¡¿La martingala es el mal?! - página 14

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MetaDriver >>:

ОК, как домой доберусь выложу.

Publicado aquí https://www.mql5.com/ru/forum/125467

 
doctor-pound >>:

Плечо 1:500

Рабочий лот 0.01

Спред 8 пунктов

Стоп лосс 23 пункта

Тейк профит 23 пункта

стоимость 1 пункта сантилота 0,085$

GDP/JPY

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ступень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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вероятность 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048

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залог сделки 4$ 8$ 16$ 32$ 64$ 128$ 256$ 512$ 1024$ 2048$ 4096$

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обьём ступени 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.64 1.28 2. 56 5. 12 10.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

убыток ступени 1.96 3.91 7.82 15. 64 31. 28 62. 56 125. 12 250. 24 500. 48 1000. 96 2001. 92

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минимальный начальный депозит для сделок по 0.01 лота* 381.12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92

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*Маржин-колл не актуален в данной ситуации при подсчете начального депозита.

Доказательство "слива" основаное на теории вероятности:

Вероятность выпадания 11 ступени равна 1:2048, точнее 2037 без этих же 11 ступеней - то-есть на 2048 сделок приходится одна убыточная серия из одинадцати ступеней, рассмотрим идеальный случай: Прибыль одного профита(23 пункта) 1.96$ идеальный случай это когда все сделки кроме одной убыточной серии(11ст.) профитные 2037 * 1, 96 = 3992$ Прибыль 3992$. Когда убыток серии 11 ступеней составляет 4004$. Итог: -12$ (2048 сделок)

Doctor-pound


а откуда такая статистика по вероятности наступления проигрыша?

вероятность 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048?

 
MetaDriver писал(а) >>

Publicado aquí https://www.mql5.com/ru/forum/125467


Gracias, es un artilugio muy útil.
 
La martingala es buena cuando la probabilidad de varias operaciones perdedoras consecutivas = 0.
 

Martin es una droga que a veces es muy refrescante, pero si te pasas, puede haber una adicción imprudente, seguida de una sobredosis.

para que puedas vivir sin drogas (eso no es lo principal), pero para que tengas una emoción aún puedes consumir a veces (en ciertos momentos) bajo control.

(Creo que la respuesta está en el tema, si sabes lo que quiero decir)

 
Martin es como un mafioso: vive muy bien, pero no por mucho tiempo.
 
911:
Martin es como un mafioso: vive muy bien, pero no por mucho tiempo.


Tenga en cuenta que un mafioso competente sabe cómo entrar en el negocio legal a tiempo antes de que lo pillen.

En otras palabras, cuando ya tienes un TS rentable, un martin (inteligente) mejora tu trading.

Creo que la primera prioridad es un TS rentable, y Martin es un uso más competente de los fondos, este es el segundo plan, pero ya es de primera categoría.

 
trol222:


Me gustaría señalar que un mafioso competente sabe cómo meterse en el negocio legal antes de ser atrapado.

En otras palabras, cuando ya tienes un TS rentable, un martin (inteligente) mejora tu trading.

Me gustaría señalar que un mafioso competente sabe pasar al negocio legal a tiempo antes de que le pillen.

Me recuerda a una rama de aldeanos que quieren convertirse en "mafiosos competentes"). Martin es una especie de acelerador. Aumento de los riesgos - acelerado hacia un lado o hacia el otro (dependiendo de la rentabilidad de la estrategia sin martinetes). - La mayoría de las veces. Pero todo depende de la probabilidad de cierta cantidad de pérdidas sucesivas y de su tamaño en una u otra estrategia, esa es la cuestión. Es obvio que en una estrategia rentable la cantidad de pérdidas o la frecuencia de su ocurrencia suele ser menor.
 
911:
Se me ocurre una rama de aldeanos que quieren convertirse en "mafiosos alfabetizados"). Martin es una especie de acelerador. Aumento de los riesgos - acelerado hacia un lado o hacia el otro (dependiendo de la rentabilidad de la estrategia sin martinetes). - La mayoría de las veces. Pero todo depende de la probabilidad de cierta cantidad de pérdidas sucesivas y de su tamaño en una u otra estrategia, esa es la cuestión. Es obvio que en una estrategia rentable el tamaño de las pérdidas o su frecuencia de ocurrencia suele ser menor.
Depende de cómo se mire. Si haces la media intradía y tienes un apalancamiento de 1 a 500, estás jodido. Pero si eres inteligente... y no quieres hacerte rico mañana, el capital funcionará. Si divides el paseo anual de 1,1 a 2,0 en el EURUSD, y sólo fue un riesgo del 50% ... estarás en el negro. ))))) ¡Yo tampoco lo hago, pero el martinismo razonable existe!
 
143alex:
Depende de cómo se mire... Si la media es intradía y con un apalancamiento de 1 a 500 - sí, es una pérdida. Pero si eres inteligente... y no quieres hacerte rico mañana, el capital funcionará. Si divides el paseo anual de 1,1 a 2,0 en el EURUSD, y sólo fue un riesgo del 50% ... estarás en el negro. ))))) ¡Yo tampoco lo hago, pero el martinismo razonable existe!

El Martin razonable existe... Pero su configuración ideal es tan volátil como el propio mercado.
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