Divergencia oculta - página 15
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...o crear artificialmente condiciones en las que se cumplan al menos algunas propiedades analíticas sencillas de las series Close[], de las que luego se deriven interpretaciones válidas de las señales de los índices tradicionales.
Por cierto, sobre la inercia: Yuri, sabes que es sólo una propiedad de la representación... Las 3 imágenes que te mostraron hace poco demuestran que al cambiar la representación también cambia la inercia, haciéndola más predecible, por decir algo.
Un punto de mi post anterior donde Gerónimo escribió: " Sobre la pureza del material. No hay nombres en esos indicadores en las fotos.
Sobre la credibilidad. Las divergencias son más fiables y se detectan en los segundos mínimos (máximos) cuando ambos están por debajo de la línea 0, o por encima de la línea 0 (o de la media, por ejemplo 50)", y lo califiqué como un craso error, así que para no ser infundado, lo aclararé.
En el gráfico siguiente la señal de divergencia (concretamente la divergencia) por tendencia (líneas verdes) es absolutamente habitual y clara. Y aquí la primera señal de divergencia (concretamente la divergencia) por tendencia (líneas blancas) es inusual. En él, los mínimos del gráfico del indicador se corresponden con los mínimos del gráfico de precios, que están en lados opuestos de la línea cero del indicador.
Para todos quiero enfatizar: - no considerar la línea cero del indicador al determinar las señales de divergencia (o convergencia) en los gráficos.
En el gráfico como un indicador de MACD_H (OsMA), o más bien su análogo FX5_Divergence con los parámetros 9, 21, 5.
Yo sostengo que aunque el precio ha rebotado en la dirección correcta, pero
en primer lugar estás mostrando un D-B oculto y su definición la di en los posts anteriores,
En segundo lugar, se produjo después de la recta D-B (ibíd.), por lo que su credibilidad no es muy alta
En tercer lugar, estamos hablando de estadísticas, por eso no me muestre varios gráficos que pueden ser fácilmente recogidos de la historia, porque la misma combinación de señales en un símbolo o marco de tiempo diferente puede causar la corrección del precio en la dirección opuesta,
En cuarto lugar, sólo el Asesor Experto (es decir, el resultado) puede decirnos, que mostrará las estadísticas sobre las entradas correctas por varias definiciones de divergencia,
En quinto lugar, mis posts aportan definiciones claras, no razonamientos, y sigo sin ver tu corta definición de la salida,
En sexto lugar, sigo sin ver el nombre del indicador en el gráfico, no en el texto, y sus parámetros (y en todos los dibujos deberían ser los mismos para un determinado instrumento y marco temporal), por eso no considero fiables estas cifras (ya que yo mismo puedo ajustar los valores de varios indicadores a un gráfico y utilizarlos como el mismo) Y el hecho de que este sea el "momento actual" en este gráfico no está definido de ninguna manera.
En séptimo lugar, ¿las recomendaciones de Gerald Appel sobre la determinación de la divergencia en su indicador no le inspiran? Y es uno de los clásicos del AT.
Octavo, respecto a la transición por el 0. ¿Sabes cómo se calcula el MACD, por ejemplo? Si es así, no debería haber objeciones al 0. Especialmente desde que dije que "...Las divergencias son más fiables..." .
La respuesta a la primera pregunta es: ninguna. La conclusión se basa en la primera ley de Newton: si no se actúa sobre el mercado de divisas con noticias, declaraciones de personas influyentes, intervenciones y similares, la tendencia actual continuará. Durante un tiempo. Así que todo esto es una percepción intuitiva de la inercia de los fenómenos, que, hay que decirlo, tiene cierta base en los hechos.
La respuesta a la segunda pregunta es demostrar o refutar la existencia de inercia en el mercado.
Viendo todo esto, me viene a la mente Alex Niroba. También fue un luchador por la omnipotencia de la teoría de las ondas. Por cierto, tenía algunas razones para ello; se metió de lleno en EWT, formuló algunas ideas, calculó con ellas e incluso operó con éxito en la demo. El único problema es que todo este complejo era completamente informalizable. Por lo tanto, al igual que con la condición de cruce de MA, la razón principal para el comercio sigue sin estar cubierta - en la mente de Alex.
