Tics: distribuciones de amplitud y retardo - página 5

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¿Qué es un pdf (no tengo tiempo de leer todos los hilos)? ¿Es algo así como la distribución descifrada? (¿Probabilidad para la densidad?)
 
Sí, casi correcto, Rosh. Función de distribución de la probabilidad.
 

2 Matemáticas

Mi investigación ha demostrado más o menos lo mismo.

No obstante, se puede ganar dinero con los ticks, pero no en el mercado que suele implicarse aquí.

 
En el mercado de valores, NorthernWind?
 

sí

[editar] Más concretamente, cuando las cotizaciones dependen del flujo de órdenes

 

NorthernWind, tengo una pregunta para ti. Recuerdo que en http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 insinuaste la posibilidad de convertir la distribución en gaussiana, ¿tienes algún resultado en ese sentido? No me refiero tanto a las garrapatas como a las barras.

P.D. Ahí es donde Prival se desplegará realmente con los intervalos de confianza...

 
Mathemat:

NorthernWind, tengo una pregunta para ti. Recuerdo que en http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 insinuaste la posibilidad de convertir la distribución en gaussiana, ¿tienes algún resultado en ese sentido? No me refiero tanto a las garrapatas como a las barras.

P.D. Ahí es donde Prival se desplegará realmente con los intervalos de confianza...


Gracias por tu fe en que soy tan ilimitada :-). Tengo mucho miedo a fallar, porque mis conocimientos son escasos y mi ignorancia ilimitada :-(( Hay algún material en alguna parte (de Tikhonov, creo), de cómo tener una variable aleatoria con su f.d.p, obtener otra variable aleatoria, relacionada con la primera, pero teniendo otra f.d.p. Si esto es lo que necesitas puedo buscarlo. Incluso hay algoritmos sobre cómo hacerlo.

 

Sí, creo en ti, Prival: tu indisimulada cautela se transformará algún día en una nueva cualidad. En cuanto a la transformación de distribuciones: lo hice cuando hacía una distribución normal en MQL4 a partir de una distribuida uniformemente. Necesitaba una función que fuera la inversa de la función integral de la distribución normal. Resultó que no pude encontrar en Internet una expresión que funcionara decentemente en el rango de más o menos 5-6 sigmas. La ' Biblioteca de Probabilidad ' de Strator me ayudó. En general, sería interesante examinar algunos algoritmos generales...

P.D. Digamos que tenemos un histograma de la distribución inicial (la f.d.p. en forma analítica es desconocida). Y queremos convertirla en otra con una función determinada (aquí - gaussiana). Encuentra un algoritmo numérico que produzca una tabla de valores de la función de transformación.

 
Mathemat:
Sí, creo en ti, Prival: tu indisimulada cautela se transformará algún día en una nueva cualidad. En cuanto a la transformación de distribuciones: lo hice cuando hacía una distribución normal en MQL4 a partir de una distribuida uniformemente. Necesitaba una función que fuera la inversa de la función integral de la distribución normal. Resultó que no pude encontrar en Internet una expresión que funcionara decentemente, digamos, en el rango de más o menos 5-6 sigmas. La ' Biblioteca de Probabilidad ' de Strator me ayudó. En general, sería interesante examinar algunos algoritmos generales...

Sería deseable publicar enlaces aquí, y recoger literatura sobre Rushen.
 
Mathemat:

NorthernWind, tengo una pregunta para ti. Recuerdo que en http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942 insinuaste la posibilidad de convertir la distribución en gaussiana, ¿tienes algún resultado en ese sentido? No me refiero tanto a las garrapatas como a las barras.

P.D. Ahí es donde Prival se desplegará realmente con los intervalos de confianza...


La cuestión de convertir una distribución en otra, además de su valor académico, tiene una aplicación práctica. Según tengo entendido, se hizo especialmente interesante en relación con la construcción de generadores de números pseudoaleatorios para la codificación y el cifrado. Ahí es donde tenemos que buscarlo. En principio, la versión más sencilla de convertir un valor uniformemente distribuido en uno normalmente distribuido es en Excel (como función). Pero por lo que tengo entendido no es lo que necesitas. Desgraciadamente no tengo tiempo para ello, por lo que os contaré brevemente mis resultados. Para los bares - no tengo nada interesante, debido a su heterogeneidad en el tiempo. Para las garrapatas - hay un resultado, pero está dentro de la propagación y es específico, no es adecuado para las cotizaciones DC.

SZY. Y "más o menos 5-6 sigmas" está muy bien, para la práctica no se necesita más, según me parece. Sin embargo, no he estudiado esta cuestión con rigor, por eso no puedo dar fe de ello.

Siento de nuevo no poder satisfacer tu curiosidad, es que estoy muy ocupado en este momento.

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