Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 9

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Definitivamente hay una división de 0 en el registro. Gracias.
 

Prival, he mirado tu documento, ahora entiendo por qué necesitas la regresión lineal. La buena noticia es que lo que se describe allí se llama canal, sobre tales canales la gente se dedicó al famoso hilo en círculos estrechos en un foro paralelo :). No sé los demás, pero a mí me ha bastado con utilizar el valor Y - mu:). En mi opinión, su idea en esos términos puede reformularse de la siguiente manera: utilizar el ACF para evaluar la estabilidad de los canales (es decir, para su selección y acompañamiento). Como aparentemente la mayoría de los participantes, soy extremadamente sentimental con todo lo relacionado con ese tema :). Es decir, si el coste computacional es aceptable, sería interesante.

Una pregunta extraña: La impresión es que su indicador da una DFT de fase predominantemente positiva . ¿Tiene esto sentido físicamente?

 
lna01:

Prival, he mirado tu documento, ahora entiendo por qué necesitas la regresión lineal. La buena noticia es que lo que se describe allí se llama canal, sobre tales canales la gente se dedicó al famoso hilo en círculos estrechos en un foro paralelo :). No sé los demás, pero a mí me ha bastado con utilizar el valor Y - mu:). En mi opinión, su idea en esos términos puede reformularse de la siguiente manera: utilizar el ACF para evaluar la estabilidad de los canales (es decir, para su selección y acompañamiento). Como aparentemente la mayoría de los participantes, soy extremadamente sentimental con todo lo relacionado con ese tema :). Es decir, si los costes computacionales son aceptables, sería interesante.

Una pregunta extraña: La impresión es que su indicador da una DFT de fase predominantemente positiva . ¿Tiene esto sentido físicamente?

Lamentablemente, no he leído ni conozco el hilo del foro paralelo. No tengo tiempo para hacer y leer todo, sobre todo en las extensiones ilimitadas de la red. Gracias que al menos alguien escribe, me parece todo el tiempo que 2-4 personas se interesan por este hilo. Supongo que entiendo por qué mucha gente no está interesada, no entiende hacia dónde vamos ;-(. He descrito brevemente la forma en que lo hice cuando hice una selección de libros para un matemático en la rama de la resonancia estocástica.

Intentaré explicar en detalle para qué sirven todos estos ejercicios y nuestros esfuerzos. Tengo que ir al trabajo en este momento. Lo que tenemos no tiene nada que ver con el canal (si entiendo bien el canal). Sobre la fase, aclara la pregunta.

Intentaré que mis reflexiones se basen en este principio.

La meta sin un camino para alcanzarla es un espejismo, el camino sin una meta es un camino a ninguna parte.

 
Prival:
Lo que se obtiene no tiene nada que ver con el canal (si entiendo bien el canal). Aclarar la pregunta sobre la fase.

Eso depende de lo que se llame canal :). En mi opinión, la constancia del RMS es sólo una característica de un canal. Sin embargo, no voy a insistir en el término ni en el hecho de haber entendido la idea por completo.

En cuanto a la fase: tome el indicador Pvr42, ponga h = falso, observe y vea que el resultado es principalmente positivo. Al menos por alguna razón me he encontrado precisamente con esos gráficos.

 

Sobre la fase.

Como siempre, intentaré utilizar un ejemplo. Hice un filtro óptimo rápido (archivo adjunto). Por cierto, lo recomiendo como ayuda visual para el filtrado por transformada de Fourier. Tira de los hilos y mira lo que pasa.

Explicaciones del programa.

  1. Se modela una señal Y=5*cos(2*pi*10*t+0), una señal monocromática con amplitud 5V, frecuencia 10Hz y fase 0.
  2. Se realiza la transformada de Fourier y de ella se deriva el filtro óptimo.
  3. Por qué es óptimo. Observe en la salida del filtro que la amplitud es de 5V, experimente, dé cualquier amplitud en la entrada, la salida será exactamente igual digamos a 345V. Esto ocurre porque toda la energía de la señal se recoge en este filtro.
  4. Experimenta con la frecuencia de la señal, si ajustas las frecuencias a un número entero y se cumple el teorema de Kotelnikov, entonces todo está bien. La energía se recogerá de nuevo en el mismo filtro, ya que el filtro está sintonizado precisamente a esta frecuencia. Pero si se ajusta la frecuencia a un número fraccionario (digamos 10,76), es decir, hay un desajuste con la frecuencia de sintonización del filtro, la energía se distribuye a todos los filtros a través de los lóbulos laterales. El AFC de cualquier filtro es sin(x)/x. Construye esta función y verás de qué hablo.
  5. En cuanto a la fase, aunque en la señal de entrada la fase =0, a la salida del 10º filtro es 1*e-13. Esto se debe a la precisión del cálculo (error de bajo orden), simplemente se acumula como resultado de las conversiones.