Creo que la situación es la misma aquí. Los artículos ofrecidos por el respetado s2101 contienen muchas imágenes y palabras. Por desgracia, todas estas palabras e imágenes se refieren a casos individuales. Si intentas tomarlo todo como una generalización ya hecha, los problemas y las preguntas sin respuesta saldrán a borbotones del cuerno de la abundancia. Y el propio autor, aparentemente, no puede generalizarlo y formalizarlo. Probablemente por eso vino aquí como gurú y no como cliente de MTS. Pero eso está bien. A Alex también le gustaba abofetear e insultar. Es comprensible: los grandes son pocos y hay que apreciarlos. :-)
= Y el propio autor, aparentemente, no puede generalizarlo y formalizarlo.
No sólo lo he generalizado y formalizado, sino que lo he puesto en práctica.
= Probablemente por eso vino aquí como Gurú y no como ordenante de MTS.
De qué orden MTS podemos hablar cuando muchos (si no la mayoría) de los programadores no entienden los fundamentos básicos del análisis.
(Que me perdonen los programadores que tienen un profundo conocimiento del análisis teórico).
s2101: Francamente hablando, sólo me intriga. Espero que los artículos publicados por usted moderen mi escepticismo...
Honestamente - espero que mi aparición accidental en este foro traiga al menos algún beneficio en términos de un análisis más profundo y preciso de cualquier situación actual del mercado.
Buena suerte a todos.
1. y el Teganálisis es sólo "psicología práctica de masas" y los apologistas del Teganálisis Clásico recomiendan encarecidamente
una especie de contradicción.
2. SI
s2101 no es un codificador
Los codificadores están ocupados con los acuerdos sobre las condiciones
Personalmente me resulta difícil escribir el código para encontrar "extremos locales" y sincronizarlos (extremos) para diferentes "indicadores
A
estancamiento, es decir, no habrá estadísticas.
:(
Bloqueo. Porque (déjame imaginar) con la distribución masiva de este post entre decenas de millones de usuarios de MT4 en 2 años la D-K oculta (como patrón estadístico) dejará de funcionar. O será incluido por los creadores de mercado en su arsenal de técnicas de manipulación del mercado. No se sabe qué es peor.
Y por desgracia me resulta difícil de escribir, por lo que pidió crear un indicador que mide la divergencia, y luego habrá un asesor, por el dinero y poner un mate en $ .... para s2101 en algún café de Maidan Nezalezhnosti, si no le importa.
Dicen que se puede leer el futuro en las escamas de este pez de hojalata. Vuelve a trabajar.
Es casi medianoche, todavía no hay concejal ))))
No sólo lo he generalizado y formalizado, sino que lo he puesto en práctica.
De qué orden MTS podemos hablar cuando muchos (si no la mayoría) de los programadores no entienden los fundamentos elementales del análisis de la
Explique lo que significa "prácticamente aplicado". ¿Ha operado con éxito en demo/tiempo real, micro/mini/lote completo, mano/mTS, y otros aspectos de la aplicación.
Puedo tranquilizarte. Para escribir MTS, el programador no necesita conocer los fundamentos de la AT, ni siquiera saber qué es la AT. Todo lo que necesita es un mandato competente. Y la redacción de este pliego de condiciones es responsabilidad del cliente. Es cierto que es poco probable que se pueda hacer frente a ella, si la solución no está generalizada y formalizada.
Una cosa más. Ya le han aconsejado que baje la temperatura de sus textos. Sigue este consejo. La comunidad que mencionas (no sólo los programadores, sino todos los panelistas) no sólo entiende perfectamente los aspectos necesarios del AT, sino también el esquema que defiendes, sus puntos fuertes y débiles, sus capacidades y limitaciones, etc. La idea no es nueva. Los operadores llevan mucho tiempo utilizando esta herramienta. Y hace tiempo que se sabe que sus señales son poco fiables y están mal formalizadas. Tal vez, por eso no puede aportar estadísticas que confirmen su afirmación. Y todo el mundo puede poner bonitas fotos aquí.
