Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 10
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Está más o menos demostrado en la OST que no sirve de nada, ya que no es una señal, y mucho menos una sustancia.
No estoy de acuerdo con el punto. Este concepto aporta mucho para el análisis de los procesos que ocurren. No puedo imaginar cómo existiría la disciplina de Circuitos y Señales de Radio sin este concepto, y sin él, no habría televisores, ni receptores, ni teléfonos móviles, ni el ordenador en el que ahora trabajas :-)
¿Puede descifrar la OST?
¿Está seguro de que el modelo autorregresivo es de primer orden y no de segundo? Aunque Dios sabe lo que estás estudiando allí ;-) Tal vez escriba BP y cómo lo hace. Al menos déjeme echarle un vistazo :-)
Ese es el problema. La prueba es muy específica y depende del modelo de proceso. Una serie es simplemente un retorno.
Se trata de una situación bastante complicada: para saber si un proceso es estacionario, primero tenemos que conocer su modelo realista (en este caso AR(1)). Pero las devoluciones no se ven así. Así que la prueba parece ser inaplicable.
Bueno, Rosh ya ha respondido.
No digo que esa fase sea inútil. ¿Se refiere a la velocidad de fase de la onda? Pues aquí está: http://old.tspu.edu.ru/parfenov/kovo/ch4_6.htm. Sólo hay unas pocas frases sobre el tema:
Lavelocidad de fase es un concepto matemático puramente abstracto, esta velocidad no está relacionada con el movimiento en el espacio de nada material.
La velocidad de grupo está relacionada con el desplazamiento en el espacio de una perturbación de amplitud fija; como la energía de una onda está relacionada con su amplitud, la velocidad de grupo es la velocidad de propagación de la energía en el espacio.En general, la velocidad de fase puede superar la velocidad de la luz (en el caso de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, o de las ondas de De Broglie), mientras que la velocidad de grupo, de acuerdo con la teoría de la relatividad, es siempre inferior o igual a la velocidad de la luz.
Hay otro experimento. Tomamos un estrecho haz de luz, lo dirigimos al cielo y seguimos las estrellas que golpea. Es muy fácil hacer que la punta de este rayo viaje más rápido que la velocidad de la luz. Ni siquiera tienes que apuntar al cielo, puedes apuntar a algún objeto grande y lejano.
La fase en general es una cosa muy interesante, la única sustancia que conozco que tiene una velocidad de propagación mayor que la velocidad de la luz (esto es un aparte, si me interesa puedo buscar una prueba matemática de este fenómeno). En cuanto a los valores positivos, lo más probable es que se deba a dos factores. La primera son las características de la DFT probar sin o cos. Una dará + la otra -. En segundo lugar, de dónde sale un número tan elevado de componentes de señal con la misma fase (dirección de fase). En mi ejemplo, intente introducir en la entrada Y=t, es decir, una ecuación de línea recta. Creo que verás, la sustracción de la componente 0 del espectro en el indicador no se hace del todo bien (creo que deberías Y-mu de nuevo :-) ). Mis intentos de utilizar diferentes ventanas Hemming y Butterworth no condujeron a nada, sólo lo empeoraron (mi profesor tenía razón, la aplicación de ventanas es un tractor para la energía). Por lo tanto, he dejado el indicador en su estado actual. No lo recuerdo, pero en algún sitio dije, que este componente 0 todavía nos hará sangrar :-).
Una cosa más sobre los canales. En el curso del tema mencionado (hay un enlace en "Resonancia Estocástica" pero es un gran problema encontrarlo allí :) llegué a la idea de la existencia de algunos objetos (entidades) y los canales son sólo su representación, tal vez no la más exitosa. En consecuencia, entendí que la tarea consistía en detectar y acompañar a estas entidades. Debo admitir que un paralelismo formal con el radar estaba pidiendo ser dibujado, pero vino a mi mente sólo ahora :). En principio, si te interesa saber "cómo era" te puedo enviar el indicador ex4 (unos 60 Kb).
P.D. De hecho, para mí no es importante si nos comunicamos en "tú" o en "usted", pero si la persona va en "usted" y luego vuelve a "usted" involuntariamente hay una idea - si le he ofendido sin querer?
Aquí hay más artículos útiles: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
Tal vez alguien los encuentre útiles en términos de desarrollo.
Realmente no me importa si nos tuteamos o nos tuteamos, pero si una persona se tutea y luego vuelve a tutearse uno piensa involuntariamente: ¿no le habré ofendido sin querer?
Para nada, al contrario, te agradezco mucho tu ayuda. A mí tampoco me importa cómo lo llamen, "aunque sea con una olla, sólo que no lo metas en el horno :-)". En cuanto a Matkad, ponlo, pasa un tiempo estudiándolo. Tengo libros de ayuda, libros, ejemplos, todos en formato electrónico, que puedo enviar. En general, no es un lenguaje de programación, no hay nada que programar. Como ves la fórmula en el libro, la escribes y lo calcula todo por sí sola. Y lo presenta en forma de gráficos.
