Divergencia oculta - página 12

 
YuraZ писал (а) >>

>>>En general, hay una pregunta - no ociosa, en el tema: ¿es posible en un indicador para dibujar líneas en el gráfico y en una ventana separada..... sin tales perversiones, que es más fácil de escribir dos?


¿A qué líneas se refiere? ¿Qué indicador? Probablemente no le he entendido demasiado

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esto es un intento de describir una imagen

¿por qué no haces un dibujo con comentarios?

Es como un ciego y un sordo.

Sin imágenes, es más claro.

Tomamos el oscilador (OsMA, por ejemplo - se dibuja en la sub-ventana) - buscamos picos, fondos, etc....... correlacionarlo con el gráfico de precios..... hay una diferencia (+-bar-2-3) dibujar una línea en él.....

La pregunta era: ¿puede la línea apropiada en el gráfico de precios mostrar el mismo indicador (actualizado) de su buffer..... o hacer este giro con la necesidad de objetos gráficos....

Problema puramente de código.....

 
rider писал (а) >>

no es que estemos hablando de los nuestros :))).... ya se ha hecho, por algunos más de una vez :)....

Las ondas de Woolf, los patrones de Murray, etc., no surgieron de la nada. - algunos patrones, queramos admitirlo o no existen - tal vez no funcionan, en nuestra interpretación...... así que tal vez no nos dijeron todo sobre ellos? :)

Ese 21-xx-xx en OsMA es un ajuste, está claro a la vez - el mercado no puede evitar cambiar y el enfoque inútil (¡provocando!) en la medición del mercado en barras, el camino de un callejón sin salida, creo que nadie está en ninguna duda..... hay ciertamente probabilidades estadísticas de la naturaleza de tiempo-sesión, pero no sobre eso....

SL201 tiene razón en una cosa: la fractalidad..... sólo que no es tan simple como la estructura estándar 5-3..... por lo que no hay operatividad que permita elaborar un algoritmo claro en su sistema.......

Si fuera.... no tardaría un año o dos en hacerlo bien :))






He aquí un saludo del siglo XX de Demark, pues aparentemente el mercado no ha tenido tiempo de cambiar aún...
 
Korey писал (а) >>

1. si vemos una divergencia en un indicador no significa una inversión, sino que sólo advierte que es posible una inversión.
1a. La divergencia sólo nos dice que el período del indicador es más corto que la longitud de onda. Hay felices coincidencias. Pero es una adecuación de la cháchara del indicador a las longitudes de onda imperantes.
1. mi consejo sería utilizar el mismo indicador con un periodo mayor, y dejarlo así

2. ¿Qué nos da la divergencia en tiempo real? Bueno, podemos verlo, ¿y qué?
La divergencia querrá y continuará con una joroba aún más pequeña. Lo científico: el número de estas divergencias dependerá de factores "aleatorios" = período del indicador y longitud de onda en barras.
Entonces, ¿no es más fácil razonar sobre la longitud de onda en barras sin involucrar un indicador?

3. Se puede captar indirectamente la longitud de onda comparando la divergencia de un indicador en diferentes períodos. Tal vez sea útil. Tal vez incluso se pueda patentar))
Pero esto es sólo una determinación indirecta de la longitud de onda.

4. ante los primeros signos de divergencia podemos ajustar los indicadores según la herramienta de análisis de ondas.

-Todo es posible. Pero en cuanto a la divergencia en sí, es sólo un defecto inherente a los indicadores
(o un tema eterno para los comedores de subvenciones).

El razonamiento se basa en un determinado modelo de mercado y en la idea de que hay una variedad limitada de indicadores disponibles. En este marco, las conclusiones pueden ser válidas, pero no pueden pretender ser generales. Pero más tarde el autor se acercó a la concepción de "los momentos de elección" y a la idea de que las divergencias pueden ser los signos de estos momentos. El problema es que en la mayoría de los casos el mercado parece no saber qué va a elegir en el "momento de la elección" :) .

 
rider писал (а) >>

Así que su objetivo es una corrección, ¿he entendido bien?

