Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 24
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Sigo sin entender cómo se puede trabajar con un indicador que siempre muestra uno en el extremo derecho del gráfico... ¿Cuál es su potencial predictivo, aunque se calcule según una fórmula perfectamente correcta? Me disculpo si esta es una pregunta idiota...
Es sencillo, creí que te quedaba claro. El objetivo de este indicador no es predecir, sino analizar la PA (recoger estadísticas) por tipo de ACF y parámetros. Imagina que después de todos nuestros trucos la vista y los parámetros del ACF no cambian. Significa que es un proceso estacionario. Resolvemos el problema inverso. Introducimos todos los parámetros obtenidos en el modelo del proceso y sólo entonces tendremos una previsión y bastante buena. Si conseguimos mantenernos en la teoría de la filtración lineal, entonces el filtro de Kalman da a priori una mejor previsión que cualquier otro filtro (indicador, cualquier herramienta matemática). Los matemáticos lo han demostrado, y la prueba es muy rigurosa y sorprendentemente no se pierde ni un poco de sentido común :-).
Neutrón
Siento responder en el hilo equivocado, pero es que la respuesta coincide con este hilo.
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
Creo que lo entiendo todo, pero mi alma no lo acepta, no está bien. Vuelvo a explicarlo con imágenes, me resulta más cómodo. Para explicarlo, he tomado una muestra larga de 1440 min. del GBPUSD, los datos más recientes. Para que quede más claro, he construido los gráficos en MathCade y t=0 está a la izquierda, a diferencia de MT4 (a la derecha)
Fig.1 Un gráfico que muestra cómo han cambiado las cotizaciones del par de divisas GBPUSD hoy, véase sólo Close[i].
Fig.2 Conversión de Yi (ver Fig. 1) mediante la fórmula Сlose[i]-Close[i+1].
Hemos obtenido el proceso de incrementos de precios y comprobamos si los incrementos son independientes. Trazamos la ACF de esta serie de números como la Fig. 3
Fig.3 ACF del proceso mostrado en la Fig. 2
Lo que obtenemos es que la DTF es visible, es decir, es GSC y los incrementos son independientes, no hay correlación del proceso y por lo tanto no podemos predecir. Pero lo curioso es que con ese proceso de cotizaciones (si se parecieran a las de la Fig. 2) podríamos operar muy bien y de forma rentable (si estoy haciendo algo mal o lo he entendido mal, por favor corregidlo). Ver Fig. 2 puede=0 me paro en este punto en cualquier dirección TakeProfit 10 puntos. Durante el día está garantizado que haya unas 5 operaciones. La única duda es con el spread. Con esas cotizaciones mi empresa de corretaje pone el spread en 40 puntos. Pero en este caso no hay mercado, ya que no tiene sentido negociar.
Ahora volvamos a la primera imagen, pero en esta el proceso es completamente diferente, incluso externamente podemos ver (no es de Wiener) que difiere de la Fig. 2 y obtenemos incrementos, ya que depende de la correlación. Veamos la figura 4
Fig.4 ACF del proceso reflejado en la Fig.1 (eje x normalizado al tamaño de la muestra)
Lo que podemos ver es que hay un tiempo de correlación, es decir, durante este tiempo es posible predecir; el segundo punto interesante del gráfico es una línea de puntos (B); muestra que hay un proceso oscilatorio. Así obtenemos que además del movimiento dirigido la línea azul de la Fig. 1 (es y(x)=a*x+b trazada con MNC) es también un proceso oscilatorio.
Sólo queda una cosa por hacer :-),
- para recoger modelo(s) (en mi opinión este ACF corresponde a un enlace oscilante, como escribí arriba en este hilo).
- averiguar el tiempo de vida de este(os) modelo(s), si tenemos tiempo de detectarlo (identificarlo) antes de que se derrumbe.
- y si tenemos tiempo para construir el TS.
Candidato tengo una petición si no es difícil comprobar ACF Fig. 3, si es el mismo, entonces la comprobación de la aceleración no tiene sentido y ya BGS, si es así el sistema de SRS constará de 2 ecuaciones.
Tengo una petición, si alguien o conocido la literatura donde el tipo de ACF se determina por el tipo de proceso, dime. Preferiblemente con ejemplos, que sería más fácil de entender y era más diferentes modelos no tengo suficiente de ellos.
1. Has creado un TP (arrancado de la vida) y has demostrado que puedes ganar con él. Pues bien, ¡puedes construir una TS rentable para dicha BP! Entonces, ¿qué querías decir? Supongo que querías traer este caso como contraejemplo a la pregunta sobre la imposibilidad de crear una TS rentable para un SV normalmente distribuido con MO cero... Pero, la pregunta era sobre la distribución de probabilidad de los incrementos de dicha serie y sobre la serie de precios, que se obtiene por integración de estos incrementos, y tú cumplías la condición M=0 para la propia serie. Se trata de una cuestión de principios. Tome una serie de incrementos para BP dados en la Fig. 2 y verá el pago esperado no nulo con una gran sorpresa. Por lo tanto, la construcción de una TS rentable para esta realización es posible y no hay ninguna contradicción.
Parece sencillo.
Por definición, el ACF muestra la relación entre diferentes valores de PA. ¿Cómo se construye el ACF de la figura 4?
