Tics: distribuciones de amplitud y retardo - página 3
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He descargado los datos de http://ratedata.gaincapital.com/ de varias semanas diferentes y he intentado analizarlos. Sin embargo, ¡es una historia interesante!
Aquí está la segunda semana de abril, del 9 al 13 de abril de 2007. El total es de 27516 ticks, es decir, algo menos de 4 ticks por minuto de media. Y aquí están las estadísticas (el número representa la diferencia entre el tick actual y el anterior):
Lo que más me interesa es el segundo gráfico de la primera página del hilo. Lo interesante de los ticks es que ellos mismos son la clave de las distribuciones de probabilidad asociadas a las barras. Y la amplitud de los ticks parece tener poco efecto aquí: es casi siempre la misma. Lo que importa es la variación en la latencia de su llegada y la pequeña asimetría en la frecuencia de los ticks de distinto signo.
Tengan la amabilidad de no abandonar a mitad de camino. Hace tiempo que quiero indagar en los tics yo mismo (hace tiempo que siento que es ahí donde el perro escarba), pero la enfermedad se interpuso.
pero es realmente interesante ver con tus propios ojos lo que supones y lo que parece obvio.
Así que es un tema interesante, y vale la pena profundizar en él: será beneficioso para todos.
Aunque no habrá una salida material, estoy seguro.
Sobre el análisis multidivisa.
IMHO(DrawDaun - en mi humilde opinión naturalmente ... :)),
no tiene mucho sentido considerar diferentes pares.
Casi siempre, al menos en todos los casos en que traté de analizarlo
cruce se obtuvo de otros pares - por ejemplo EURJPY era igual a EURUSD * USDJPY
Las diferencias de +-1 pips podrían explicarse por las diferencias de tiempo de las cotizaciones.
Es más correcto considerar las divisas que los pares.
Es decir, es más correcto considerar los valores de las monedas que las relaciones de sus valores.
La forma de calcular los valores de las monedas y lo que te da se puede encontrar en el indicador MIndex
. Debería estar disponible en algún lugar de las bibliotecas, lo he publicado aquí.
En mi opinión, muy interesante para el análisis multidivisa... :))
¿Sería tan amable de no dejarlo a medias?
P.D. Lo han hecho. Uno solo por ahora. Así lo hice: en el segundo gráfico de la primera página de la rama, para suavizar de alguna manera las locas diferencias en los retrasos de los ticks, simplemente calculé sus logaritmos. Aquí está el proceso del logaritmo de retardo pseudo-aleatorio para un par de semanas en abril (1 y 2):
Ambos procesos se volvieron más "homogéneos" en comparación con los tiempos de retardo mismos. Los logaritmos de los rezagos son ahora números en los intervalos de aproximadamente 0 (rezago = 1 segundo) a 7 (rezago mayor a 1000 segundos). De hecho, en ambos gráficos los "lags" son más profundos y mucho más frecuentes y en ambos casos alcanzan un mínimo natural (1 segundo). Los retrasos de 0 segundos no se pueden mostrar aquí, aunque no son insignificantes: del orden del 2-3% del número total de ticks. Por otra parte, si pudiéramos medir los desfases con una precisión superior a 1 segundo, nunca tendríamos desfases exactamente iguales a cero. Y, por supuesto, la periodicidad asociada a las sesiones asiáticas también se puede ver aquí, aunque en el gráfico de la derecha (semana de tendencia) no tan claramente.
Sospecho que la "cuasi estacionariedad" del logaritmo del desfase del tiempo apareció aquí no por casualidad. Sugiere una analogía con la antipersistencia del propio proceso de retraso, similar a la de la desviación estándar de los rendimientos y descrita por Peters.
Lo que más me interesa es el segundo gráfico, dibujado en la primera página del hilo. Lo más interesante de los ticks es que ellos mismos son la clave de las distribuciones de probabilidad asociadas a las barras. Y la amplitud de los ticks parece tener poco efecto aquí: es casi siempre la misma. Lo que importa es la variación en la latencia de su llegada y la pequeña asimetría en la frecuencia de los ticks de distinto signo.
La primera figura al principio de la rama muestra un exponente de ruido típico. Exactamente lo mismo
exponente se obtendrá si se calcula, por ejemplo, el número de puntos por los que pasará la tasa en
5 minutos y luego trazar un histograma N del número de puntos. La segunda figura muestra
cambio de volatilidad durante la semana - su variabilidad no es evidente y su variación
también son de naturaleza aleatoria.
Las características de las garrapatas, entre otras cosas, dependen en gran medida del "hierro" utilizado por las empresas de corretaje.
utiliza y su software por lo tanto son diferentes para diferentes empresas de corretaje. La característica de volumen
muestra realmente el número de ticks en una barra varía para las diferentes empresas de corretaje, pero se correlacionan
entre sí debido a la orientación a las citas indicativas. Debido a la "fuente primaria" en forma de
Las cotizaciones indicativas también correlacionan los volúmenes con el nivel de volatilidad. Cuando
hay muchos compradores y vendedores en el mercado, el precio suele dar saltos
Las cotizaciones indicativas y los ticks se mueven junto con ellas. Durante las vacaciones y entre las sesiones los vendedores-compradores
En consecuencia, las cotizaciones indicativas se mantienen y los ticks se mueven poco.
Es inútil analizar el ruido, por supuesto. Incluso si hay algo
y encuentras algo, no podrás usarlo. Es más rentable buscar patrones a largo plazo.