Filtros digitales adaptativos - página 35
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Todavía no es posible un filtro que mire al futuro. ¿Y qué? ¿Por qué ponerse tan nervioso? :)
Todavía no es posible un filtro que mire al futuro. ¿Y qué? ¿Por qué ponerse tan nervioso? :)
Como - hace falta un poco de esfuerzo :-)
Hola Alexey. La paradoja es que para construir un filtro "sin retardo" y sin visión de futuro se necesita un conocimiento a priori sobre un proceso al que se va a atornillar este filtro (es como funciona el filtro de Kalman, por ejemplo). Nosotros, por el contrario, intentamos obtener ese conocimiento observando el funcionamiento del filtro... - Un círculo vicioso, vicioso y sin salida a la solución del problema. Además, al haber recibido, como resultado del análisis (o del chamanismo), este mismo conocimiento a priori, ni siquiera necesitamos el AM para tomar decisiones. Así que si algún avispado habla de construir un filtro no retardado y no redibujado para los BPs del mercado, probablemente está engañando - no se puede hacer en principio, porque la martingala es (casi) impredecible.
Es interesante resolver el problema de minimizar el retardo de un filtro de suavizado en ausencia de un conocimiento a priori del propio proceso. Este problema ha sido resuelto de forma absolutamente rigurosa por Bulashov y el algoritmo de suavizado se llama MEMA. En la derivación de la relación de recurrencia se requiere una desviación mínima de la curva lisa con respecto al PA inicial y su máxima suavidad. Pues bien, no hay una media móvil menos retardada y más suave en la naturaleza, ¡y que le den por saco! Todo lo demás es falso. El filtrado adaptativo no dará ningún beneficio, porque el problema principal de la búsqueda de patrones ocultos en BP no se resuelve (la adaptación no se realiza mediante este parámetro).
Neutron:
Ahora bien, no hay ninguna media móvil menos retardada y más suave en la naturaleza
Por cierto, nadie ha querido comentar nada sobre un filtro sin retardo, o la posibilidad de crearlo. Indicativo.
Pruebe a utilizar el filtro bayesiano con condiciones complejas. Hay que reconocer que es un infierno, pero si consigues construir un filtro de este tipo para un proceso de cotización, al menos eres bueno y puedes acercarte a una buena estrategia de trading.
Se puede construir un filtro Butterworth sin redibujar, pero el resultado del filtrado no será muy diferente del proceso inicial y apenas servirá.
Mi opinión es sencilla: no tiene sentido filtrar el proceso de cotización.
a las Matemáticas
Bueno, supongamos que ya tienes uno, y que incluso Juric está fumando al margen. ¿Cómo lo usarías?
Esa es la más fácil. Una vez que se tiene esa señal, significa que la distribución de los residuos es cercana a la normalidad y su correlación es cercana a cero. La estrategia de negociación será trivial: por los extremos y teniendo en cuenta el poder del ruido. Pero es imposible detectar una señal de este tipo que cumpla los criterios, incluso en el historial. Todo lo que obtendremos es casi la cotización inicial. El desfase en la determinación del propio extremo, más la dispersión de la cotización real en el momento de hacer un trato, más... en general, hay dificultades.
"¿Por qué necesitas uno, mikfor? Digamos que ya tienes uno, e incluso Jurik está fumando al margen. ¿Cómo lo usarías?"
No soy fan de mais, porque también lo he observado en otros foros.
"Supongamos que tenemos un gráfico de precios. Y una media móvil de período largo, la SMA. Considere un intervalo de tiempo, digamos un día. Es evidente que la desviación estándar del cuadrado medio del gráfico de precios original es mayor que la del SMA correspondiente. En otras palabras, el SMA es más "suave". En otras palabras, si en algún momento hay una diferencia entre el gráfico del precio y la SMA, es MÁS ORDENADO que la mayor parte se elimine en el futuro llevando el PRECIO a la SMA en lugar de la SMA al precio. Simplemente porque el SMA no sabe correr a la misma velocidad que el precio. Una SMA de período largo puede cambiar muy lentamente, por definición, por su propia naturaleza.
Por lo tanto, parecería que si en el momento t0, si el precio es, digamos, 100 pips mayor que el punto correspondiente de alguna SMA, y vendemos con TP=SL=100 pips, deberíamos estar en medio de un gran número de operaciones similares. Este es un sistema de comercio brillante y brillantemente simple. Esencialmente nos dice que el precio tiende a la media. Pero ciertamente no funciona. Porque el SMA es posterior. Y el valor de la SMA en la barra nos da ya información de OLD.
Es decir, si tuviéramos un filtro REAL (y que no se redibujara), entonces podríamos aplicar esta sencilla y obvia estrategia a gran escala."
comparto. porque yo mismo llegué a pensamientos similares. y pensé en ello mucho tiempo. por cierto, recomiendo mirar allí de nuevo. parece que la gente entendió que creado un índice NO ES un filtro no lag, pero en términos de comercio posee todas sus propiedades.
"todo lo que saldrá es más o menos la cita original"
lee la página http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 hay fotos que demuestran que no hay lag, así como comentarios de gente inteligente. hace tiempo que me interesa mucho este tema, aunque no soy bienvenido en ese foro.
" Todo lo que saldrá es más o menos la cita original.