Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 30
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sus preguntas son tan tontas como largas en el texto
Por cierto que ya respondí a tu pregunta hace tiempo https://forum.mql4.com/ru/10977/page26
Así que no contestes :-). Muestra algo de dignidad.
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La pregunta de la página 26 es una gran pregunta, a saber
Si Out1 = Filter1(Signal), por qué
Out2 = Filter1(Signal - Out1) es tan grande. y por qué
Out3 = Filter1(Signal - Out1 - Out2) es tan grande...
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En la página 27 se hizo una pregunta realmente estúpida.
A saber: "¿Por qué los filtros LowPass 10...12, 14...16, 20...22 .... 44...48 faltan para el periodo de señalización 50".
la respuesta es obvia: porque 50 está en su ancho de banda.
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En la página 28 pregunté por qué un filtro 44...48 se salta una señal con un periodo de 50.
(es decir, con distorsión tanto de amplitud como de fase).
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¿A qué te dedicas?
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No me importa si es un probador de estrategias de grupo. Aunque sólo sea por el hecho de hacerlo.
Lea aquí las respuestas a todas sus preguntas.
Lea aquí las respuestas a todas sus preguntas.
Gracias, Prival.
Lo he revisado. Lo siento, probablemente no lo leeré.
No creo que pueda dominar tantas fórmulas por mi cuenta.
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Espero, satisfacer mi curiosidad simplemente en matlab.
Ya he encontrado un tutorial paso a paso.
Gracias, Prival.
Lo he revisado. Me disculpo de inmediato, probablemente no lo leeré.
No creo que pueda dominar tantas fórmulas por mi cuenta.
.
Espero satisfacer mi curiosidad sólo en MathLab.
Ya he encontrado un tutorial paso a paso.
Y estás perdiendo el tiempo sin leerlo. Si conocieras la teoría, el 99% de tus preguntas desaparecerían. Sin embargo, el método visceral puede ser la respuesta, pero llevará mucho tiempo + no estás seguro de que las respuestas sean correctas.
Sí...
No tiene mucho sentido procesar filas con lagunas de Soros, 911 y otros desastres. Puede utilizar filtros o Fourier. La pregunta es, si quitamos esos huecos, qué quedará.
Mua-ha-ha...
Me pregunto si los nonces también están incluidos aquí. ;-)
Una fila es una y hay muchas velas en ella, y cuando hay muchas, es una estadística.
Se trata de la distribución de la altura de las velas. Más concretamente, se trata del hecho de que hay notablemente más velas muy grandes de las que debería haber, si no hay nadie detrás.>> Desde el mismo lugar.
"Como muestra de una variable aleatoria, una muestra consistente en los logaritmos de la variación relativa del valor del Índice del Sistema Comercial Ruso (Índice RTS) a lo largo de
del 1 de septiembre de 1995 al 31 de diciembre de 2002".
He ejecutado los filtros LF en la simulación de matlab.
La fase de la señal después del filtro en el caso general es flotante.
Para los interesados - el modelo de simulación para Matlab 2006 en el archivo adjunto.
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Como resultado, me vino a la mente la respuesta de Kenny & Goodman (autores y clientes del generador en fx.qrz.ru)
sobre el hecho de que al cambiar los parámetros del filtro la fase "flota".
Incluyendo puede voltear a = -a.
Se ha perdido un fragmento importante, nada que decir.
Justificaron esta respuesta por las peculiaridades del algoritmo.
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Sólo en caso de que alguien pueda estar interesado -
la respuesta a mi pregunta es - con filtros de paso bajo fx.qrz.ru - potencialmente - todo está bien -
pero tienes que coger estúpidamente un LF que "pueda" encargarse de la tarea,
por ejemplo, un filtro en MathLab, calculado por LNA con un corte de 110 - 130 Hz
para alguna señal será capaz de filtrar 100 Hz sin desplazamiento de fase,
pero con 30 órdenes de magnitud sí, y con 200 órdenes de magnitud no.
.
Ya que en fx.qrz.ru el orden de los filtros no se puede establecer a la fuerza,
entonces -en teoría- hay que "jugar" con esos parámetros que se dan
al usuario (P1 / D1 / A1 / Ripple).
El modelo de mercado de los filtros digitales LF
"Pulgas inteligentes en un perro gordo"
o como las pulgas que no saben nada de la vida del perro, pero tienen un filtro de paso bajo,
para adivinar los movimientos del anfitrión y así sacar provecho de los movimientos del anfitrión.
-El perro duerme
-El perro come
-El perro pica (no entrar)
-El perro mueve la cola (no hay pulgas que piquen)
-Razas de perros (se puede cambiar el portador)
-El perro atrapa las pulgas (etapas: pausa peligrosa antes de chasquear los dientes, desplante fino)
=Todas estas tareas se resuelven con un buen filtro de paso bajo.
