FR Volatilidad H - página 28
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Otra pregunta. Según tengo entendido, los dibujos realizados desde el final y desde el principio serán demasiado diferentes. Es decir, hay que tener un punto de referencia constante. Y eso puede no ser posible.
Desde el principio, Vinin. Es arbitrario por punto de referencia, pero no creo que sea demasiado terrible. Si construyes desde el final, la última barra será demasiado dinámica, y las siguientes se redibujarán.
Aquí hay problemas técnicos debido a que el número de barras de equivolumen, en general, será diferente al de las barras. Pensando en ello.
Pero cuando el proceso es discreto y esa discreción es fundamental, la situación cambia fundamentalmente.
Bien, bien... Volvamos a la tierra. El precio se determina en cada transacción, esa es la realidad. El número de oficios no sólo es contable, sino que, por supuesto, es parejo. Mientras no se hagan tratos, creemos que el precio merece la pena. ¿Pero es justo? Por desgracia, no. La historia reciente del espacio postsoviético cuenta con muchos ejemplos de estancamiento del comercio, no porque no hubiera nada que comerciar o porque nadie quisiera nada, sino porque el vendedor no podía sumar el precio en condiciones rápidamente cambiantes. Piensa en la hiperinflación.
Sí, la economía existe continuamente. Sí, la vida fluye. Pero si se mira el precio de forma objetiva, no hay precio hasta que hay una transacción. E incluso las cotizaciones emitidas por un corredor, cuando no se traducen en una transacción concreta, siguen reflejando su voluntad de realizar dicha transacción. Así que el proceso de precios son los números que vemos en el momento del flashback. Lo que hay el resto del tiempo es desconocido.
Pero incluso si se acepta el punto de vista de que los ticks son un proceso de cambio de precios, entonces, de nuevo, el tiempo de operación manda. Y significa que no importa el tiempo que pase entre los ticks - no importa, nada sucede formalmente en el mercado durante este tiempo, y por lo tanto no tiene sentido atarse a las horas.
Y el ruido está presente en el mercado por sí mismo. Hay muchas transacciones, todas ellas ocurren simultáneamente en diferentes lugares y entre diferentes agentes del mercado. Por eso la fijación de precios es un proceso estocástico. Me parece, por el contrario, que el tiempo astronómico aumenta el ruido, no el tiempo transaccional. Intenta refutar eso. :-)
Otra pregunta. Según tengo entendido, los dibujos realizados desde el final y desde el principio serán demasiado diferentes. Así que hay que tener un punto de referencia constante. Y eso podría no funcionar.
Es simple. Un soldado sale y dice: "LUMIN, esta es una barra con cinco ticks. Y comienza un segundo archivo de barras con igual número de ticks desde el 1. 01.2008 en paralelo con los minutos (normal). En este caso el Volumen puede ser descartado por su inutilidad en este archivo y estaremos contentos.
Creo que es más sencillo que eso. El diferencial se elige en función de la varianza de la corriente de precios entrantes para la empresa de corretaje
Te contradices o es una errata y debería decir "relacionado con la discrecionalidad de la medición del precio", el precio en sí parece ser continuo, ya llegamos a esta conclusión hace dos páginas.
Yurixx, ¡bravo (sin ironía)! El mundo no existe hasta que hay un observador (medidor) en él. Y aquí el observador es la transacción (o cita). ¡El tiempo operativo manda! Y no hay nada entre los recuentos, y no hay necesidad de inventar teorías sobre un proceso estocástico continuo.
P.D. Me gusta ese tipo de solipsismo... "No hay mundo hasta que lo mido".
Me refiero al gráfico que has citado en tu anterior post.
Sí, quiero sustituir las primeras diferencias por sus logaritmos, e integrar la serie resultante. Compara el resultado con la serie original (en la medida de lo posible).
Lo tengo. Ese era el gráfico de Yahoo. He descargado los datos diarios de allí desde 1990 y los he publicado aquí. Si quieres, puedes cargarlo en Excel o Matcad. Me encantaría hacerlo, pero me voy mañana y tengo mucho que hacer. Oh, lo siento.
Otro intento de adjuntar un archivo. Terminó sin éxito.
¡¡¡HOLA!!! Moderadores, ¡otra vez este problema! ¡Arregla el sitio!
Te contradices o es una errata y debería decir "relacionado con la discreción de la medición del precio", el precio en sí parece ser continuo ya llegamos a esta conclusión hace dos páginas.
Yurixx, ¿no se adjunta el zip?