Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 12

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¿Quiénes son los contramotores?

 

Es el loro de "El lunes empieza en sábado" de Strugatsky, con la flecha del tiempo apuntando hacia atrás.

 
Ahhhh, la última vez que lo leí fue hace 10-15 años... No me acuerdo de los clásicos y ahora tengo las orejas llenas de pelos.
 
En general, la idea con la matriz de transición ya no me parece válida, porque para que la matriz F de esta ecuación no tenga propiedades contrarias, debería tener una estructura casi trivial que reflejara sólo la autoregresión de los últimos rendimientos (predichos) respecto a algún número de rendimientos anteriores, es decir, los coeficientes no triviales no nulos estarán sólo en su primera fila, y por debajo será algo así como una submatriz diagonal con unos en la diagonal y el resto ceros.
 
El curso de la discusión muestra que Prival puso una "u" en los dos primeros puntos de su Plan desde el principio :-). Sin embargo, me parece que los procesos markovianos para formalizar el flujo de cotizaciones tendrían sentido para comprobar la adecuación del modelo. Pero entonces, por supuesto, el vector L(k) no es un conjunto de cotizaciones "fuera de la ventana", sino el último valor del precio (o de los rendimientos), es decir, un escalar. Puede convertirse en un vector, si, por ejemplo, tomamos las últimas citas de varios instrumentos (digamos, en bucle). Pero entonces la cuestión de las pruebas de la cartera se vuelve muy actual: el problema vuelve a ser inmenso :-(.
 

Señores un poco equivocado, pensé que había publicado este material.

Estamos investigando un flujo que tiene características de velocidad y aceleración

Así, en el caso más sencillo, nuestro estado L(k) es una matriz

donde V(t) es la velocidad y a(t) es la aceleración.

Para un proceso discreto L(k)=[V(k),a(k)]

Pero lo más probable es que sea así

Por favor, vea mis artículos sobre este tema (en aquellos tiempos se intentó simplificarlos o reducirlos en las máquinas 386 debido a los altos costes de computación, y quizás fue debido a las necesidades militares que aparecieron las máquinas multiprocesadoras). Hay detalles sobre cómo resulta la matriz F, ya que es para la aeronave sólo tirar el rango.

En todo caso estoy en contacto.

P.S. Y el abuelo Tikhonov Vasily Ivanovich murió hace 1,5 años, no lo sabía. Recordar con una palabra amable era un gran científico. (Hay referencias a él en los artículos).

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perehodna_matrica.zip  83 kb
 

¿Se disipa la niebla de las fórmulas matriciales? (Close[i]-Close[i+1])/(time[i]-time[i+1])=Скорость

Komposter se unió y dijo que tratará de manejar AKF. Me gustaría que el "Gran Stakhanovita" se uniera a nosotros. Tengo una tarea digna de la mano de un maestro, escribir un filtro Kalman en MQL.

Archivos adjuntos:
kalman.zip  13 kb
 
He leído esta rama del foro, pero no hay mucho que entender...

Si alguien pudiera escribir el sistema de ecuaciones diferenciales que hay que investigar.
 
shobvas:
He leído esta rama del foro, pero no hay mucho que entender...

Si alguien pudiera escribir el sistema de ecuaciones diferenciales que hay que investigar.

Descargue el archivo Wordov justo arriba. Perehodna_matrica.zip
 
Dudo que podamos hablar de velocidad, y mucho menos de aceleración... al menos en la misma línea que la velocidad y la aceleración de los aviones.
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