FR Volatilidad H - página 24
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Muy curioso. Según he entendido en las búsquedas de Internet, es un índice basado en el S&P 100 de la Bolsa de Chicago. El hecho de que las acciones no son en absoluto lo mismo que el Forex está bastante claro. Pero es interesante calcular el H (coeficiente de Hearst) para esta hermosa curva... Obviamente, la curva no parece una curva monetaria con su persistencia, ¿verdad, Yurixx?
He aquí una idea repentina: hay una prueba sencilla del concepto de tiempo de funcionamiento. Tenemos que construir un diagrama de oscilación - duración para barras de igual peso, la presencia de una "tendencia" en él significará que hay problemas con el concepto.
Bueno, yo no diría eso. Hay muchas razones para este enfoque como justificación, pero no es importante en esta situación. Cuando el proceso es continuo o cuando la frecuencia de las señales es tan alta que el muestreo tiene que hacerse involuntariamente, esto está más o menos justificado. Pero cuando el proceso es discreto y esa discreción es crucial, la situación cambia fundamentalmente.
Por ejemplo, se lanza una moneda al aire. Está claro que el acontecimiento es la vuelta, no el momento. Puedes darle la vuelta a menudo o en diferentes intervalos, no importa. Es importante para las estadísticas que todos los lanzamientos se cuenten en orden de llegada, no cuando el reloj marque la hora. Así que el concepto de tiempo de funcionamiento en sí mismo tiene un profundo sentido.
Y la presencia de una tendencia en el diagrama que sugieres no significará la presencia de problemas del concepto, sino la presencia de ciertas propiedades del proceso. Dependiendo de la presencia de estas propiedades, el concepto de tiempo operativo puede tener o no un efecto significativo en la investigación.
Muy curioso. Tengo entendido, por búsquedas en internet, que es un índice basado en el S&P 100 de la Bolsa de Chicago. Bueno, el hecho de que las acciones no son en absoluto lo mismo que el forex está bastante claro. Pero es interesante calcular el H (coeficiente de Hearst) para esta hermosa curva... Está claro que la curva no parece una curva monetaria con su persistencia, ¿verdad, Yurixx?
No se cuenta por SP100, sino por sus precios de opción. Y no es una acción, es un índice. Y de todos los instrumentos bursátiles, es el más líquido. Sería interesante calcularlo, desde luego, no se parece mucho a los gráficos de divisas...
Sin embargo, intente hacerlo aquí. Curva cerrada del euro a cinco años. Creo que será mucho más parecido en forma condensada de lo que parece a primera vista.
Yura, si es posible, tomar el logaritmo del módulo de incremento del índice (manteniendo el signo del incremento) y resumir la serie resultante. Es interesante observar el resultado y compararlo con la PA original.
Hola Sergei.
Danos un poco más de detalles. ¿Cuál es el índice? ¿Es el módulo incremental |Idx(x)-Idx(x-1)|? ¿O tal vez sea un valor relativo? ¿Cuál es el conjunto de datos, durante qué período?
Por lo que entiendo, ¿quieres sustituir las primeras diferencias por sus logaritmos, y la serie resultante integrarla?
¡Hola Yura!
Me refiero al gráfico que has dado en tu anterior post.
Sí, quiero sustituir las primeras diferencias por sus logaritmos, e integrar la serie resultante. Compara el resultado con la serie original (en la medida de lo posible).
Dependiendo de la presencia de estas propiedades, el concepto de tiempo operativo puede tener o no un efecto significativo en la investigación.
Bueno, aquí está, un cierre torcido. No en cinco años, pero casi en cuatro. Pero aún así - otra curva...
Pero cuando el proceso es discreto y esa discreción es crucial, la situación cambia fundamentalmente.
Bueno, aquí está, un cierre torcido. No en cinco años, pero casi en cuatro. Pero sigue siendo otra curva...
¿De qué se trata?
¿Te molesta calcular el coeficiente de autocorrelación y compararlo?