Tics: distribuciones de amplitud y retardo - página 2

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Para todos es diferente, para algunos es un bache en el camino, para otros es un acontecimiento en la secuela:) No se puede saber a ciencia cierta, porque no se tienen exactamente esos datos tan limpios, pero se tiene información filtrada, no es difícil sacar conclusiones, claro que los tics dejan de importar:) Compara todo lo que sea más relevante, por ejemplo, lo que se utiliza en la medicina, las encuestas, etc. La fuente de datos más común para el análisis de eventos.

 
La noción de datos limpios aplicada a las garrapatas es también una abstracción, y bastante subjetiva. En algún lugar aquí Renat demostró el flujo de datos de esos brokers y bancos de los que los MQs obtienen su información ('Falacias estándar al intentar operar con ruido (era 'Pesadilla en la calle MT4')', lo encontré). No hay un precio neto en un momento dado, aunque hay un rango estrecho del orden de dos diferenciales. Ya para obtener cualquier historial de ticks en la forma a la que nos hemos acostumbrado (en función del tiempo), hay que filtrar la información. Y si no fuera necesario filtrar, entonces tendría que haber un único maestro de la frente, que más o menos no existe.
 
Sí, bueno, seguiré mirando:) Pero lo que he visto no me ha hecho cambiar de opinión en absoluto:) Al contrario:)
 
xnsnet:
Y en general sigo sin entender lo que significa la recotización en el lenguaje del tick, siempre me ha parecido que se expresa sólo en la oferta de otro precio por parte del broker, no en la fabricación de datos por parte del broker, algunos traen esta información de tal manera que parece que cambia el tick, es decir sellos de tick, hora y precio. Así que eso es lo estúpido aquí, ¿alguien puede explicarlo? La misma pregunta, ¿hay alguien involucrado en la fabricación de datos de garrapatas, de corredores, en general, es decir, es posible que aparezcan garrapatas inexistentes? Hasta donde yo entiendo, no, de lo contrario no tiene sentido... Se puede utilizar contra el corredor en un abrir y cerrar de ojos.
Todavía no entiendes de dónde vienen las garrapatas .....

Son "fabricados" por todos los corredores sin excepción.
Si no, ¿de dónde vienen (las garrapatas)?
Esto no es el mercado de valores.

No hay operaciones entre dos clientes de empresas de corretaje (como en la bolsa).
El cliente siempre negocia con el corredor, y el corredor fija el precio.
Este es el precio que fija su corredor en este momento: es el TIC.

Si usted o algún Tomcat pide al corredor el precio del instrumento,
el corredor "fabrica" el precio y se lo da a usted y a todos los demás clientes.

En este caso, el TIC (cotización) en sí no significa que se haya realizado una operación a ese precio.
Se trata simplemente de una solicitud de precio por parte del cliente, y el corredor forma y emite el precio.
El cliente podría entonces negarse y no realizar una operación.

La recotización no es más que la emisión repetida de una cotización, si el cliente no está satisfecho con el precio inicial anunciado por el corredor.
Por lo tanto, ejecutar órdenes en el mercado, como muchos afirman, es un engaño.
Tú has decidido comprar, y el broker siempre puede decir que el precio está desfasado y te recotiza (al alza),
y tras un par de segundos Vasya decide vender, y el broker también le recotiza a la baja .....
Como resultado, vemos las cotizaciones "esponjosas" de dicho corredor :))

El modo en que un agente de bolsa "fabrica" un presupuesto es asunto suyo.
Si empieza a cambiar mucho los precios, los clientes se alejarán de él,
si empieza a retrasarse mucho, los clientes encontrarán la manera de meterlo con calzador y desnudarlo.
Todo esto obliga al corredor a ceñirse a las cotizaciones indicativas y a no desviarse demasiado de ellas.
Por eso, en el mercado tranquilo, las cotizaciones de las distintas empresas de corretaje están muy cerca, pero siguen siendo diferentes.
Y en casos excepcionales, por ejemplo debido a las noticias, el corredor puede cambiar el precio en decenas de pips.

¿De dónde proceden las cotizaciones indicativas?

Hay varias agencias de noticias que tienen acuerdos con grandes brokers y bancos y compran cotizaciones "maquilladas" por ellos. A continuación, pueden procesarlas, filtrarlas, suavizarlas, etc., y luego vender este flujo procesado y consolidado de cotizaciones a sus clientes, que son miles y decenas de miles. También puedes suscribirte, suele costar unas cien libras al mes. Estas cotizaciones de las agencias de información se denominan indicativas. Todos los corredores los utilizan como base para elaborar sus presupuestos.

La moraleja de esto es:
- Nunca hay, en ningún momento, un precio verdadero.
- No hay nada que filtrar las comillas porque no hay nada que filtrar (no hay comillas verdaderas).
- Cada DC fabrica su propia corriente de cotización.
 

Bien, ¿ves cómo se puede utilizar? Aparte de saber lo suficiente sobre el tema. ¿Cuál de ellas afirma? Por fin me siento como un cojo, terminado:)

 
xnsnet:

Bien, ¿ves cómo se puede utilizar esto? .....

Yo sí.

Sabiendo esto puede ahorrarse mucho tiempo sin perderlo en tonterías... :))
No conozco ningún otro uso para este conocimiento... :)
 
Bueno, al menos intentaré seguir tus consejos, en caso de que no pueda aguantar, por casualidad:) Pero creo que no sólo pensar en si es o no vale la pena, por ahora voy a parar en el hecho de que no inventar tales productos de servidor, en el sentido de la estupidez:)
 
Mak:

La moraleja de lo dicho es ésta:
- Nunca hay, en ningún momento, un precio verdadero.
- Los CC nunca filtran las cotizaciones porque no hay nada que filtrar (no hay cotizaciones reales).
- Cada DC fabrica su propia corriente de cotizaciones.

Dime, Mak, a juzgar por tu información me atrevo a sugerir que tal vez puedas esbozar el esquema (etapas, formas, etc.) del movimiento de dinero en el mercado OTC Forex?
Como: cliente -> banco del cliente -> banco del corredor -> corredor -> ?
Y viceversa: ? -> corredor -> banco del corredor -> banco del cliente -> banco del cliente.
¿Hay algo bajo el signo de interrogación o incluso más allá?
A menos, claro, que se considere que la única fuente de ingresos del cliente es el mismo cliente, pero con menos conocimientos, reacción, depósito, suerte, etc.
Y el hecho de que la principal y, en la mayoría de los casos, la única fuente de ingresos de la empresa de corretaje sean ambos clientes, creo que no cabe duda.
 
No entiendo bien la pregunta...
La pregunta es: ¿dónde está la fuente de ingresos y el consumidor de ingresos en divisas?

En mi opinión, el 100% de la fuente de ingresos son los clientes de divisas (y los bancos),
En mi opinión, el 90-99% de ellos son individuos...

El 100% de los clientes son infraestructuras ...
No sólo los corredores, sino los analistas, las agencias de noticias, los programadores (MetaTrader, por ejemplo :))
Escritores de sistemas, gurús que publican libros sobre cómo ganar un millón en Forex, etc. etc.
Yo también soy parte de esta industria, también recibo un poco de dinero ... :)

Si te interesa cómo es el mundo del Forex, busca al autor, lo he descrito varias veces aquí.
No quiero repetir todo de nuevo...
 
Mak:
No entiendo bien la pregunta...
La pregunta es: ¿dónde está la fuente de ingresos y el consumidor de ingresos en divisas?

En mi opinión, el 100% de la fuente de ingresos son los clientes de divisas (y los bancos),
En mi opinión, el 90-99% de ellos son individuos...

El 100% de los clientes son infraestructuras ...
No sólo los corredores, sino los analistas, las agencias de noticias, los programadores (MetaTrader, por ejemplo :))
Escritores de sistemas, gurús que publican libros sobre cómo ganar un millón en Forex, etc. etc.
Yo también soy parte de esta industria, también recibo un poco de dinero ... :)

Si te interesa cómo es el mundo del Forex, busca al autor, lo he descrito varias veces aquí.
No quiero repetir todo de nuevo...

Entonces, en su humilde opinión (gracias por compartirla), ¿el 100% de los consumidores de ingresos en forex no son clientes de forex (y bancos)?
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