Candidato tengo una petición si no es difícil comprobar ACF fig.3, si es lo mismo entonces no tiene sentido comprobar la aceleración, si es así el sistema SRS constará de 2 ecuaciones.
En segundo lugar, creo que tienes una mala relación señal/ruido. Si generalizamos los datos brutos a Close[i]-Close[i+m] obtenemos esto:
La curva inferior corresponde a m=1, la del medio a m=60. Por lo tanto, podemos concluir que el mercado es misericordioso: los que quieran librarse del ruido lo recibirán, mientras que los que quieran librarse del ruido recibirán ... Impulso :). Sin embargo, como se dice, no se entra en el jardín de otro con sus propias piedras :)
Por definición, el ACF muestra la relación entre diferentes valores de PA. ¿Cómo se construye el ACF de la figura 4?
Pero nos referimos a la distribución de probabilidad de los incrementos de dicha serie y a la serie de precios, que se obtiene por integración de estos incrementos y se cumple la condición M=0 para la serie. Se trata de una cuestión de principios. Tome la serie incremental para BP en la Fig. 2 y se sorprenderá al ver una expectativa no nula.
Si he entendido bien, deberíamos tomar Close[i]+Close[i+1]. Entonces obtenemos una serie de números de la Fig.1 con precisión a la const. Pero mi afirmación de que el proceso de la Fig.1 no es wieneriano no parece anularse. La opinión de ACF dice lo contrario. Si me equivoco, vayamos al otro lado y demostremos que es wieneriano.
Y aquí es un ejemplo un poco más interesante, con esta estrategia voy a ganar en cualquier tipo de distribución de la ley de std.magnitude necesidad de cumplir sólo una condición puede y sko = sont. Así que raprostranlyaetsya no sólo a EO con can=0.
Candid tengo una petición si no es difícil comprobar ACF Fig.3, si es el mismo, entonces la comprobación de la aceleración no tiene sentido y ya BGS, si es así el sistema de SRS constará de 2 ecuaciones.
En segundo lugar, creo que las devoluciones son simplemente una mala relación señal/ruido. Si se generalizan los datos brutos a Close[i]-Close[i+m] se obtiene esto:
La curva inferior corresponde a m=1, la del medio a m=60. Por lo tanto, podemos concluir que el mercado es misericordioso: los que quieran librarse del ruido lo recibirán, mientras que los que quieran librarse del ruido recibirán ... Impulso :). Sin embargo, como se dice, no se entra en el jardín de otro con sus propias piedras :)
1. He probado y Y-mu, parece simplemente reducir la varianza (aunque no lo he comprobado exactamente). Quería asegurarme una vez más en la tesis de la incapacidad de ganar en forex a largo plazo, pero es de otra rama.
2. La relación señal/ruido es mala, creo. Pero siempre me pregunto qué es señal y qué es ruido. Que quieres decir con eso, porque cuando construyes un modelo también hay una noción de ruido de excitación (EIR) y en los libros inteligentes escriben con Mg=0 y 1 de intensidad, en este la intensidad y el perro se entierra, porque no es sko y no la dispersión, y en general a menudo tiene tal dimensión mama querida. Así que mientras no tengo un compostador (se fue a esquiar durante 2 semanas) se sienta aquí todo tipo de tonterías creo que sí libros leídos. En general, entiendo todo como un perro, pero no puedo decir, y no puedo decirle a la máquina estúpida (ordenador) no puede explicar lo que necesito de ella :-)
"Bueno, como dicen, no busques piedras en el jardín de otro :)" Pues tu piedra está exactamente donde hace falta. Incluso si empiezas a lanzármelas, trataré de entender por qué.
Sí, y sobre el tema de que el ACF no salga en la pantalla, prueba a racionar como he hecho en la 4ª foto. Resulta constante y en la salida de los "puntos interesantes" puede tenerlo en cuenta. Pero no sé si es posible hacerlo en MT4, en matcad por el fácil movimiento de la mano :-).
Editar. Casi se me olvida preguntarle a Momentum: ¿es una instalación? es decir, ¿existe también el concepto de masa? Si es así, ¿cómo se calcula? Puede resultar un ramillete muy interesante, la fuerza está ahí, la energía está ahí, la inercia también parece, queda la masa.
No existe el proceso Wiener. El proceso de Wiener es una integral de ruido gaussiano. Pero el proceso de retorno no se parece al ruido gaussiano. La Fig. 2 demuestra que ni siquiera se parece al estacionario (en los minutos; en los ticks el proceso se ve completamente diferente).
A partir de aquí un poco más de detalles, ¿qué significa completamente diferente? Creo que deberías tener una imagen de algo similar a la Fig. 2 sólo para las garrapatas, publicarla con explicaciones ? Tal vez realmente no se puedan utilizar los minutos, es que todavía no tengo una respuesta clara para mí.
No, Prival, el ímpetu es una indulgencia que se calcula mediante la fórmula más simple, obviamente no física. Aquí está el enlace: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum. También existe ROC, algo parecido: https: //www.mql5.com/ru/code/9340 .
Sobre los tics - aquí hay un enlace a un hilo con mis intentos de investigación sobre los tics: 'Tics: distribuciones de amplitud y retardo', ver mi última imagen en la primera página del hilo (proceso de tics para oira). El 99,5% de las garrapatas son +-1 y el resto no se ve afectado.