Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 15

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AlGor писал (а): Off-topic, por supuesto, pero aún así interesante - LeoV, ¿podría mostrar una imagen del indicador CSSA Cycles del mismo desarrollador (se ve muy bonito en las acciones)? Me gustaría ver cómo se ve en las cotizaciones de Forex.


Aquí está CSSA-Cycles. Esto es con parámetros por defecto. Pero por lo demás - hay que ajustar los parámetros del curso.......

 

En el punto N coincide con las distorsiones menos del gráfico de MT4.
ya ha tirado la matriz [100][21] y una semana de trabajo)))

Respeto a las Matemáticas y a los

 
Korey:

En el punto N coincide con las distorsiones menos del gráfico de MT4.
ya ha tirado la matriz [100][21] y una semana de trabajo crudo))).

Felicitaciones a las matemáticas y a los matemáticos.



Para que no tengas que rebuscar. He aquí un fragmento de "Estadísticas para comerciantes" de S. Bulashev, p.156.

Alexei (Matemático), ¿qué te parece? Me siento incómodo con ello, me parece mal.

 
LeoV, ¡gracias!
Será algo en lo que pensar.
 
a Prival
Sí, tienes razón, experimentalmente con el periodo 4 => Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a
Pero he lanzado la matriz [100][21] y unas tres docenas de otros índices seguirán. Respeto.
 
Prival:

Alexei (Matemático), ¿qué te parece? Me hace sentir incómodo, algo está mal.


No soy matemático, pero lo diré. La media se calcula sobre un intervalo y debe referirse a todo el intervalo. Atribuirlo a un punto concreto del intervalo es, en cierto modo, arbitrario e incorrecto. La interpretación de Bulashev -la media de la función corresponde a la media del argumento- no está más justificada que cualquier otra interpretación. Se podría decir, sin necesidad de sumar, que el punto medio del intervalo es el más justificado porque el futuro y el pasado son iguales. O bien se podría decir, por motivos de causalidad, que el precio en un momento dado sólo depende del pasado y no depende del futuro y atribuir su valor medio al último punto del intervalo. Desde un punto de vista físico (pero no matemático) esto tiene más sentido, pero así es como se produce el desfase.
 
Reshetov:
LeoV:
Reshetov escribió (a): La cuestión es que no hay ningún sentido aplicado de esta inclinación adaptativa. Si el indicador extrapolara al menos 1 barra por delante, entonces valdría la pena. Tal y como está, sólo tiene interés académico para los empollones.

Absolutamente de acuerdo. Y para las redes neuronales un pequeño retraso no es nada....

Me retracto.

Aquí están los resultados de LRMA + red neuronal (estrategia de lote constante):


Tendré que experimentar con JMA

Yura, por favor, ponlo en un hilo aparte. Pon un poco más de detalle. Es interesante. Como quiera, puede llamarme botánico o maceta (sólo que no me meta en un horno :-) ). Pero no dejes caer el hilo. En un argumento correcto a veces nace la verdad. Con respeto. Privat.

 
Prival писал (а): Este es un artículo de S. Bulashev "Statistics for Traders" p.156

<Scan de Bulashev>

Alexei (Matemático), ¿qué te parece? Me hace sentir incómodo, algo está mal.

No es un gran problema. Mashka tiene un desfase de aproximadamente medio período. Esto es todo. Así es como lo calculo (sin justificación teórica, por pura corazonada): construyo una función w[n] cuyos valores son iguales a los pesos de cada cláusula dentro de la ventana de suavizado. Para SMA es sólo una constante. Y luego calculamos un punto hacia atrás en el tiempo donde el área bajo la curva es exactamente la mitad del área completa. Está exactamente en el medio, es decir, (T-1) / 2.

En el caso de LWMA, por cierto, el desfase es menor: Lag = (T-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3,42. Esto se debe a la asimetría de las ponderaciones hacia la derecha, es decir, hacia el precio actual.

Para la EMA: es necesario integrarla para poder evaluar. La asimetría es aún mayor.

Por último, para LRMA: la función de ponderación es una línea recta con valores k negativos en la parte izquierda de la ventana. Por eso su retraso es aún menor que el de LWMA, pero sigue estando por detrás de EMA en las ventanas grandes.

Si está interesado, calcularé y publicaré los retrasos para EMA y LRMA.
 

El desfase es diferente y en el punto N convergen. Hasta ahora me siento incómodo con esto, no entiendo algo. Esto es probablemente de la misma zona donde discutí con mech.matzov, cómo resolver una integral en la forma de ITO (- t ...0) o Stratonovich (- t /2 ...t /2) 'FR H-volatilidad'. Porque las soluciones son diferentes (aunque el modelo es el mismo, hay ambas soluciones sobre un modelo simple en el archivo), y no sé cuál es la correcta :-( .


Z.P. Yurixx y Mathemat.

Después de leer tus posts, me ha surgido una idea, me la apunto para que no se me olvide. Realizar un indicador adaptativo basado en la FFT sin redibujar + ventana triangular con un pico en t=0, adaptación por un umbral que elimine el ruido del ADC. Es necesario pensar en la variación del ancho de la ventana.

 
Mathemat:

Por último, para LRMA: la función de escala es una línea recta con valores k negativos en el lado izquierdo de la ventana. Por lo tanto, tiene menos retraso que LWMA, pero sigue estando por detrás de EMA en las ventanas grandes.

Si te interesa, voy a calcular y publicar los retrasos para EMA y LRMA.
¡Hola! Muy interesante. Al menos aproximadamente, sin cálculos. ¡Me gustan mucho los mash-ups! Supongo que le debe pasar a cualquiera, y no sólo una vez.
Además, dígame por favor, ¿en qué ventana empieza a ganar EMA el retraso sobre LRMA?
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