Una vez más, se trata de lo eterno: tendencia/plano. - página 18
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Entonces, decir que sólo la TF ha contribuido a la mejora ya no es posible.
Entonces no podemos decir que sólo la TF ha contribuido a la mejora.
¿He dicho que el TF ha contribuido a la mejora? - He dicho que los filtros de tiempo se pueden aplicar a los TF por debajo de H1, pero no a los TF superiores, por lo que necesitamos formas de detectar los TF superiores.
Aquí están los resultados para un sistema plano en M5 de 2:00-8:00 para 2014 a octubre de 2016. Optimización 2014-2015, rentabilidad 2,44, factor de recuperación 9,71, número de operaciones 2040.
Y estos son los resultados del mismo sistema pero sin límite de tiempo durante el día (se permite operar todo el día), rentabilidad 1,28, factor de recuperación 1,92, número de operaciones 2240.
El resultado, como se dice, está en tu cara. Creo que el número de acuerdos es bastante representativo como para pensar que los resultados son estadísticamente fiables.
Aquí están los resultados para un sistema plano en M5 de 2:00-8:00 para 2014 a octubre de 2016. Optimización 2014-2015, rentabilidad 2,44, factor de recuperación 9,71, número de operaciones 2040.
Y estos son los resultados para el mismo sistema pero sin límite de tiempo durante el día (se permite operar todo el día), rentabilidad 1,28, factor de recuperación 1,92, número de operaciones 2240.
El resultado, como se dice, está en tu cara. Creo que el número de acuerdos es bastante representativo como para pensar que los resultados son estadísticamente fiables.
No lo entiendo. ¿Por qué el número de operaciones no ha crecido en proporción al aumento significativo del tiempo de negociación?
Je... :) Estaba sentado y esperando a ver quién era el más observador.
La razón es que por la noche (1/3 del día) hay muchas más señales para un sistema plano que para los 2/3 restantes del día, muchas más. Es evidente. Esta es una demostración directa del filtro de tiempo más simple, y la detección t/f es el mismo filtro, pero ahora permitiendo subir a TFs más altos también, para salir más allá de los límites del día.
ZS. Hola Azulenko. Siga pensando que el análisis es una porquería, que conseguiré más dinero).
ZZZY. Me encantaría ver a los Swinosaurios aquí.... Y a Matemat, Metadriver, Avals, hola (este hola es real, a diferencia del de arriba de una línea). Qué discusión teníamos en el lejano 2007-2008, me da nostalgia... Todo lo que se dijo entonces sigue siendo pertinente hoy.
Je... :) Estaba sentado y esperando a ver quién era el más observador.
La razón es que por la noche (1/3 del día) hay muchas más señales para un sistema plano que para los 2/3 restantes del día, muchas más. Es evidente. Esta es una demostración directa del filtro de tiempo más simple, y la detección t/f es el mismo filtro, pero ahora permitiendo subir a TFs más altos también, para salir más allá de los límites del día.
ZS. Hola Azulenko. Siga pensando que el análisis es una porquería, que conseguiré más dinero).
ZZZY. Me encantaría ver a los Swinosaurios aquí.... Y a Matemat, Metadriver, Avals, hola (este hola es real, a diferencia del de arriba de una línea). Qué discusión teníamos en el lejano 2007-2008, me da nostalgia... Todo lo que se dijo entonces sigue siendo pertinente hoy.
1.
2. No está claro si los chicos se rindieron o se disfrazaron. Lo recuerdo. Había identidades, sin duda.
Aquí están los resultados para un sistema plano en M5 de 2:00-8:00 para 2014 a octubre de 2016. Optimización 2014-2015, rentabilidad 2,44, factor de recuperación 9,71, número de operaciones 2040.
Y estos son los resultados para el mismo sistema pero sin límite de tiempo durante el día (se permite operar todo el día), rentabilidad 1,28, factor de recuperación 1,92, número de operaciones 2240.
El resultado, como se dice, está en tu cara. Creo que el número de acuerdos es lo suficientemente representativo como para pensar que los resultados son estadísticamente correctos.
La restricción horaria no nos dice nada, si no conocemos la diferencia entre el código del día y el de la noche. El punto de mi ejemplo es precisamente que el código allí y allá es el mismo y consiste en un solo oscilador wpr, solo que para el día y la noche optimiza por separado Tf y PERIOD. Incluso sin comparar el rendimiento (ese es otro tema) podemos ver que con el mismo código la optimización no tiende a hacer diferentes TFs, sino que tiende a separar los períodos de los osciladores. En mi opinión, esto puede explicarse no por las tendencias planas, sino por un factor mayor que distingue el día y la noche:la volatilidad.