Tal y como prometí, ahora escribo el propósito y la ruta de la investigación. Es mucho para asimilar. Lo publicaré pronto.
Como prometí, te daré la dirección a seguir con esta frase
La meta sin un camino para alcanzarla - un espejismo, el camino sin la meta - un camino a ninguna parte.
El propósito de la investigación - como en todos nosotros, la construcción de un sistema de comercio automático que trae beneficios.
El camino - la búsqueda de patrones de comportamiento de la curva de los tipos de cambio, lo que permite utilizarlos al construir un sistema de comercio automatizado.
Etapas del trabajo.
1. Proponer una hipótesis y buscar un aparato matemático que permita estudiar esta curva (salida).
2. Búsqueda de pruebas de los postulados propuestos por la "Teoría de los flujos aleatorios y FOREX" (Resumen Sentido común + indicador Pvr42)
3. Reducir la curva a una forma adecuada para el análisis (obtener el proceso ergódico). Realizado parcialmente en una muestra de una semana.
4. estudio de la serie temporal (TR) obtenida por ACF en diferentes monedas e intervalos de tiempo (se detiene aquí, porque necesitamos un indicador).
5. Conservando el tipo de ACF, buscando la función que lo aproxima (es mejor utilizar una función analítica). Recopilación de estadísticas de los parámetros del ACF para varias divisas y marcos temporales importantes (mercado en calma, comunicado de prensa, etc.).
6. Construir un modelo de "comportamiento" de la curva a partir de los estudios y comprobar su adecuación (obtención de la matriz de transición F, ver 1.p.).
7. Cuando se obtiene una adecuación de alrededor del 70%, se construye un filtro de Kalman multivariante utilizando el o los modelos obtenidos, cada filtro se ajusta a sus propios parámetros (mercado en calma, comunicado de prensa, etc.). (Explicación: el filtro Kalman permite obtener una previsión !!! del movimiento por ISC). La incoherencia - desajuste de la salida del filtro y la información entrante + funcionamiento de otro filtro Kalman (trabajando en paralelo) nos dará una señal de cambio de "comportamiento" del mercado (cambio del modelo incorporado en el filtro) - el punto de decisión.
8. Estudio de las leyes de distribución (PD) de la discrepancia en la salida de los filtros, para la construcción de una regla de resolución de entrada al mercado. IHMO el mejor detector de Wald de dos umbrales. (La lógica de funcionamiento se basa en el Sí-No-No, y en la acumulación de estadísticas antes de tomar una decisión de Sí o No).
9. Configuración del ATC, comprobación de todos los bloques y procedimientos. Tomar medidas para garantizar el buen funcionamiento y la manejabilidad + tomar medidas para proteger el algoritmo.
La carga computacional será no sólo grande, sino enorme. Algunas soluciones óptimas no podrán obtenerse nunca, ya que requieren recursos computacionales infinitos (los malditos matemáticos lo demostraron :-(), pero toda nube tiene un lado positivo. Dado que existen infinitas variantes del sistema de filtro Kalman y opciones de decisión, hay espacio suficiente para todas ellas. Estos infinitos procedimientos tienen que ser recortados, y esto es más un arte que pura matemática.
Hago un llamamiento a todos.
1. Tengo libros que explican muchos conceptos y procedimientos en formato electrónico. Se los daré a cualquiera que los pida.
2. Lo único que tiene valor en este mundo es el TIEMPO, y desgraciadamente lo gasto en escribir este tipo de posts. Si no me ayudas, sólo me queda una salida. Contratar a un programador que sea bueno en MQL4, tal vez se conforme con una parte del sueldo de funcionario mendigo o hacerlo yo mismo. He programado en muchos lenguajes, desde Focal, Basic, Fortran, Assembler, ..... Matlab, Matcad. Elegí esta última opción porque es la más eficiente (ahorro de tiempo) para probar varias hipótesis y conjeturas. Por lo general, solía entregar los algoritmos elaborados en este lenguaje a los ingenieros de software de los laboratorios de investigación, que yo dirigía. Ahora, por desgracia, tengo una abuela de 70 años en este puesto.
3. No pienses que no hay mucho que puedas hacer para ayudar. Intentaré de nuevo mostrarlo con el ejemplo, al mismo tiempo me gustaría expresar un GRAN agradecimiento a estas personas.
- Mathemat no hace mucho preguntó por el cálculo del ACF y pidió que le hicieran una selección de libros. Por eso escribí estos 9 artículos (y este hilo del foro apareció en general) ya que recordé que hace unos 12 años hice el mismo análisis. Muchos de esos materiales no han quedado, sólo retazos de algún artículo, trabajos de investigación, programas y es necesario restaurar todo de memoria. Pero me las arreglaré.
