¡¡¡¡¡¡Operaciones no rentables 0!!!!!! - página 5
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¿Y qué pasa si la optimización se realiza en un periodo, pero cuando se prueba en otras fechas muestra el mismo resultado?
Esto es Out Of Sample - uno de los métodos para probar la estabilidad de un sistema de comercio.
Ha mencionado la reducción de la deuda, ¿cómo la reduzco?
No sé... es una cuestión de cómo operar de forma rentable. Cada uno lo resuelve a su manera. Por supuesto, voy a sugerir mis propios métodos de reducción de las depreciaciones, pero debo advertirle que he sido criticado por ellos más de una vez. Dijeron que este enfoque conduce a la sobreoptimización del sistema. Y yo creo que sí. Si estos métodos me funcionan, significa que son adecuados para mí.
1. Considero un axioma que el forex es asimétrico en relación a la subida/bajada. Por lo tanto, optimizo algunos de mis sistemas (NO TODOS, sino sólo algunos de ellos) por separado para la compra y la venta. Es decir, esencialmente hago dos sistemas a partir de uno: uno sólo de compra y otro sólo de venta.
2. Este método se deriva del primero. Su esencia es la diferencia de tamaño de los lotes de compra y venta.
3. Compruebo la interdependencia de las operaciones. Esta idea está tomada del libro "The Mathematics of Money Management" de Ralph Vince. Calculo dos indicadores: la puntuación Z y la correlación. Utilizando métodos de gestión del tamaño del lote en dos versiones: después de la operación perdedora anterior y después de la operación rentable anterior.
1. Considero un axioma que el forex es asimétrico con respecto a la subida/bajada. Por lo tanto, optimizo algunos de mis sistemas (NO TODOS, sino sólo algunos) por separado para la compra y la venta. Es decir, hago esencialmente dos sistemas de uno: uno sólo compra y el otro sólo vende.
¿Existe algún criterio que pueda demostrar cualitativa o cuantitativamente la corrección de esta afirmación (por ahora)?
¿Existe algún criterio que pueda demostrar cuantitativa o cualitativamente la validez de la afirmación (hasta ahora)?
Dependencias entre los días de la semana
Por supuesto, esto no es suficiente para una prueba rigurosa. Tendríamos que considerar las dependencias entre barras de varios marcos temporales más. También habría que hacer estudios estadísticos de las correlaciones:
- cambio de precio a la baja / en cuántas barras se produjo = velocidad de caída
- Cambio de precio al alza / cuántas barras ha pasado = tasa de crecimiento
Además, si lo desea, puede estudiar la aceleración (indicador de Momentum).
Pero no creo que sea necesario. Para mí fue suficiente para la formación de mi modelo de mercado. Si alguien no puede hacerlo lo suficiente, que profundice.
Optimizo por separado las compras y las ventas. En esencia, hago dos sistemas de uno: uno que sólo compra y otro que sólo vende.
Es un método muy interesante, tiene una verdadera lógica. Ni siquiera había pensado en ello antes. Ahora lo probaré por mí mismo...
Calculo dos indicadores: la puntuación Z y la correlación. Aplico los métodos de gestión del tamaño del lote en dos variantes: después de una operación perdedora anterior y después de una operación rentable anterior.
¿Cómo se calculan estos dos valores? ¿Y cómo se gestiona el tamaño del lote en el comercio + -? Entiendo el volumen, pero cuál va donde...
Calculo dos indicadores: la puntuación Z y la correlación. Aplico los métodos de gestión del tamaño del lote en dos variantes: después de una operación perdedora anterior y después de una operación rentable anterior.
¿Cómo se calculan estos dos indicadores? ¿Y cómo se lleva a cabo la gestión del tamaño del lote en el comercio + -? Entendí por volumen, pero cuál...
a KimIV
Gracias. Entiendo lo que quieres decir.
Otra cosa interesante es esto. Si tomamos un intervalo de tiempo suficientemente largo (el número de barras > 1000), podemos comprobar que el número de incrementos positivos tiende al número de negativos. Por otro lado, el valor absoluto medio de los incrementos (en la TF seleccionada) depende del precio del instrumento, es decir, <dS/S>=const. Pero entonces con la igualdad de los movimientos ascendentes y descendentes estamos obligados a tener diferentes amplitudes de estos movimientos - la amplitud media del movimiento ascendente siempre será un poco mayor que para el movimiento descendente...
¿Hay alguna forma de aprovechar esto?
¿Y cómo se calculan estos dos indicadores?
Búscalo tú mismo en Google... las fórmulas no son militares, fáciles de encontrar...
¿Y cómo se gestiona el lote en el comercio + -? Entendí el volumen, pero cuál va donde...
Esto es diferente para cada sistema. Esto también es un problema de optimización. Utilizo dos criterios:
- la detracción mínima,
- factor de recuperación máximo.
Como ejemplo: después de un lote de pérdidas 0,1, después de un lote de beneficios 0,3. Esto es para los sistemas con una cuenta Z negativa.