En otras palabras, en mi opinión, no es tan importante que un sistema prediga la dirección del precio, como que sea capaz de determinar la oscilación. Suele ser menor por la noche, por lo que el sistema tiende a hacer menos inversiones.
Si hubiera un ejemplo de código para situaciones de "tendencia", podría comprobar esta tesis de forma más concreta. Por ejemplo, podríamos distinguir cuatro estados: tendencia-baja volatilidad, tendencia-alta volatilidad, plana-baja volatilidad, plana-alta volatilidad.
Y ver qué opción funciona mejor.
1. La restricción horaria no dice nada, si no conocemos la diferencia entre el código del día y el de la noche. El punto de mi ejemplo es exactamente, que el código allí y allí es el mismo y consiste en un solo oscilador wpr, sólo que optimiza para el día y la noche por separado Tf y PERIOD. Incluso sin comparar el rendimiento (eso es otro tema) podemos ver que con el mismo código la optimización no tiende a hacer diferentes TFs, sino que tiende a separar los períodos de los osciladores. En mi opinión, esto puede explicarse no por las tendencias planas, sino por un factor mayor que distingue el día y la noche:la volatilidad.
En otras palabras, en mi opinión, no es tan importante que el sistema prediga la dirección del precio, como que sea capaz de determinar la oscilación. Por la noche suele ser menor, por lo que el sistema tiende a dar menos vueltas.
2. Si hubiera un ejemplo de código para situaciones de "tendencia", podría comprobar esta tesis de forma más concreta. Por ejemplo, podría distinguir cuatro estados: tendencia-baja volatilidad, tendencia-alta volatilidad, plana-baja volatilidad, plana-alta volatilidad.
Y ver qué variante funciona mejor.
1. Estás hablando de algo propio, claramente irrelevante para el tema de t/f.
2. ¿Código de ejemplo? Debes estar bromeando... Puede tomar mis palabras al pie de la letra o intentar comprenderlas usted mismo. Pero en este caso no estoy obligado a demostrar nada y además a mostrarte el código. Si le interesa convencerse de algo, hágalo usted mismo.
1. Estás hablando de algo propio, claramente irrelevante para el tema de t/f.
2. ¿Código de ejemplo? Debes estar bromeando... Puedes tomar mis palabras al pie de la letra o intentar comprenderlas tú mismo. Pero en este caso no estoy obligado a demostrar nada y además a mostrarte el código. Si quieres saber algo, no dudes en hacerlo tú mismo.
1. Simplemente trato de explicar una idea sencilla: tendencia y plano es otro nombre para la volatilidad.
2. ¿Y qué hay del código, qué es la formalización?
Y sí, por cierto.
Es absolutamente incorrecto comparar los resultados de diferentes códigos por losresultados de la OPTIMIZACIÓN. Hay una regularidad muy simple aquí: cuanto más código, más variables hay y mejor será el resultado, ya que hay más espacio para el ajuste. Hay que comparar los resultados de las ejecuciones de TEST en secciones no optimizadas. Lo mejor de todo es el modo de avance del lobo.
1. Sólo trato de hacer una simple observación: tendencia y plano es otro nombre para la volatilidad.
2. ¿Qué hay del código, qué es la formalización?
3. Y sí, por cierto.
Es absolutamente incorrecto comparar los resultados de diferentes códigos por losresultados de la OPTIMIZACIÓN. Hay una regularidad muy simple aquí: cuanto más código, más variables hay y mejor será el resultado, ya que hay más espacio para el ajuste. Hay que comparar los resultados de las ejecuciones de TEST en secciones no optimizadas. Lo mejor de todo es el modo de avance del lobo.
1. Por el amor de Dios, como se dice. Si le ayuda a mejorar los resultados de su sistema al entender la situación del mercado como "volatilidad", ¡adelante!
2. Formalización: la capacidad de describirla numérica y fórmicamente. Esto lo he dado.
3. Mostré los resultados de mi mismo sistema plano durante 2 años, de los cuales 1 año es de optimización. Se ve claramente que el sistema se comporta peor en la parcela desconocida que en la de optimización, pero mantiene un crecimiento estable. Todo es correcto. Echa un vistazo arriba en esta página.