- lna01 me ayudó mucho a escribir el indicador que mencioné anteriormente, y sus preguntas te hacen pensar. Intentar responder a ellas da una orientación para nuevas investigaciones que pueden llevar a la creación de nuevos e interesantes indicadores. Los resultados de su trabajo, creo, ya pueden utilizarse como una de las entradas de una red neuronal. (Creo que es mejor no utilizar el enfoque de"Comercio automático no estándar" con ir de -100 a +100, tal vez algo va a salir bien, pero para hacer un poco de sentido la lectura de la teoría de reconocimiento, por ejemplo, construir un gráfico de Voronov y, sobre todo, alimentar a los diferentes indicadores (signos de reconocimiento) a los valores de entrada, uno de los cuales puede ser la energía).
- Neutrón sus referencias, los guiones le permiten mirar lo que estamos haciendo desde un ángulo diferente para enriquecerse con nuevos conocimientos, también es importante. Lo único es que no hay tiempo para todo.
Todo lo que comunicamos nos enriquece con nuevos conocimientos, ideas, el tiempo mostrará lo que sale de ello. Y si seré capaz de seguir el camino de los 9 puntos, también, no lo sé. Pero lo intentaré con todas mis fuerzas.
P.S. Como el creador de esta rama muy por favor, tratar de al menos menos menos de inundación, usted sabe a sí mismo lo difícil de encontrar un grano de información realmente importante de 100-200 páginas. No introduzca conceptos "filosóficos", es decir, aquellos que no se pueden escribir en lenguaje matemático. Si no entiendes algo, pregunta. Poner las preguntas correctas es 2/3 de la respuesta, aunque hay preguntas que incluso 100 hombres sabios no pueden responder. No soy Dios y no sé todas las respuestas, pero todo su conocimiento con el placer de compartir con ustedes, lo más importante que sería suficiente TIEMPO.
S. Respeto a todos. Privalov
Si quieres ayuda, escribe a Privalov, quiero ayudar. Te diré lo que tienes que hacer, y trataré de que sea interesante y esté a tu alcance.
¡Genial!
Prival, no te importa dar una justificación teórica de la aplicabilidad de este método de análisis a Series Temporales como los tipos de cambio. 2-3 puntos de consideraciones generales y cortas serán suficientes. Si es aburrido - no contestes, simplemente no envíes al principio del hilo - yo estaba allí y no entendí :-(
Permítanme intentarlo de nuevo con un ejemplo.
Lo principal es entender esta fórmula
Un ejemplo sencillo, supongamos que sabemos que la serie temporal (RT) obedece a la ley y(t)=a+b*t. Conociendo a y b y el estado en el que me encuentro en el momento t, es fácil calcular y. Esto es lo que está escrito en esta fórmula, sólo que en forma de matriz + algunas sutilezas, más adelante.
Lo escribiré como L(k) es un estado en el que estamos ahora (en el ejemplo es t), el siguiente estado L(k+1) depende de la matriz F (llamada matriz de transición) en el ejemplo son los coeficientes a y b.
Ahora un matiz. Proceso de Markov. Según esta teoría, la transición del estado L(k) al estado L(k+1) no depende del estado L(k-1), es decir, la tasa era la misma ayer, hace una hora, hace un minuto. Lo principal es el tipo de cambio L(k). Lo que será en L(k+1) está determinado por esta maldita (no encuentro otra palabra ;-)) matriz Ф.
Lo más probable es que F tenga diferentes parámetros para un mercado tranquilo, uncomunicado de prensa, etc. Lo principal es que tenga una vista como la que dibujé antes en la muestra real. Pongámoslo en el filtro de Kalman (hay varios, cada uno ajustado a su propio modelo con diferentes parámetros de esta curva). El filtro de Kalman nos da una previsión por OLS de lo que debería ser el precio en el momento L(k+1). Cuando llega el precio, lo comparamos con la previsión y el filtro con la menor diferencia sonará (jerga). Como en el receptor, se gira el mando y se golpea una estación (tendencia) y se mantiene. Perdió una estación, gire la perilla hasta que suena aha noticias, trabajó fuera de las noticias, se fue de nuevo fue a girar más. Así que ahí tienes. Pero es más complicado y en fórmulas.
Por eso es tan importante encontrar la matriz F.
Ahora ACF, en nuestro ejemplo siempre es igual a 1. Así que es fácil. Pero podemos determinar esta matriz transitoria observando la ACF.
Editar. Esta es exactamente la razón por la que pedí a los desarrolladores de MQL una biblioteca paralela. Para paralelizar estos filtros de Kalman (no para torcer el mando ;-). Para que si no tienes suficiente potencia puedas construir un clúster.