Predicción del futuro con transformadas de Fourier - página 52
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Dónde has leído lo de los efectos de borde, puedes darme un enlace?
A partir de la p. 90 se trata del esquema de elevación, en la p. 95 se trata del "problema de límites para señales de longitud finita".
Fourier tampoco sirve para eso, por la misma razón.
¿Por qué no es bueno? Tú mismo lo has dicho, y yo estoy de acuerdo con ello, que si entiendes la naturaleza del sobregiro, entonces los índices de sobregiro "no son perjudiciales".
Fourier tiene el mismo rediseño, sólo que probablemente es causado por el salto de frecuencias de muestreo a diferentes niveles. De hecho, Fourier descompone la serie en la suma de múltiplos de armónicos, pero los segmentos de los ejes semiperiódicos de los armónicos oscilan unos respecto a otros, por lo que los armónicos no se suman como una matrioska, sino que saltan, el espectro se emborrona, los segmentos del espectro se superponen constantemente de forma desigual, trepando por los extremos adyacentes. el espectro traquetea. por lo tanto, dentro del mecanismo de descomposición debemos alinear las tasas de muestreo.
¿Por qué no es bueno? Tú mismo lo has dicho, y estoy de acuerdo con ello, que si entiendes la naturaleza del sobregiro, entonces sobregirar los índices "no es perjudicial".
Fourier tiene el mismo rediseño, sólo que probablemente es causado por el salto de la frecuencia de muestreo a diferentes niveles. De hecho, Fourier descompone la serie en la suma de múltiplos de armónicos, pero los segmentos de los ejes semiperiódicos de los armónicos oscilan unos respecto a otros, por lo que los armónicos no se suman como una matrioska, sino que saltan, el espectro se emborrona, los segmentos del espectro se superponen constantemente de forma desigual, trepando por los extremos adyacentes. el espectro traquetea. por lo tanto, dentro del mecanismo de descomposición debemos alinear las tasas de muestreo.
"naturaleza de la sobretracción" = naturaleza de las fluctuaciones de la propia serie
prácticamente al 100%.
"la naturaleza del rebasamiento" = la naturaleza de las fluctuaciones de la propia serie
prácticamente al 100%.
No hay extrapolación para procesos no estacionarios en las fuentes disponibles públicamente, pero eso no significa que no exista en la naturaleza, se me ocurrió esto,
El problema es que la señal no es predictiva, sino una señal que corresponde al "ruido".
Si vamos en la dirección contraria, utilizando originalmente las series disponibles para hacer una previsión para el tiempo presente en lugar de los precios futuros, y luego marcamos los puntos del pasado que corresponden a la previsión necesaria y los extrapolamos, también habrá recalificación, pero ahora analizaremos exactamente el proceso necesario para el beneficio, y para diferentes períodos, y luego superpondremos los resultados de la previsión necesaria entre sí y los compararemos con la verdad.
¿Qué tiene que ver la no estacionariedad? Todo salta no peor en las series estacionarias y no es más fácil pronosticarlas.
Significa que la serie no estacionaria debe dividirse en un conjunto de segmentos estacionarios (a diferentes frecuencias) o una combinación "estacionaria" de segmentos no estacionarios, por lo que probablemente sea más correcto decir.
o, más exactamente, analizar no una nube de todas las previsiones de la historia, sino una nube de variantes que cumplan los límites deseados.
O, como esto se puede imaginar.
No hay extrapolación para los procesos no estacionarios en las fuentes disponibles públicamente, pero eso no significa que no exista en la naturaleza,
El problema es que la señal no es predictiva, sino una señal que corresponde al "ruido".
¿Qué pasa si vamos en la dirección opuesta, originalmente en las series disponibles hacer una previsión no para los precios futuros, sino para el tiempo presente, a continuación, marque los puntos en el pasado que corresponden a la previsión deseada, y extrapolarlos, también habrá algunos re-calificación, pero ahora vamos a analizar exactamente el desarrollo del proceso necesario para el beneficio, y así para diferentes períodos, y luego superponer los resultados de la previsión deseada y compararlos con la verdad.
Todo ha sido robado ante nosotros http://www.altertrader.com/publications03.html
Todo ha sido ya robado antes que nosotros http://www.altertrader.com/publications03.html
¿dónde se realiza la ecualización de la frecuencia de muestreo?
Las frecuencias tienen componentes periódicas y pueden extrapolarse, pero no tienen una componente constante.
los componentes periódicos pueden ser vistos