Una vez más, se trata de lo eterno: tendencia/plano. - página 16
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es muy importante para cualquier estrategia identificar la tendencia/flotación de manera oportuna. De un modo u otro, la eficacia de la ST depende de ello.
Está claro que en diferentes TFs en el mismo momento puede haber ambos en el sentido que un escritor particular de EA pone, pero vamos a tratar de hablar más específicamente - ¿cómo determinar el f/o en el TF actual? ¿Quién define la t/f? ¿O muchos no se molestan en hacerlo?
Planteo la noción de plano como una disposición de velas una tras otra en un canal horizontal, es muy abstracto, porque surgen muchas preguntas como "cuánto deben llenar las velas el canal para poder hablar de un plano", etc.
Por el momento lo hago de forma elemental - plazos, digamos, 00:00-8:00 - movimientos planos, 08:00-22:00 - movimientos de tendencia (un movimiento continuo dirigido o con cambios de dirección varias veces), 22:00-00:00 - plano. Pero este método simplificado es muy aproximado, aunque mejora los índices de TS, pero no permite utilizarlo en TF mayores de H1.
También estoy pensando en jugar con BB (Bollinger) para determinar el TF, pero no sé cómo formalizarlo.
Por favor, habla.
Suposición lógica incorrecta a la hora de determinar el plano, cuando se trabaja en un plano, algunos operadores utilizan el Stochastik (por cierre), cuando las velas están en el rango de la vela anterior, ¿qué mostrará el indicador?
no es un flat, es un range holding, el flat no es una cantidad estandarizada en el mercado, en un caso es de 230 pips y en el otro de 500 pips (canal flat), es decir, trazar una frontera entre un flat y otros derivados
necesita definir el tamaño del canal y el volumen del historial. Buscar la estructura de un piso en M1 no es óptimo; un piso se forma en algunos niveles significativos, tiene algún contenido interno (teoría de la onda) que también es estructural.
Suposición lógica incorrecta sobre la definición de un plano, cuando se trabaja en un plano, algunos operadores utilizan el Stochastik (por cierre), en una situación donde las velas están en el rango de la vela anterior, ¿qué mostrará el indicador?
es decir, distinguir un piso de otros derivados, es decir, distinguir un piso de otros 500 puntos
Tenemos que decidir el tamaño del canal y la cantidad de historia . Creo que la búsqueda de la estructura de un piso en M1 no es óptima, el piso se forma en algunos niveles significativos, tiene un contenido interno (teoría de la onda) que también es estructural.
No importa cómo se defina t/f, lo importante es que el programa pueda hacerlo, es decir, reglas estrictamente formalizadas.
Ya he dado la formalización de un piso, para mí la cuestión está resuelta. En cuanto a los comerciantes, algunos se hurgan la nariz delante de las damas, ¿y ahora qué? - ¿Debemos seguir su ejemplo?
No importa cómo se defina t/f, lo importante es que el software pueda hacerlo, lo que implica reglas claramente formalizadas.
Ya he dado la formalización de un piso, para mí la cuestión está resuelta. En cuanto a los comerciantes, algunos se hurgan la nariz delante de las damas, ¿y ahora qué? - ¿Debemos seguir su ejemplo?
Podrías haber facilitado un enlace al post que describe las normas de formalización. No el método científico es una cuestión de fe - la tierra en tres elefantes de pie en las tortugas, para este "caso" que cortar la madera, cortar el papel, imprimir el "mapa del mundo,
El método científico es una metodología, una base de pruebas basada en ejemplos experimentales.
La respuesta a la pregunta concreta de Andrew Dick:"Coge un depósito de 100 millones, trabaja 0,01 lotes y ¡bingo! - ¿se convertirá inmediatamente en una estrategia perdedora rentable?" complementado con lo siguiente: "Deeso se trata: menos riesgo, por lo que las direcciones de entrada no importan. Tomamos un sistema aleatorio con un depósito enorme y un lote mínimo, de ahí que a menor riesgo, más eficiente sea el sistema?-Porque como dices, las direcciones de entrada pierden importancia".
Respuesta:
1. No he dicho que las estrategias no rentables vayan a ser rentables. Fuiste tú quien sacó esa conclusión, pero entiendo la naturaleza de esa conclusión. Si no se tiene en cuenta el factor tiempo, es decir, el tiempo de espera para que se produzca una toma de ganancias hasta el infinito y se tiene suficiente depósito para esperar a que se produzca una reducción, entonces tiene razón: una posición perdedora se convertirá en rentable. Pero en este intervalo de tiempo es difícil hablar de una estrategia. Un comercio puede durar décadas. :) Dudo que no lo entiendas.
2. Su conclusión sobre la conexión entre el nivel de riesgo y la eficacia del sistema también es ambigua. En primer lugar, vuelves a ignorar el factor tiempo y, en segundo lugar, para la eficacia tomas el número de operaciones con resultado positivo.
3. Sí, cuando se opera en un canal creo que la dirección de entrada no es importante (no es crítica) en términos de activación de los stops. Si realmente se trata de un canal, el precio volverá al nivel de apertura de su posición, y usted podrá cerrar la posición sin incurrir en pérdidas. Además, operar en un canal implica ciertas reglas para la apertura de posiciones, a saber, la apertura de una posición a un nivel RETROCEDENTE. Por lo tanto, comprar en el límite superior del canal no es prudente. Pero incluso si se violan las reglas del canal y se compra en el límite superior del canal, se arriesga un capital cero para cerrar esa posición. En este contexto, me refiero a la independencia de la dirección de la posición abierta, es decir, un error en la dirección no es crítico para el comercio.
¿He respondido ahora a su pregunta, no la he esquivado?