Sí. Siempre hay una corrección después de un impulso. Tiene diferente magnitud, por lo que es relevante para salir si sólo trabajamos en la recuperación después del impulso. O coger la 3ª onda, a veces la 5ª o b, a veces la 2ª corrección de la 3ª onda. Dado que una corrección después de un impulso es inevitable, y su energía no fue suficiente para ganar nuevas alturas, entonces tales condiciones para el mercado en este momento son ciertas y el impulso se confirma (Fischer, Miner). El desgarro D-K se visualiza a menudo durante un impulso, así como durante los modelos de absorción de inversión (puede definirse numéricamente a través de la relación entre el cuerpo de la vela y la banda o visualmente por los métodos de V. Kelasev o por el modelo de movimiento lateral condicional de V. Zverkov, etc., etc.).

 
lna01 писал (а) >>

El razonamiento se basa en un modelo de mercado específico y en la noción de que hay una variedad limitada de indicadores que pueden utilizarse. En este marco, las conclusiones pueden ser válidas, pero no pueden pretender ser generales. Pero más tarde el autor se acercó a la concepción de "los momentos de elección" y a la idea de que las divergencias pueden ser los signos de estos momentos. El problema es que en la mayoría de los casos el mercado parece no saber por sí mismo lo que va a elegir en el "momento de la elección" :) .

1. La mitad del volumen de este hilo se ha desarrollado en el sentido de las propiedades especiales y algunos conocimientos especiales de
divergencia de impulso en la imagen de la exposición ExpoFOREX OSMA (9,21,5)
2. qué se gana con esto.... - que los indicadores técnicos no son la mejor mitad del AT.

 

los parámetros específicos de los indicadores funcionan bien para ciertos períodos del mercado en determinados intervalos de tiempo

el autor de este hilo acaba de plantear el tema de la convergencia - o también se llama - la divergencia oculta

el tema es interesante y amplio

Divergencia - La convergencia ha sido y será el mejor punto de entrada al mercado.

al poco tiempo el pedido alcanza el punto de equilibrio

 
Korey писал (а) >>

Los indicadores técnicos no son la mejor parte del AT.

>> No lo sé. Cuando se me ocurre una característica de la serie de precios y quiero visualizarla, escribo un indicador. Normalmente no pienso en el AT en este momento. Aunque formalmente, probablemente me mantenga dentro de su marco. Si no es para limitar la noción de AT a ese conjunto de instrumentos descritos en sus libros por "clásicos".

 
rider писал (а) >>

Sin imágenes, es más fácil de entender.

Tomamos el oscilador (OsMA, por ejemplo - se dibuja en la sub-ventana) - buscamos picos, fondos, etc....... correlacionarlo con el gráfico de precios..... hay una diferencia (+-bar-2-3) dibujar una línea en él.....

La pregunta era: ¿puede la línea apropiada en el gráfico de precios para mostrar el mismo indicador (actualizado) de su buffer..... o para torcer con los objetos gráficos necesidad....

Problema puramente de código.....

Dibujo con líneas de tendencia, es decir, trabajo con objetos

 

Vaya, qué magnífica esquizofrenia resulta. Todos los indicadores están enfermos y serán incurables hasta que dejemos de invertir en ellos la capacidad de predecir el futuro sin una buena razón. La representación actual de los gráficos (barras convencionales, equitemporales) y sus correspondientes propiedades analíticas y estadísticas nos permiten hablar con seguridad sólo de lo que ocurrió en el pasado, pero no de lo que ocurrirá después.

Espero que, en determinadas condiciones, incluso los limpiaparabrisas, que suelen producir señales muy mediocres, puedan convertirse en indicadores fiables del futuro. Pero para ello será necesario reflexionar sobre en qué nos basamos. Si a nadie le importa, voy a irrumpir en el tema de la alta di(ko,con)vergencia con mis sencillos y nada filosóficos muñecos. Intentemos encontrar una base analítica, más que gráfica, para nuestra confianza en que los asistentes deberían funcionar.

Un ejemplo es un sistema de comercio que genera señales en el cruce del arco de onda (período, digamos, 13) con el precio. Las señales son muy simples: si el precio es mayor que la máscara, compramos, y si es menor, vendemos. Analíticamente, la señal de compra tiene este aspecto (no tocar la barra cero):

13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )

Genial, ahora - pregunta estúpida: ¿por qué, sobre qué base analítica creemos que el precio subirá al menos durante algún tiempo si conocemos esta condición? ¿Dónde está la información sobre los futuros bares? No hay ninguna. Ahí está, la esquizofrenia de la bola de demolición. O mejor dicho, no el naufragio en sí, sino nuestra interpretación de la señal. Pido disculpas por el diagnóstico, pero hasta ahora no veo ningún motivo para el optimismo.

 
Sanoprof писал (а) >>



He aquí un saludo del siglo XX de Demark, pues aparentemente el mercado no ha tenido tiempo de cambiar todavía...

Hay un montón de estos saludos para ser had.... y ¿puede hacer una predicción? .... y si es así, ¿con qué probabilidad?