Toda mi vida he desconfiado de dos cosas: el entusiasmo y el altruismo..... ninguno de los cuales, en general, en una perspectiva duradera, es intrínseco a la naturaleza humana....
Esto es cierto, pero también lo es que si nadie por aquí cree que "la predicación también es útil para el sacerdote" y se puede alcanzar un nivel "que sea agradable de compartir", entonces hay que actuar sobre la tendencia.
Así que el autor se ofendió. Eh Matemático, semejante autor extrañado, ahora borrará sus posts))))
Esto es cierto, pero también lo es que si nadie por aquí cree que "la predicación también es útil para el sacerdote" y se puede alcanzar un nivel "que sea agradable de compartir", entonces hay que actuar sobre la tendencia.
:).... añadir aquí también muchos.... ¿es tan agradable compartir?
La repetibilidad del mercado es la única propiedad del mercado que podemos explotar.
Todas nuestras esperanzas se reducen al hecho de que esta propiedad existe y se manifiesta.
Nuestro trabajo se reduce a expresar esta propiedad en términos matemáticos.
13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )
Genial, ahora - pregunta estúpida: ¿por qué, sobre qué base analítica creemos que el precio subirá al menos durante algún tiempo, si conocemos esta condición? ¿Dónde está la información sobre los futuros bares? No hay ninguna. Ahí está, la esquizofrenia de la bola de demolición. O más bien, no el naufragio en sí, sino nuestra interpretación de la señal. Pido disculpas por el diagnóstico, pero no veo ningún motivo para el optimismo hasta ahora.
La información sobre las barras futuras está integrada en la idea de que ciertos eventos ocurrirán cuando se alcance esta condición con probabilidad !=50%.
En mi opinión, es bastante normal buscar regularidades en la forma de dichas fórmulas. No sólo la relación MA, sino también la naturaleza fractal del mercado, y la relación de divergencias y convergencias pueden atribuirse a las variedades de estos fenómenos.
¿También es escéptico sobre la divergencia?
No confundamos nuestra estimación emocional con el estado real de las cosas. Es inútil decir "en general". Puedes decir cualquier cosa (que algunos participantes hacen). Tenemos que ser específicos. Y no para "tratar" de una manera u otra, sino simplemente para expresar las conclusiones.
Creo que la situación es la misma aquí. Los artículos sugeridos por el respetado s2101 están llenos de imágenes y palabras. Por desgracia, todas estas palabras e imágenes se refieren a casos especiales. Si intentas tomarlo todo como una generalización ya hecha, los problemas y las preguntas sin respuesta sald rán a borbotones del cuerno de la abundancia. Y el propio autor, aparentemente, no puede generalizarlo y formalizarlo. Probablemente por eso vino aquí como gurú y no como cliente de MTS. Pero eso está bien. A Alex también le gustaba abofetear e insultar. Es comprensible: los grandes son pocos y hay que apreciarlos. :-)
Yo también lo creo. Las preguntas ya están lloviendo, pero el autor no las contesta, sólo dice lo que le gusta.
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Sin embargo, creo que hay una razón racional en las declaraciones del autor.
Pero para entenderlo todos debemos abstenernos de generalizaciones y conclusiones infundadas, categóricas y prematuras.
Para empezar, como mínimo, no haga ninguna valoración de los participantes en ningún sentido.
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Lo mejor es empezar por el estilo académico clásico, es decir:
1. El autor da una definición de los términos.
2. El autor ofrece su afirmación sobre algunas propiedades del mercado.
3. El autor da una fórmula que permite el cálculo del hecho y la cuantificación de dicha propiedad.
Se necesitan términos, fórmulas y significados específicos.
En el proceso de discusión, es posible localizar las condiciones límite, dentro de las cuales las afirmaciones presentadas serán verdaderas.
Es muy posible que de todo esto se pueda sacar si no una vaca lechera, sí una pequeña cabra lechera, lo cual (teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes no tienen nada en sus manos más que revolotear por las nubes) tampoco está nada mal.
4. Si los resultados son buenos, encontraremos gente que quiera implementar la cabra como código y ponerla a prueba públicamente.