Estos ejemplos pueden resumirse en una cosa en común: la continuidad (suavidad) del proceso. En efecto, un perro que hace el amor no puede quedarse dormido de repente ni iniciar una sesión de caza. Si el perro se rasca, no puede darse cuenta de que le muerden inmediatamente, etc. En resumen, en los ejemplos dados, si un proceso se ha iniciado entonces es probable que continúe, esto es realmente una tarea que puede y debe ser manejada por el LPF. Utilizando filtros digitales, tenemos derecho a contar con su capacidad de predicción en este caso. Esto se basa en la suavidad de la serie temporal inicial (coeficiente de correlación positivo entre muestras vecinas en la primera serie de diferencias de la PA inicial). Las series que tienen tales propiedades pueden ser suficientemente suavizadas por una siega y se puede construir una previsión varios pasos adelante por cualquier método, por ejemplo descomponiendo la siega en series de Taylor en el extremo derecho de la serie o se puede hacer sin suavización previa en absoluto, aplicando la descomposición RT a la BP inicial, no contradice la aplicabilidad del método.
En cuanto a la BP de tipo de precio, el panorama aquí es fundamentalmente diferente. Permítanme repetir una vez más, estas series por regla general se alternan en la serie de la primera diferencia (no suave), todo el aparato de difusión no funcionará y no funciona. No tiene sentido suavizar la PA inicial y luego pronosticarla: la inevitable FZ durante el suavizado empuja el mouwing más allá del horizonte de una posible previsión futura (es una consecuencia de la imposibilidad fundamental de mirar hacia el futuro).
Así que, querido Korey, el ejemplo que has citado no es un "Modelo de mercado para los filtros digitales LF", sino uno de los muchos ejemplos para los filtros digitales LF que no tienen exactamente nada que ver con el mercado.
Hmmm... ¿Así que el problema se formula (en concreto) como una predicción de la forma de la siguiente vela basada en una serie de valores anteriores?
Sí. Pero no necesariamente el aspecto de la vela, a menudo basta con predecir sólo el color.
En cuanto a los grandes candelabros... ¿En qué se basó la suposición de que no debería haber muchos? ¿Se refiere a la forma de la curva de distribución?
Todavía hay ceros en los bordes, es decir, no existen velas de + o - un millón de puntos o más. Pero la curva puede ser de cualquier tipo, ¿puede tener un máximo o dos o más?
La cuestión es que este tipo de distribución (con colas gruesas) no es "conveniente" desde el punto de vista de los posibles riesgos. En general, es lo que es: lejos de ser normal, no contradice nada. Sin embargo, no puede haber dos o más jorobas en la distribución. Está relacionado con la no estacionariedad de dichas distribuciones. Sólo pueden existir si hay flujos unidireccionales perceptibles dentro de un sistema cerrado. En este caso, la realización de un reparto a dos bandas requeriría un flujo unidireccional constante de dinero para mantenerlo... En este caso, es inmediatamente posible ganar dinero, es decir, tal mercado es esencialmente ineficiente, lo que es contrario a la premisa básica del mercado.
Los parámetros del filtro harán que la fase "derive" como resultado.
Incluir a = -a puede dar la vuelta.
Se ha perdido un fragmento importante: nada que decir.
De nuevo, esto es lo que estaba hablando en https://forum.mql4.com/ru/10977/page27
en ese programa sólo mira la respuesta de amplitud-frecuencia y la respuesta de frecuencia
Con determinadas combinaciones de parámetros, se producen resonancias en los armónicos y/o inversión de fase y otras distorsiones.
por eso hay que controlar la AFC y la FFC
Los que han construido circuitos oscilantes a mano para soldarlos en algún equipo saben de los caprichos y sorpresas de nuestro complejo mundo
En cuanto a los precios de las BP, el panorama es fundamentalmente diferente. Una vez más, por regla general, estas series son alternas en la serie de primera diferencia (no suave), todo el aparato de difusión no funcionará y no funciona. Suavizar la PA inicial y luego pronosticarla no tiene sentido - la inevitable FD en el suavizado empuja el mouwing más allá del horizonte de la posible previsión futura (es una consecuencia de la imposibilidad fundamental de mirar hacia el futuro).
Creo que te equivocas el precio inicial BP es continuo y por lo tanto el cálculo de la diferencia funciona bien. Este es un mal sistema de cotización, el hecho de que no nos lleguen ticks no significa que el precio falte (tenga huecos), además la digitalización de este BP es exacta hasta el 4º dígito.
En primer lugar, hay que tener en cuenta el hecho de la curva y la cotización inexacta, sobre todo cuando se trabaja en las actas. Entonces el pronóstico empezará a funcionar.