Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 36

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Integer:
Matemáticas:
¿La curva es algo así como una función de ponderación de los tipos k para el mach?
Sí, lo es.

Está más o menos claro. Todo este trasiego de polinomios es, por así decirlo, un intento de comprimir la información sobre la función de peso del filtro: si los valores k son 34, se pueden trazar con 5 números.

Por supuesto que con la regresión polinómica su indicador tiene la misma relación que el nivel de Fibo tiene con el RSI :) Pero la idea es muy interesante.

Puse un par de sus filtros con los parámetros 8 y 21 en el gráfico y encontré un bonito punto final en julio de 2007. Así que tengo una pregunta: ¿qué indicador de tendencia debe ser para trabajar en esa zona (es decir, ignorarlo)?

 
Mathemat:
Entero:
Matemáticas:
¿Es la curva algo así como una función de peso de los tipos k para el mach?
Sí, lo es.

. Así que surge la pregunta: ¿cuál debe ser el indicador de tendencia para que funcione en esta zona (es decir, que lo ignore)?



contra-tendencia, entrar en la diferencia máxima
 
lna01:
Matemáticas:

En principio, RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. Puedes intentar construir algo de forma recurrente a partir de aquí.

Piensa en ello.

He pensado un poco. El resultado es un poco inesperado: LRMA es un poco más rápido: 1000 mseg frente a 1219 a través de iMA. Todavía no cuenta el RMS, pero es cuestión de técnica y un par de papeles.
Archivos adjuntos:
movinglr_2.mq4  4 kb
 
lna01:
Es cierto que aún no cuenta el RMS, pero es cuestión de técnica y un par de papeles.
El RMS es calculado por el indicador incorporado de MT4:

double iStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)
 

Yura, quieres contar el RMS más rápido que la función estándar. ¿Y si funciona? Para una sola llamada debería ser más rápido que cualquier código escrito en el lenguaje, pero para una llamada masiva (contando todo el gráfico) podemos ahorrar costes.

 
VBAG:
Privado
Lo he ajustado, todo debería estar bien ahora.


Sigue el error 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: argumento negativo para la función MathSqrt

Aunque Ihmo, en lugar de barras deberíamos usar tres números en lugar de uno. Abrir, (H+L)/2 (mitad del intervalo de tiempo) y Cerrar. Pero será otro indicador

 
Mathemat:

Yura, quieres contar el RMS más rápido que la función estándar. ¿Y si funciona? Para una sola llamada debería ser más rápido que cualquier código escrito en el lenguaje, pero para una llamada masiva (contando todo el gráfico) podemos ahorrar costes.

Esperemos que sea más rápido, aunque es difícil competir con el código nativo :). Por cierto, el rechazo del cálculo de la barra cero debería conducir a una ganancia real aún más sustancial en las pruebas - en teoría iMashcats debería funcionar incluso con precios de apertura dos veces. Por supuesto, esto es una ventaja para aquellos que piensan que no es necesario calcularlo.
 
Mathemat:

Yura, quieres contar el RMS más rápido que la función estándar. ¿Y si funciona? Con una sola llamada debería ser más rápido que cualquier código escrito en el lenguaje, pero con la masa (contando todo el gráfico) es posible ahorrar en costes.

Eso es exactamente lo que se hizo en el AMA optimizado de Kaufman : Perry Kaufman AMA optimizado

Privado:
VBAG:
Privado
Lo he ajustado y todo debería estar bien.


Todavía tengo error 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: argumento negativo para la función MathSqrt

Aunque Ihmo, en lugar de barras debería usar tres números en lugar de uno. Abrir, (H+L)/2 (punto medio del intervalo de tiempo) y Cerrar. Pero será otro indicador

Había una cosa así.

lna01:
Matemáticas:

Yura, quiero calcular el RMS más rápido que la función estándar. ¿Y si funciona? Cuando lo llamas una vez, debería ser más rápido que cualquier código escrito en un lenguaje, pero cuando lo llamas en masa (todo el gráfico), puedes ahorrar en costes.

Espero que sea exactamente más rápido, aunque es difícil competir con el código nativo :). Por cierto, la negativa a calcular la barra cero debería conducir a una ganancia real aún más significativa en las pruebas - en idea iMashes debe trabajar incluso en los precios de apertura dos veces. Por supuesto, esto es una ventaja para aquellos que piensan que no es necesario calcularlo.
Funcionará, ya que la optimización analítica en casos complejos es casi siempre posible.
 
Rosh:

Aunque Ihmo, en lugar de una barra debería poner tres números en lugar de uno. Abrir, (H+L)/2 (mitad del intervalo de tiempo) y Cerrar. Pero este será otro indicador

Yo tuve un caso así.


Si no le importa, ¿dónde y en qué indicador se implementa esto?
 
Prival:

Si no le importa, ¿dónde y en qué indicador se implementa esto?
Se ha producido un error de este tipo por acumulación de errores.
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