Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 43

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LeoV писал (а): Hay diferencias, pero no son significativas, creo. Y el período no es largo =14. Así que el algoritmo es de alta calidad.
Leonid, tengo una pregunta sobre JMA, que está en Code Base. Sobre el significado del parámetro de fase. Del código podemos ver que realmente tiene sentido cambiar la fase de -100 a +100. Fuera de estos valores el indicador no cambia, y un determinado parámetro f10 que depende de la fase cambia como función discriminante entre 0,5 y 2,5. Por lo que he entendido visualmente, la fase cambia el "swing" del indicador, y en los extremos de JMA la diferencia entre JMA(fase=100) y JMA(fase=-100) es máxima en módulo. Parece que aquí se tiene en cuenta de alguna manera la derivada del propio indikator. ¿Tal vez sepa qué función desempeña realmente este parámetro?
 
Mathemat писал (а): Леонид Tengo una pregunta sobre JMA, que está en Code Base. Sobre el significado del parámetro de fase. En el código se puede ver que realmente tiene sentido cambiar la fase de -100 a +100. Fuera de estos valores el indicador no cambia, y un determinado parámetro f10 que depende de la fase cambia como función discriminante entre 0,5 y 2,5. Por lo que he entendido visualmente, la fase cambia el "swing" del indicador, y en los extremos de JMA la diferencia entre JMA(fase=100) y JMA(fase=-100) es máxima en módulo. Parece que aquí se tiene en cuenta de alguna manera la derivada del propio indikator. ¿Tal vez sepa qué función desempeña realmente este parámetro?

Bueno, es cierto - la fase cambia la amplitud de la oscilación y en los extremos la diferencia entre JMA(fase=100) y JMA(fase=-100) es máxima en módulo. Adjunto una captura de pantalla - abajo está esta diferencia.

 

Este es el resultado de indagar en la fuente de la JMA.

Ambos tienen una "fase" de cero. El azul es el JMA estándar, el verde es el modificado. De alguna manera, el verde se asemeja a QRMA, por los picos de diferenciación. El precio al que va unido todo esto es PRICE_MEDIAN.

 
Mathemat:

Este es el resultado de indagar en la fuente de la JMA.


Puedes considerarme un compañero de fatigas. Nunca me han gustado los mash-ups, pero después de leer a mucha gente inteligente, me he metido. :-) Es la segunda vez que me ocurre y la segunda vez que tengo la evidencia de que incluso en este campo cansado se pueden encontrar flores.

No me he dado a la tarea de buscar en el algoritmo de Djurica o en el código fuente de JMA del codebase. Sólo tenía mis propias ideas. Tras poner en práctica una de ellas, me convencí de que la regla de oro de la mecánica funciona. Si ganamos en suavidad, perdemos en retraso de fase. Y viceversa. Sin embargo, utilizando algoritmos no demasiado primitivos (es decir, reduciendo las pérdidas por fricción :-) se puede llegar a un compromiso tolerable y encontrar una máscara más o menos adecuada (si realmente se quiere utilizar).

Por ejemplo. Existen estas variantes avanzadas de EMA: DEMA y TEMA. Como describe Bulashev, tienen en cuenta el error de suavización y, por tanto, tienen menos retardo de fase. En particular, DEMA tiene menos FS que EMA y TEMA menos que DEMA. He escrito una implementación de este algoritmo para cualquier orden arbitrario. Aumentando la orden es posible disminuir el FP, pero la línea del indicador tiende a la línea del precio y pierde suavidad como resultado. Después de algunos experimentos he encontrado la proporción que no está muy lejos de JMA en su foto y de Djuric en la de LeoV.

En ambos casos se puede ver que este puré tiene ligeramente menos FZ, pero también una suavidad ligeramente inferior. Probablemente, aplicando algún método de alisado externo con un periodo suficientemente corto, se puede conseguir aún más similitud. Lo que quiero decir es que Djuric y JMA son buenos algoritmos, pero no son únicos e irrepetibles.

 
Tras poner en práctica una de ellas, me convencí de que la regla de oro de la mecánica funciona. Si gana en suavidad, pierde en retraso de fase. Y viceversa. <br / translate="no">
La versión de HMA de igorad es muy bonita, con su linealidad completa y la idea más simple (diferencia de dos LWMA con coeficientes y períodos diferentes). Figura inferior. En azul - HMA(13, PRICE_CLOSE, MODE_LWMA), en verde - Djuric(9,phase=100) ligeramente modificado. No veo mucha diferencia, y me sorprende mucho. La suavidad de ambas curvas es muy cercana, la respuesta a los movimientos bruscos es más o menos la misma, los retrasos también son más o menos iguales.
 

Y aquí está mi "obra de arte", el mencionado producto de una idea. Un WAMA adaptativo y ponderado por líneas. No es tan suave como Djuric, pero es tan bueno como él en términos de FZ.

 
¡Hola a todos!
Mashka es algo contagioso. De vez en cuando se vuelve a ellos de vez en cuando. Sabes que en tu mente hay un límite y que la regla de oro (como mencionó Yurixx) nunca se anulará, pero nunca sabes si has llegado al fondo. Creo que el mouving adaptativo es tan bueno como el de Jurika:
 
Buenas fotos. Probablemente sería aún mejor mostrar los mash-ups comparados con el mismo Jurik con parámetros visuales comparables. Pero eso no es lo importante ahora. Estamos intuitivamente acostumbrados a los siguientes requisitos para los mashups como tales: suavidad, baja FP y respuesta rápida a los huecos. Y, no mintamos, de hecho ya se han creado mash-ups prácticamente perfectos (HMA, JMA, regresiones, DEMA, etc.).

Sin embargo, el sistema de "dos limpiaparabrisas" no funciona satisfactoriamente con ningún limpiaparabrisas, ni siquiera con los mejores Juriks. Y es poco probable que funcione - hasta que entendamos lo que necesitamos del SISTEMA (el sistema más simple - es decir, sólo dos limpiaparabrisas). El sueño de un idiota, claro, pero parece que aún no he tomado todo de los mash-ups para dejarlos definitivamente...
 
Creo que el cruce de dos máscaras se ha convertido en un estándar debido a su primitivismo. Desde mi punto de vista los osciladores basados en MACD y MA son mucho más interesantes. Permiten, al menos teóricamente, captar el extremo del precio. Siempre que sea lo suficientemente suave, no es demasiado difícil. Además, en esta condición el extremo también puede ser capturado directamente, utilizando una sola MA. En este sentido, la combinación de baja FZ y suavidad es realmente muy interesante. Y creo que no vale la pena contar con más, ni siquiera en teoría.
 
Mathemat писал(а) >>
...- hasta que entendamos qué es lo que tenemos que exigir a un SISTEMA (sistema simple - es decir, sólo dos mash-ups). El sueño de un idiota, por supuesto, pero parece que aún no he tomado todo de los mash-ups para dejarlos definitivamente...

el sistema se presenta en forma simple e intuitiva de uno o dos "simples" (sistema) mash-ups - por qué soñar.... esa no es una buena manera de decirlo...

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