supuesto, e incluso debería explotarse. Estoy seguro de que es posible construir un sistema de trading basado en la asimetría que mencionas.

 

Bien, entonces, ¿cómo optimizamos las operaciones + - si operamos por lotes? La idea es que un lote de órdenes da + que es el objetivo, incluso si una o más órdenes de un lote se cierran en menos, entonces la suma del lote seguirá siendo más, es decir, el objetivo. Entonces, ¿cómo debemos optimizar según su método? Evidentemente, si todo el paquete cierra en negativo, el autolot también reducirá la apuesta.


 

El resultado de este paquete fue de 10 operaciones positivas y 8 negativas, y un beneficio sobre el objetivo de +5 pips.

 

Sospecho que el EA se supone que drena en una tendencia prolongada. ¿O ha resuelto este problema de alguna manera?

P.D.

"Y como acabo de notar, ¡no hay azotes!"© canción

¿Superseñales?

 
granit77 >> :

Sospecho que el EA se supone que drena en una tendencia prolongada. ¿O ha resuelto este problema de alguna manera?

¿Por qué debería fallar? Te mostré una imagen en la que no se dio la tendencia y cómo se salió de esa situación. Por supuesto, todo depende del tamaño del margen en este caso, si no es suficiente - a continuación, colgar a ti mismo. En este caso, el autolot está categóricamente contraindicado, porque no se acierta al 100% con la línea de tendencia. Aunque también es un sistema muy eficaz, puedo poner el código.

 
Disfruta. Funciona eficazmente en 1M con la optimización del equilibrio en el volumen y el objetivo. Esta no es una sin pérdidas por supuesto, pero la recomendaría, incluso la tuve un tiempo en una cuenta real, me dio ganancias poco a poco.
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots=0.1;
extern double target=4;
int cbars=0;
extern int magic=454545;
extern int dist=10;

int start() {

 double profit=0;
 int j=OrdersTotal()-1;
 for (int i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
       {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
    }
  }
 
 double sig = Lowest(NULL,0,MODE_LOW, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
  {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY, lots,Ask,3,0,0,"buy", magic,0,Blue);
   string AN="ArrBuy "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],Low[1]-6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 233);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Blue);
  }

 profit=0;
 j=OrdersTotal()-1;
 for ( i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
    {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
    }
  }
 {
 sig = Highest(NULL,0,MODE_HIGH, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
     {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL, lots,Bid,3,0,0,"sell", magic,0,Red);
   AN="ArrSell "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],High[1]+6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 234);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Red);
  }
}
 cbars=Bars;
 
 return(0);
}
 

Nadie ha renunciado todavía al código, yo no soy una excepción. :))

Y he hecho una suposición sobre el desagüe, mirando la segunda foto. No pretendo ser preciso, simplemente contaré lo que he visto en él.

La estrategia se basa en los indicadores de superseñales (o un dispositivo similar incorporado para la búsqueda de extremos) y los estocásticos.

Cuando el estocástico está sobrecomprado, por ejemplo, las entradas se realizan a la baja en las señales de SS, asumiendo una inversión de tendencia, normalmente con una martingala ligera.

Las salidas son a gusto del autor, ya sea por contra señal, o por ganancia total, u otras opciones.

Cuando la inversión se retrasa, el número de posiciones abiertas aumenta rápidamente (hay 18 en la imagen), el margen libre se funde. Normalmente conseguimos optimizar el periodo estocástico,

Pero en cualquier caso nos encontraremos con una tendencia para la que no tenemos suficiente depósito, y el EA no obtendrá beneficios antes de que la tendencia termine.

Por eso me interesa saber si han inventado algo que no intente ir en contra de la tendencia, o simplemente consideran que cualquier tendencia es finita y el precio es de ida y vuelta?

P.D.

Mientras escribía, apareció el código. No debería haber mostrado el filtrado por estocástico, está lejos de ser una novedad. La salida puede ser mejor que la señal del contador,

Pero la vida de la estrategia depende de la primera tendencia buena e irreversible.

No excluye ganar en el comercio real (a mí me funcionó), pero hay que tratar este EA como con una granada amartillada debajo de la almohada. :))

 

Querido Granito, ¿has visto un estocástico en alguna parte de mi código? Y qué decir del rápido crecimiento de las órdenes cuando la tendencia cambia - esto es una tontería, el EA abre en cualquier dirección de la tendencia cuando ve una señal. En esencia es una especie de martingala - una torre y un fondo, el ejemplo de esto es la imagen 2, donde abrimos VENTA en la torre, la torre se rompe y va más arriba, con cualquier oleada habrá una torre hasta que la tendencia se invierta. Supongamos, por ejemplo, que con un depo de 500 dólares el volumen 0,01 o 0,02 es suficiente para esos valores atípicos. Este EA puede aportar poco, pero es estable y frecuente.

Este es su programa para 3 semanas de pruebas (no hay diferencia con el real) (depósito inicial 500, volumen 0.01, objetivo 5, distancia 9)


 

Lo hago, lo hago. Hasta aquí todo bien, como dijo el hombre, pasando por el piso 12.

He escrito este post sin haber visto aún el código, así que lo de estocástico es una suposición (útil por cierto).

Entienda, no estoy criticando su código, sólo mantengo mi opinión de que esta estrategia se convertirá en algo completo después de añadirle el sistema de análisis de tendencias.

Me pregunto qué opina KimIV sobre este tema.

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