La respuesta a la pregunta concreta de Andrew Dick:"Coge un depósito de 100 millones, trabaja 0,01 lotes y ¡bingo! - ¿se convertirá inmediatamente en una estrategia perdedora rentable?" complementado con lo siguiente: "Deeso se trata: menos riesgo, por lo que las direcciones de entrada no importan. Tomamos un sistema aleatorio con un depósito enorme y un lote mínimo, de ahí que cuanto menos riesgo, más eficiente es el sistema?-Porque como dices, las direcciones de entrada pierden importancia".
Respuesta:
1. No he dicho que las estrategias perdedoras vayan a ser rentables. Fuiste tú quien sacó esa conclusión, pero entiendo la naturaleza de esa conclusión. Si no tiene en cuenta el factor tiempo, es decir, el tiempo de espera para que se produzca una toma de ganancias hasta el infinito y tiene suficiente depósito para esperar a que se produzca una reducción, entonces tiene razón: una posición perdedora se convertirá en rentable. Pero en este intervalo de tiempo es difícil hablar de una estrategia. Un comercio puede durar décadas. :) Dudo que no lo entiendas.
2. Su conclusión sobre la conexión entre el nivel de riesgo y la eficacia del sistema también es ambigua. En primer lugar, vuelves a ignorar el factor tiempo y, en segundo lugar, para la eficacia tomas el número de operaciones con resultado positivo.
3. Sí, cuando se opera en un canal creo que la dirección de entrada no es importante (no es crítica) en términos de activación de los stops. Si realmente se trata de un canal, el precio volverá al nivel de apertura de su posición, y usted podrá cerrar la posición sin incurrir en pérdidas. Además, operar en un canal implica ciertas reglas para la apertura de posiciones, a saber, la apertura de una posición a un nivel RETROCEDENTE. Por lo tanto, comprar en el límite superior del canal no es prudente. Pero incluso si se violan las reglas del canal y se compra en el límite superior del canal, se arriesga un capital cero para cerrar esa posición. En este contexto, me refiero a la independencia de la dirección de la posición abierta, es decir, un error en la dirección no es crítico para el comercio.
Ahora he respondido a tu pregunta, ¿no la he esquivado?
No, no lo has hecho, y lo sabes.
Dices por un lado que cuanto menor sea el riesgo por operación, menos importante es la dirección de entrada. Por otro lado hablas de operar en un piso, pero no das tu definición FORMALIZADA de piso.
No me he inventado nada ni he añadido nada, he hecho una pregunta basada en tus propias "lecturas".
Y así, en el tema de la rama, "¿Cómo se determina en este momento, es un piso o una tendencia?" - Entiendo que ahora empezarás a responder algo así como "todo depende de la situación actual", "si notas algo mal", "todo depende de los riesgos" y cosas por el estilo, pero, por favor, recógete y contesta, ¿cómo determinas si el sistema está en tendencia o plano en este momento?
Perdone que le haga una humilde pregunta. ¿Es usted un verdadero comerciante?
Podría facilitar un enlace al post donde se detallan las normas de formalización. No el método científico es una cuestión de fe - la tierra en tres elefantes de pie en las tortugas, para este "caso" que cortar la madera, cortar el papel, imprimir el "mapa del mundo",
El método científico es una metodología, una base de pruebas basada en ejemplos experimentales.
Vuelve a leer el hilo, "la repetición es la madre del aprendizaje" y aún no hay tantas páginas. En esta rama se dan tres enfoques formalizables para la definición de t/f, incluido el mío.
Tengo una idea de un piso, y las conclusiones se pueden agrupar en un solo lugar, en lugar de enviar a los seguidores de la secta (sesta - doctrina, el camino, en latín) para estudiar todo el material.
)) Hoy he salido a la calle (a la carretera) y una niña de unos 8/10 años está cargando un enorme montón de nieve, le he preguntado en broma: "¿De dónde la sacas?" De la escuela, me ha dicho ..................
Imagínate que vas 2 km al colegio y un niño se echa un montón de nieve encima. Qué tal esto para una foto))))
¡A dónde quiero llegar con esto!
Esa chica tiene razón. Y todo esto (hablar de una flatulencia/tendencia) es una completa tontería.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Y de nuevo sobre lo eterno: tendencia/flotación.
Alexey Kozitsyn, 2016.10.26 10:53
Quieres algo como esto:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Y de nuevo sobre lo eterno: tendencia/flotación.
Andrey Dik, 2016.10.26 11:38
Construyó un mano a mano. Algo así: al menos el 80% de las velas deben entrar en el canal, mientras que la anchura del canal no debe superar la altura media de las velas en más de un 10%. Esto es como un ejemplo de parámetros planos.
En consecuencia, en la apertura de la barra de cero vemos si estamos en un flujo de salida o no. En realidad, es importante definir si somos planos o no. Así lo entiendo yo.
Pero su variante también es interesante.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
De nuevo sobre el eterno tema: tendencia/flotación.
Veniamin Skrepkov, 2016.10.26 14:18
Después del "movimiento" el mercado forma el rango que le interesa. En los extremos (planos) el porcentaje de falsas rupturas es alto y el gráfico de "caja" trazado contra los extremos
Si no sabes cuál es el precio, puedes empezar a tener una imagen distorsionada, es mejor mirar dentro.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Y de nuevo sobre lo eterno: tendencia/flotación.
Uladzimir Izerski, 2016.10.26 15:10
Esta es la situación actual de la libra M5. El programa se está marcando a sí mismo.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Y de nuevo sobre lo eterno: tendencia/flotación.
Yousufkhodja Sultonov, 2016.10.27 04:18
Intente utilizar el indicador T/F https://www.mql5.com/ru/forum/97569, si el indicador está cerca de cero - yawlett, de lo contrario - tendencia. Vea lo fácil que es hacer el trabajo: