Tics: distribuciones de amplitud y retardo - página 7
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Literalmente, dos centavos. Para la práctica, no para derivar soluciones analíticas, basta con tener dos histogramas de distribuciones, el inicial y el resultante. Lo único que hay que hacer es dividir el rango de la distribución inicial en "barras" no uniformes para obtener la que se necesita. Esto se consigue fácilmente con un juego si. La precisión, por supuesto, no es la más alta, pero en la práctica, a menudo es suficiente para comprobar algunas ideas. Podemos ir un poco más allá, encontrar una aproximación estúpida de los valores de la serie original y de la resultante mediante un polinomio de alto grado. Este es el método más sencillo, basado en los histogramas, y no es universal y está sujeto a los efectos de los "bordes". Pero a menudo se tarda mucho más en encontrar una solución analítica y el resultado no está garantizado.
Pues algo parecido al test de Kolmogorov, sólo que no es acumulativo y se utiliza de forma diferente. Perdón por la repetición, el objetivo es muy sencillo, a partir de un histograma (un conjunto de "barras" con límites dados en la escala de valores y altura de las "barras" que caracterizan la probabilidad de que aparezcan valores de la escala de valores) obtener otro, esto es la raíz. Sin distraer la atención de la teoría, las formas, la descripción, etc. - simplemente axial los histogramas entre sí. El método es bastante burdo.
La prueba de Kolmogorov parece implicar el conocimiento de la FR teórica. North Wind, por favor, explíquelo, estoy un poco confundido. Tenemos dos histogramas, si las PD (leyes de distribución) son desconocidas entonces buscamos una curva teórica por algún criterio de concordancia, digamos chi-cuadrado. Si lo hemos encontrado, trabajaremos con ellos. Si fallamos, debemos aproximarlos con un polinomio (podemos aproximarlos no con un polinomio, sino con aproximaciones poligráficas o polirrotas). Es necesario tener al menos alguna descripción analítica de la serie resultante (incluso por polinomios) para obtener la serie resultante de la inicial. Si tiene una descripción analítica, es más fácil utilizar rnd(1). ¿Cómo pasar de un histograma (variable aleatoria) a otro sin aproximación? No entiendo :-( O estás hablando de la prueba de dos muestras de Kolmogorov-Smirnov, pero está pensada sólo para la prueba de hipótesis sobre la coincidencia ZR y no transforma un histograma a otro. Las matemáticas en matcad es el mismo cálculo simbólico, se utiliza el núcleo de Maple
¿Qué es rnd(1), una distribución normal unitaria?
¿Qué es rnd(1), una distribución normal unitaria?
Ahh, ya veo. Supongo que lo que Prival escribió : "Si ha recibido una descripción analítica, es más fácil utilizar rnd(1)" - definitivamente tiene sentido. No tenía rnd(1) en mis experimentos, pero debería funcionar a primera vista. Será mejor que Prival te lo diga, a mí también me interesan los principios.
Aha por fin encontré una rama donde están esperando mi grano de conocimiento (apenas puedo encontrarlo).
Adjunto el archivo, hay como obtener otro de una tabla + algoritmos como generar diferentes leyes de distribución teniendo rnd(1).
Por cierto, en la pág. 41 ver la figura 1.10 como elipse de probabilidad constante. Me parece que así es como debemos dibujar el gráfico de cotizaciones, no como OHLC (aquí dije al respecto 'Necesitamos un indicador que refleje el precio en tiempo operativo'). No lo sé, pero me parece tan correcto, porque la medición del valor sin el acompañamiento de la precisión no tiene sentido.
P.D. Mathemat voy a escanear todo Tikhonov para usted :-)
Se puede trabajar con ticks estableciendo bloques de control de ticks, como un pase de ticks en todos los pares de divisas, no importa cuántos ticks hayan pasado, se necesita al menos un tick simultáneamente en todos los pares de divisas, el comienzo de este pase es el mismo que el final, al menos un tick ha pasado, este es el punto de control, por así decirlo, un tick multidivisa. Un tick, el comienzo del bloque, el último tick lo termina. El tic inicial puede ser un solo tic para un par de divisas; el último tic debe ser un solo tic para otro par de divisas; durante este tiempo, desde el tic inicial hasta el tic final, pueden pasar muchos tics en otros pares de divisas. Es precisamente en esta garrapata multidivisa donde debemos buscar algunos datos secundarios. Además, podemos tomar cualquier otro símbolo y adjuntarlo al tick multidivisa, por ejemplo, analizando en el rango del tick multidivisa o ampliando el rango del tick multidivisa.
Más detalles))
(¿Puede ser más específico?))
¿Has mirado la fecha del puesto?
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¿Han cambiado los servidores de MT4 el algoritmo para generar ticks en torno a la media suavizada de la alimentación externa?
;)
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¿Has probado a tomar no uno, sino 200 o más ticks para el algoritmo de generación?