FR Volatilidad H - página 32
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Y la conclusión es más realista, a la que creo que nos acercamos con paso firme ("nos" significa "nos hemos puesto manos a la obra" :-): no hay más información en los ticks que en los bares, o no mucha más. Por favor, perdonen el incorregible escepticismo.
Si quieres saber la fórmula según la cual se generó la curva azul. Quiero dar mis comentarios sobre cada uno de sus componentes, comentar cómo se generó y qué se hizo. Gracias. O simplemente un archivo, puedo resolverlo por mi cuenta, conozco a Matkad.
1. Construir una serie de primeras diferencias (FDD) de la PA inicial en la TF seleccionada (que sea de 5 min);
2. encontrar la volatilidad de FFD - que sea m;
3. sustitución de todos los incrementos en el FF por m, teniendo en cuenta el signo de los incrementos, obtenemos la primera diferencia de la serie de incrementos iguales (FF);
4. Integrar la primera diferencia de RP y la salida es una serie sintética - RP.
TODO.
Pero no estoy de acuerdo con la última suposición: hipótesis sin fundamento, nada más. El movimiento de la multitud sólo parece crear "agitación" (similar al comportamiento de los colectivos cuánticos), que viola su RP, por lo que es poco probable que justifique la confirmación de la teoría de la conspiración aquí :). Y la conclusión es más realista, a la que creo que nos estamos acercando ("nos" - en el sentido de "¡hemos avanzado!" :-) - no hay más información en los ticks que en las barras, o no mucha más.
¿Qué te parece?
La multitud, esos son los que están en la mayoría. Si trazamos la distribución de los incrementos de precio, la mayor parte del volumen provendrá de los incrementos pequeños -son la gran mayoría-, por lo que se trata de una multitud. Si se eliminan de la serie de precios inicial los incrementos mayores que algunos, dejando sólo los "pequeños", es decir, "del montón", se obtiene una serie cercana a la serie RP. En el límite, sustituyendo todos los incrementos de la PA inicial por la misma, obtenemos algún indicador del "estado de ánimo de la multitud", que, como puedes ver, va perpendicular a la tasa...
La respuesta a la pregunta de dónde hay más información es obvia: teniendo un historial de garrapatas, reconstruiré sin ambigüedad todos los TFs imaginables. Pero teniendo una TF definida, no voy a recuperar menos TFs, y además - ticks. Por lo tanto, ¡la información está más en garrapatas que en barras! Prival tiene razón "...en una gran barra en 30 años hay casi tanta información en ticks. Eso no es correcto. Creo que cuantas más barras, menos información contienen".
En cuanto a la afirmación"no hay mucha más información en las garrapatas que en los bares" Creo que en Forex la información nunca es superflua. - Vale su peso en oro:-)
Las multitudes son las que están en la mayoría. Si se traza la distribución de los incrementos de precio, el grueso de los incrementos son pequeños, son la gran mayoría, por lo que es una multitud. Si eliminamos de la serie de precios inicial los incrementos mayores que algunos, dejando sólo los incrementos "pequeños", es decir, "del montón", obtenemos una serie cercana a la serie RP. En el límite, sustituyendo todos los incrementos de la PA inicial por la misma, obtendremos algún indicador del "estado de ánimo de la multitud", que, como puedes ver, va perpendicular a la tasa...
El factor K, es análogo al valor del Punto en MT4. Se determina automáticamente, y por ejemplo para EURUSD es 10^4, y para EURJPY es 10^2. No participa en el proceso de clasificación.
El formato del archivo es estándar: <DTYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,< HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>. En el programa, la segunda columna, <OPEN>, se utiliza para las construcciones.
rsi, estoy de acuerdo contigo, es más, yo mismo tengo una opinión similar. Por ejemplo, estoy convencido de que el Zig-Zag es el operador de aproximación óptimo para un gráfico de precios. En esta forma de descomposición, toda la información dentro del escalón de puntos H de la escala de precios se considera no interesante. Esto nos permite comprimir significativamente la cantidad de información entrante sin tirar el bebé con el agua del baño.
En cuanto al fenómeno que nos ocupa, es algo diferente. Estoy tratando de descomponer el gráfico de precios sobre alguna base, en particular, sobre la base definida en el espacio de los posibles valores de los incrementos de precios. Lo que ocurre es que hay muchos movimientos pequeños sin interés y pocos grandes y fuertes. En esta situación, no me arriesgaría a descartar los pequeños, son demasiado grandes.
Por ejemplo:
Aquí, en rojo, el cociente de 1 minuto se divide en 12 vectores, que consisten en incrementos iguales de 1 a 12 pips. Según el principio:
En la serie original dejamos sólo los incrementos cuyo módulo es igual a n puntos (por ejemplo, n=5 puntos). En los puntos en los que no se cumple esta condición, el valor de la serie se asigna al valor de la izquierda, etc. Obtenemos un conjunto de vectores de n - realizaciones. La figura muestra vectores para RP de 2,5 y 8 puntos, y la suma de todos los vectores de 1 a 12 es la línea negra. Se puede ver que la RV original se puede reconstruir con cualquier precisión utilizando más descomposiciones.
Los vectores en sí mismos son interesantes. En primer lugar, para el análisis de la dinámica del cociente. Tal vez estas realizaciones sean más fáciles de predecir que la serie original. O su dinámica puede informarnos con antelación del cambio de tendencia previsto en el mercado... Permítanme recordarles que si eliminamos los elementos nulos de la serie de la primera diferencia (la informatividad no disminuye), entonces se trata de series estacionarias, con todas las consecuencias positivas que se derivan de ello. Matemáticas, ¿me oyen?
Escucho a Neutron, por supuesto. Vi las palabras "descomposición" y "vector" y me pregunté dónde encajaría la ortonormalidad aquí. Es una broma. La verdad es que es un experimento curioso, aún no lo había pensado. Y sobre la estacionalidad: por supuesto, debe estar estrictamente justificada. El grito ya se ha hecho aquí a los mecánicos.
P.D. ¿No hay herramientas para comprobar la estacionariedad en el matcadex?
A eso me refería cuando decía que los gráficos son interesantes. Ahí es donde hay que escribir las estadísticas.
P.S. Recuerdo que incluso desde mi juventud había un dispositivo de este tipo - estadísticas de umbral ...
He creado un pequeño indicador que dibuja el gráfico de precios en incrementos iguales, cuya amplitud es igual a la volatilidad del instrumento en el marco temporal seleccionado.
Ahora es el momento de pensar en cómo utilizarlo.
No creo que podamos esperar una solución "fácil".
Aquí hay un patrón que he notado. A veces se puede ver una combinación estable de un gráfico de precios y una línea de incrementos iguales:
En las imágenes, el color verde muestra el gráfico de precios y la línea de WP en rojo. Por lo general, el gráfico de precios y la WP están cerca el uno del otro como si compitieran, pero a veces, el gráfico de precios hace un fuerte movimiento hacia adelante dejando a la WP muy atrás. Parece que esa condición del mercado no es aleatoria (eficiente) y que con probabilidad no nula tiende a volver a un estado imperturbable (Figura izquierda). Por el contrario, la figura de la derecha muestra una situación en la que el precio y el RP se mueven casi en concierto, sin perturbaciones bruscas. En ese estado, el mercado es eficiente y la evolución posterior puede seguir un camino arbitrario.