Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 5
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En las últimas 2 semanas DS ha quemado 8 operaciones abiertas en la dirección correcta y a tiempo. Acaba de quitar el trailing :). Y en lugar de +100 pips obtienes -60.
Antes pensaba que con las órdenes pendientes no se ponía TS, pero de vez en cuando funcionaba.
En las últimas 2 semanas DS ha quemado 8 operaciones abiertas en la dirección correcta y a tiempo. Acaba de eliminar el arrastre :). Y en lugar de +100 pips obtienes -60.
¿Qué debería haber pasado si el stoploss estaba en -60 pips y el precio bajó primero a -100 pips?
Creo que este hilo, y varios similares de la última historia del foro, son muy útiles. Si los autores se esfuerzan mucho, uno podría acercarse a la descripción de uno de los hilos:)
Gracias, he participado en la discusión de la resonancia estocástica, el análisis de la fase de mercado (lo siento el autor borró el hilo). Y la discusión en estos hilos me inspiró a crear este hilo para tratar de representar mi visión del mercado de una manera holística. Mis intentos de hacer cálculos en este sentido me llevan a enormes costes computacionales y de tiempo. Intenté especificar mis deseos a MQL5 pero los debates casi acaban con mi expulsión :-(. SK. Tenías razón al decir que quizás para el 3er año aparezcan sistemas de comercio interesantes, pero ¿podremos verlos, ya que la cuestión con el contador donde se puede poner y elegir un producto de calidad IHMO no está resuelta.
Z.I. No podré recogerlo todo por mi cuenta, únete.
Si a Prival no le importa, puedo enviárselos yo mismo. ¿Qué tamaño de accesorio puede aceptar?
Encontré esto en las reglas de Yandex:
¡!Tenga en cuenta que el volumen total de los mensajes entrantes y salientes junto con los archivos adjuntos no debe superar los 20 megabytes.
Poner un SellStop. Puse un trailing stop de 15 pips. El precio bajó, se abrió una orden y el precio bajó 100 pips, se dio la vuelta y subió 180 pips. La orden debería haber cerrado a 85 pips, pero cerró a SL.
Yo pensaba que con las órdenes pendientes no hay SL, pero de vez en cuando funciona.
Nadie sabe aún lo que es la gravedad y tú te lanzas al mercado. Mathémat, deja de tirarte los trastos a la cabeza y ponte a trabajar :)
Los perdedores de los 5 minutos buscan consuelo en los relojes... Los perdedores en el reloj buscan consuelo en el día... El propio Soros dijo que el quid seguirá cayendo - ni la tecnología, ni los fundamentos podrían soportar el juego de los bisontes - no son toros y osos. Mucha gente está deprimida. En fin, la moneda, ¿es posible describir matemáticamente su comportamiento? Sí, y ahora la pregunta es: ¿por qué?
Es mejor ser el que lanza la moneda... eso es cuando se obtiene un beneficio. El resto es un mito... No he hablado con Borispoltz, pero creo que el Forex es una trampa. Es sólo un hombre de negocios...
Todo lo anterior es únicamente mi IMHO. Es como en los dibujos animados: "tira la pistola, pero nada rápido".
El mercado nunca trabajará para ti. No es la verdad, pero es mucho más probable que sea cierto.
oh... perdón por la increíblemente salvaje salida de tono. :)
Intentaré explicar el ACF con un ejemplo, digamos que tenemos dos conjuntos de datos, el primero 0 1 2 3 4 5 y el segundo 10 11 12 13 14 15, si calculamos el coeficiente de correlación (CC) de estos conjuntos de datos es = 1, es decir, conociendo el primer conjunto podemos calcular con precisión el segundo, si el segundo conjunto fuera 15 14 13 12 11 10, entonces el CC sería = -1, es decir, cuando un conjunto aumenta, el segundo se reduce en la misma proporción.
La ACF (función de autocorrelación, es una comparación de la matriz consigo misma sólo desplazada en el tiempo. En el turno=0, ACF =1, ya que los datos originales coinciden exactamente con ellos. Cuando aumentamos el desplazamiento, la ACF empieza a cambiar, oscilando entre -1 y 1, el cero significa que no hay correlación.
Si el ACF del flujo de cotizaciones fuera todo el tiempo =1 eh qué grial sería :-).
Tengo las fotos, las he colgado arriba. Pero son sólo para 1 muestra, creo que la ACF debe variar con el tiempo (ciertamente lo hace para el grial se habría encontrado hace mucho tiempo), pero si encontramos la función que la aproxima y sólo si encontramos los parámetros de esta función será un avance significativo
Lo que nos da el análisis de ACF
1. Construir un modelo más o menos adecuado de series temporales.
2. determinar el tiempo durante el cual el proceso está correlacionado, es decir, el tiempo en el que podemos predecir el comportamiento de la curva
3. El ACF puede utilizarse de muchas maneras, incluso para tomar decisiones de trading. Lo principal es entender cómo se comporta el ACF en diferentes intervalos de tiempo
Gracias Mathemat por el enlace, aquí es más científico
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
Este no es el lugar adecuado para buscar el Análisis de Series Temporales, específicamente el ARPSS