FR Volatilidad H - página 25

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lna01:
Yurixx:

Pero cuando el proceso es discreto y esa discreción es crucial, la situación cambia fundamentalmente.

Lo único discreto es el proceso de cambio de precios. Si se piensa en el precio como una lectura del instrumento, no hay razón para pensar en el proceso de generación como algo discreto. Si es continua, la discreción del cambio de precios es una fuente adicional de ruido, entonces el concepto de tiempo operativo sólo amplificará ese ruido.

También estoy de acuerdo en que el proceso en sí es inherentemente continuo. El hecho de que no se negocie los sábados y domingos no significa que no haya un tipo de cambio. Es nuestra herramienta (instrumento) que no es muy buena y nos da ticks (medidas) no uniformes. Pero, ¿es realmente desigual? Tal vez tiene un tiempo diferente y 1 tick es 1 segundo. Entonces, una conversión a tiempo de operación sólo mejoraría la representación de este proceso. Me inclino más por que el tiempo de funcionamiento es mejor sólo porque el delta allí = constante
 
Prival:
Pero, ¿es realmente desigual? Tal vez tiene un tiempo diferente y 1 tick es 1 segundo. En ese caso, la conversión al tiempo de operación sólo mejorará la representación de este proceso. Me inclino más por que el tiempo de operación es mejor sólo porque el delta allí = constante.
Yo lo entiendo así: un tick es un cambio de precio, pero el precio en sí existe todo el tiempo. Es decir, el intervalo de tiempo entre los sucesivos ticks que marcan el Cierre de una barra no es una constante, pero el tiempo desde el Cierre hasta el Cierre es una constante.
 

Aunque hace tiempo que es un secreto a voces, la ventaja del tiempo de funcionamiento...

Un paso más allá, y los beneficios del tiempo Renko serán revelados a unos pocos elegidos. Esto es cuando se toma un quantum de tiempo del mercado como el tiempo de cambio de precio por el valor H.

 
¿Para qué? Como método de aleatorización del mercado, el tiempo de funcionamiento tiene probablemente una ventaja. Es decir, si el objetivo es convencerse de la aleatoriedad del proceso de fijación de precios, es algo realmente útil.
 
Bueno, no lo dices. Muchos procesos de mercado parecen desastres en tiempos normales: un colapso en el momento de la publicación de noticias. Como consecuencia, muchos indicadores de esta sección no funcionan adecuadamente. Pero si consideramos la sección de catástrofes en el sistema de tiempo operativo, no veremos ninguna peculiaridad - el proceso de formación de precios no difiere del habitual para este símbolo. Está claro por qué, simplemente estiramos la región de interés, porque suele contener muchas garrapatas.
 
Eso es lo que me gusta del tiempo de funcionamiento, Neutron: ¡no hay casi, si no es que no hay desastres! ¿Por qué "casi"? Bueno, podría haber geps, por ejemplo...
 
El punto clave aquí es: ¿parecen desastres o son desastres?
 

Cándido, ¿qué diferencia hay entre lo que es esta cosa-en-sí-misma, "la esencia en oposición a los fenómenos" (eso es de Kant)? De todos modos, estamos haciendo fenomenología. Pero si podemos ponernos esas gafas para ver esto de otra manera (y tratar de beneficiarnos de ello), ¿qué hay de malo en ello?

P.D. Por cierto, ese truco difícilmente funcionará con una pelirroja: a ella le gustan mucho los tacos largos y sencillos sin volumen (de noche), por unas 10 cifras... Prival, para ti: la pelirroja es de oro.

 
Neutron:

Aunque hace tiempo que es un secreto a voces, la ventaja del tiempo de funcionamiento...

Un paso más allá, y los beneficios del tiempo Renko serán revelados a unos pocos elegidos. Esto es cuando un quantum de tiempo del mercado se toma como un quantum de tiempo del cambio de precio por el valor H.


Para que sea un poco más fácil para los militares :-) por favor, tanto en el eje X como en el eje Y. Qué es un "quantum de tiempo del mercado". Por favor, ayúdenme, me paso medio día indagando, a veces para entender el significado de algunas frases. Como la volatilidad es simple - es la volatilidad. Como en la anécdota a veces resulta que un soldado te pregunta qué es una naranja? En respuesta, dice: "¿Sabes lo que es un tranvía? No, dice que no. Respuesta. Una naranja no se parece en nada a un tranvía.

Para facilitar la comprensión, existen varias representaciones de esta trayectoria de precios.

http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm

 
Mathemat:

Cándido, ¿qué diferencia hay entre lo que es esta cosa en sí misma, "esencia en oposición a fenómeno" (esto ya es de Kant)?


¿Y cuál es la diferencia entre los sistemas ptolemaico y copernicano? La diferencia es la elección del sistema de coordenadas. Una correspondía a la realidad, la otra no. Aunque describía la posición aparente de los planetas con mayor precisión. Y ahora la pregunta: ¿es posible imaginar un vuelo al espacio en el sistema de Ptolomeo?
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