Filtros digitales adaptativos - página 22
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alguien ha hecho un filtro adaptativo utilizando el algoritmo de Herzel, incluso fue publicado en mql en el foro (adjunto) en su base me parece que es posible hacer un armónico adaptativo (filtro adaptativo) sin utilizar un generador de filtro digital
Lo bueno del foro es que a medida que se va abriendo se va comprendiendo. No hay señales en el mercado, ya ves, simplemente no hay señales, así que simplemente no hay nada a lo que adaptarse.No hablo de señales, sino de armónicos (y cómo utilizarlos en TS depende de un TS concreto) o de un oscilador de un armónico y de cómo afinar un armónico concreto para que filtre las fluctuaciones no deseadas dentro de ciertos límites
No hay armónicos, ese es el problema. He publicado varias veces en el foro espectros de BP con un desplazamiento de unos pocos compases.
Что хорошо на форуме - как откроешь всегда приходишь в умиление. На рынкете нет сигналов, понимаете, ну просто нет сигналов, поэтому адаптироваться просто не к чему.Más exactamente, la cita es la propia señal. Un filtrado correcto dará prácticamente (indistintamente) la señal original. El término "correcto" significa que después de restar el filtro a la señal inicial habrá ruido, y ruido probado, y no otra cosa.
Y desde el punto de vista de "la física del fenómeno" el filtrado de una cita (exactamente una cita) no tiene mucho sentido, a diferencia de otras aplicaciones en TS. Cuando, por ejemplo, un vehículo espacial de varias toneladas se acopla en el espacio, por supuesto, esta máquina debe ser controlada. Y para ello hay que controlar un montón de parámetros. Y creo que prácticamente todos los parámetros se miden con errores, y no sólo por el ruido, sino tal vez como resultado de algunas influencias ambientales. El filtrado se utiliza para estimar el valor real (por ejemplo, la velocidad). Al fin y al cabo, no es fácil controlar sin conocer, por ejemplo, la velocidad.
La magnitud de los errores en las "mediciones" de las cotizaciones de las empresas de corretaje y su "distribución" es casi insignificante (por supuesto, hay casos muy raros, pero la recuperación de los "fallos" es un procedimiento aparte, ningún filtro ayudará). Y la DC no hará un trato a un precio que no está realmente disponible en ningún sitio :o)
Да нет гармоник, в этом проблема. Я на форуме несколько раз выкладывал спектры ВР со сдвигом несколько баров.Siempre hay armónicos. Utilizar simplemente la transformada de Fourier tampoco tiene sentido. La cosa no lleva ninguna información para el proceso de cotización.
Siempre hay armónicos. Utilizar simplemente la transformada de Fourier tampoco tiene sentido. Este material no lleva ninguna información para el proceso de cotización.
Aclaro: siempre hay armónicos, pero no suelen vivir mucho y en general su vida es indefinida. Encuentras un armónico, y muere o no muere. ¿De qué estamos hablando, del que murió o del que no murió?
Más exactamente, la cita es la propia señal. Un filtrado correcto dará prácticamente (indistintamente) la señal original. El término "correcto" significa que después de restar el filtro a la señal inicial habrá ruido, y ruido probado, y no otra cosa.
Y desde el punto de vista de "la física del fenómeno" el filtrado de una cita (exactamente una cita) no tiene mucho sentido, a diferencia de otras aplicaciones en TS. Cuando, por ejemplo, un aparato de varias toneladas se acopla en el espacio, por supuesto, necesitamos controlar esta máquina. Y para ello hay que controlar un montón de parámetros. Y creo que prácticamente todos los parámetros se miden con errores, y no sólo por el ruido, sino quizá como resultado de algunas influencias ambientales. El filtrado se utiliza para estimar el valor real (por ejemplo, la velocidad). Al fin y al cabo, no es fácil controlar sin conocer, por ejemplo, la velocidad.
El valor de los errores en las "mediciones" de las cotizaciones de las empresas de corretaje y su "distribución" es casi insignificante (por supuesto, hay casos muy raros, pero la recuperación del "fracaso" es un procedimiento separado, ningún filtro ayudará). Y la DC no hará un trato a un precio que realmente no existe en ningún sitio :o)
Escribo sobre DSP. Radio, televisión, localización, etc. Siempre hay una fuente de señales y tenemos un cierto conocimiento a priori de esa señal. Si el precio es una señal, ¿de qué se trata? Una secuencia de precios, BP, debería darnos una señal sobre una posición en el mercado. Ninguna separación del ruido da una posición de mercado, no hay algoritmos, ni matemáticas para ello. El enfoque clásico consiste en identificar el PA (obtener algunos parámetros) y, una vez identificado el PA mediante un algoritmo, obtener una posición. He visto un artículo donde se demuestra que es imposible identificar la tendencia como tal.