Para Candid Phase en general es una cosa muy interesante, es la única materia, que conozco, que tiene velocidad de propagación superior a la velocidad de la luz (es sólo digresión, si usted está interesado puede encontrar la prueba matemática de este fenómeno). En cuanto a los valores positivos, lo más probable es que se deba a dos factores. La primera son las características de la DFT probar sin o cos. Una dará + la otra -. En segundo lugar, de dónde sale un número tan elevado de componentes de señal con la misma fase (dirección de fase). En mi ejemplo, intente introducir en la entrada Y=t, es decir, una ecuación de línea recta. Creo que verás, la sustracción de la componente 0 del espectro en el indicador no se hace del todo bien (creo que deberías Y-mu de nuevo :-) ). Mis intentos de utilizar diferentes ventanas Hemming y Butterworth no condujeron a nada, sólo lo empeoraron (mi profesor tenía razón, la aplicación de ventanas es un tractor para la energía). Por lo tanto, he dejado el indicador en su estado actual. No lo recuerdo, pero he contado en algún sitio que este componente 0 todavía nos va a hacer sangre :-).

Todo naturalmente IHMO, necesidad de comprobar y experimentar. En general, según diversas estimaciones, no tener en cuenta la fase en el procesamiento supone una pérdida de alrededor del 30% de la información de la señal.

Archivos adjuntos:
opt_filtr.zip  44 kb
 
Prival , Vinin ya te ha escrito que normalmente la fase se entiende como algo distinto a la fase inicial de la oscilación armónica. La fase en un proceso representado por un gráfico de precios en el tiempo es más bien una etapa (intervalo de tiempo) que tiene propiedades definidas. Por ejemplo, si el coeficiente de regresión lineal es cercano a cero en el período (intervalo de tiempo) elegido, se suele hablar de la fase (etapa) de consolidación, llamándola plana. Y cuando el coeficiente es superior a un determinado valor umbral, otra fase, que se denomina tendencia.
 

¿Alguien ha oído hablar de la prueba de estacionariedad de Dickey-Fuller (DF)? Se trata de mis ovejas... Si has oído hablar de él, por favor, hazme saber tu opinión.

2 Privado:

La fase en general es una cosa muy interesante, la única sustancia que conozco, tiene una velocidad de propagación superior a la velocidad de la luz

En la RTS se demuestra en cierto modo que no sirve para nada, ya que no es una señal, y además no es una sustancia.

 
Mathemat:
¿Alguien ha oído hablar de la prueba de estacionariedad de Dickey-Fuller? Se trata de mis ovejas. Si has oído hablar de él, me gustaría saber tu opinión.


Había algo así:

Criterio Dickey-Fuller

El criterio Dickey-Fuller es en realidad un grupo de criterios unidos por una idea y propuestos y estudiados en [Dickey (1976)], [Fuller (1976)], [Dickey, Fuller (1979)], [Dickey, Fuller (1981)]. La hipótesis a comprobar (nula) en la prueba Dickey-Fuller es la hipótesis de que la serie estudiada xt pertenece a la clase DS (hipótesis DS); una hipótesis alternativa es que la serie estudiada pertenece a la clase TS (hipótesis TS). La prueba Dickey-Fuller sugiere en realidad que la serie observada está descrita por un modelo autorregresivo de primer orden (posiblemente corregido por una tendencia lineal). Los valores críticos dependen del modelo estadístico que se estime y del modelo probabilístico que genere realmente los valores observados, considerándose los tres pares de modelos siguientes (SM, modelo estadístico; DGP, proceso generador de datos).

¿Esto o aquello?

 
Eso parece. Esto es lo que he encontrado: http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html .
 
rsi:
Prival , Vinin ya te ha escrito

Gracias vi, sólo que tengo un enfoque ligeramente diferente al análisis. Si no se molestan en leer esta rama. Desgraciadamente tengo que descartar todos los conceptos que no tienen una descripción matemática rigurosa. Como se aleja, este hierro (el ordenador) no es posible pegar conceptos "filosóficos" (tendencia, plano), etc. ¡¡¡En mi opinión no hay ninguno !!!

Para Candid, espero haberle dado la respuesta correcta. Creo que he entendido bien la esencia de la pregunta.

Gracias por su interés en este tema.

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