FR Volatilidad H - página 33
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a Neutrón
Serega, me gustaría pedirte prestada una serie aleatoria para un experimento, la serie más aleatoria que hayas generado. :о) Seguro que tengo alguno por ahí. Preferiblemente, el número de muestras no debe ser inferior a 50000.
PD: Seryoga, he encontrado un fenómeno igualmente genial. Y si estadísticamente se confirma, crearé un tema como "memoria de mercado". Habrá algo que discutir. :о)
¡Yo digo que cambiemos sin mirar! - Si pones la idea sin ninguna validación de estadísticas, yo pondré una fila.
Estoy empezando:-) Aquí está el "más" aleatorio de los de cola gorda. ¡Engancha!
¡Yo digo que cambiemos sin mirar! - Si pones la idea sin ninguna validación de estadísticas, yo pondré una fila.
Estoy empezando:-) Aquí está el "más" aleatorio de los de cola gorda. ¡Agárrate!
¡Seryoga gracias! Definitivamente compartiré la idea, sólo hay que dar tiempo para revisar todo, preparar y presentar el material. Pero aún no es una idea completa, sólo un fenómeno completamente aleatorio. Bueno, no completamente encontrado por accidente, pero sin embargo. También hay una idea al respecto, pero está demasiado lejos de la realización práctica. O tal vez sólo sea una tontería. Pero esta tontería, me parece, está asociada a la memoria del mercado, y se encuentra, por así decirlo - por encima de lo que se puede encontrar por autocorrelación y otras cosas matemáticas inteligentes, y por lo tanto, simplemente no detectar. "Teóricamente", este fenómeno no debería producirse en una serie aleatoria. Ya veremos, pero si lo hace, haré un hilo aparte, simplemente porque merece atención aparte.
Sí, ya veo: si miras un retrato de la Giaconda de cerca, ves un montón de bultos y puntos, pero si te alejas, ocurre un milagro: ¡obtienes una imagen coherente y hermosa! Le habrá revelado dónde y hasta qué punto tiene que dar un paso atrás...
:о)))) Ajá. Muy parecido, cuánto hay que retroceder en eso es el misterio, aunque se puede obtener una estimación estadística. A grandes rasgos, parece que hay estructuras que llevan una memoria muy fuerte, o tal vez no hay ninguna, y estoy jugando con tu cabeza.
PD: ¿y la fila que tienes exactamente al azar? ¿Cómo lo ha generado? Un análisis superficial mostró correlaciones muy fuertes y en algunos lugares una probabilidad muy alta, de casi 0,95, de encontrar una tendencia (confirmada), el análisis fractal también sugiere la presencia de "memoria". Al menos, literalmente, cinco veces (no las suficientes, por supuesto) calculé un nivel de precios probable con mi modelo para "lecturas actuales" aleatorias, y funcionó. Por cierto, mi modelo no funciona correctamente en un proceso Wiener. Pero se necesitan varios días para generarlo, incluso para mi carretilla. Una vez generado el archivo se perdió accidentalmente durante la transferencia. :o( Vale, ya lo solucionaremos.¡Al azar, al azar!
La medida de la aleatoriedad viene determinada por la relación entre los incrementos. El coeficiente de autocorrelación (AC), que muestra la relación entre incrementos adyacentes, no supera en este caso unas pocas unidades por 10^-2, lo que está dentro del rango aceptable de variación estadística para una serie de esta longitud. Generé las series por integración de tercer grado (para formar "colas gruesas") de SV normalmente distribuidos con MO cero y sko=1. A continuación he publicado otra implementación del proceso de Wiener (5*10^5 cuentas, ASK=2*10^-3). Compruébalo.
Por cierto, no hace falta que te explique qué significa la presencia de "memoria" detectada por tal o cual algoritmo de procesamiento en tales series - es un nivel de fiabilidad del algoritmo, no de las series - ¡como tú quieres!
¡Accidental, accidental!
¡Accidental, accidental!
La medida de la aleatoriedad viene determinada por la relación entre los incrementos. El coeficiente de autocorrelación (AC), que muestra la relación entre incrementos adyacentes, no supera en este caso unas pocas unidades por 10^-2, lo que está dentro del rango aceptable de variación estadística para una serie de tal longitud. Generé las series por integración de tercer grado (para formar "colas gruesas") de SV normalmente distribuidos con MO cero y sko=1. A continuación he publicado otra implementación del proceso de Wiener (5*10^5 cuentas, ASK=2*10^-3). Compruébalo.
DE ACUERDO. Considerémoslo aleatorio, además, unos cálculos del nivel de precios probable no nos dicen nada. Pero de vez en cuando, ejecutaré mi algoritmo en su serie, sólo por curiosidad. Pero de nuevo, el tiempo... :о(
Por cierto, pero tú también conseguiste tu fila por algún algoritmo, que también debe ser determinado por su validez, no te cayó del cielo. :о)))) Mi proceso Wiener, lo generé como se describe aquí: https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post"grasn 30.01.07 00:04", o sea, como se describe en los libros, pero con una N muy grande, de ahí el tiempo de cálculo. Ahí es donde el modelo no funcionó.
PS1: No soy el único que "lo quiere", y no tengo ninguna queja de la serie :o)))
PD2: Ok, en un par o tres de días investigaré el fenómeno. Gracias por la ayuda, quizás aparezca pronto :o)
¡Oh! Ahí es donde se ha trasladado la discusión. Saludos a todos.
Veo que ha habido una invasión de matemáticos. :)
Aquí, por ejemplo, una imagen de la rama Northwind, cada 30 garrapatas, fue robado (rama muy característico, por cierto, la mitad de las observaciones obvias, pero útiles, y la mitad - anti-científica tonterías como "la prueba de la posibilidad de ganar jugando beagle"; y el malabarismo de los términos especiales, además).
Me parece que sus afirmaciones son completamente infundadas. No sólo sacas conclusiones completamente ridículas sin entender en propósitos y objetivos de lo que fue, sino que además intentas atribuirme lo que nunca declaré. Eso no es agradable. "¿Qué prisa tienes, moscovita, haciendo sonar una funda vacía?"
Tiki es de una empresa muy conocida, hay un enlace encima del hilo.