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Ahora, la propagación. Si la "cotización no de mercado" es el diferencial, puede amenazar fácilmente a la fiscalía.
La mayoría de las empresas de corretaje están registradas en jurisdicciones extraterritoriales y no pueden ser intimidadas por la fiscalía.
Separemos las moscas de las chuletas.
Hay futuros sobre GBP/USD = 1.2070
¿Y de dónde salen los precios de las divisas?
Pues mira la imagen de arriba en el spread y vemos 600 pips. ¿Qué significa? Es banal, pero al precio que se ve en el terminal, no se puede cerrar la posición, usando ni SL, ni manos, ni un Asesor Experto! Fijamos un spread de 600 puntos y muchas posiciones se cierran automáticamente 600 puntos por debajo del precio de mercado.
Todo lo que sea inferior a 1,2070 es un beneficio para la empresa de corretaje.
Por lo tanto, volvemos a la idea de reclamar sobre las cotizaciones no de mercado. Por cierto, cuando discutí este extravagante concepto de código civil con los DCs, ellos afirmaron que sí.
Ahora, la difusión. Si se trata de una "cotización no comercial", puede amenazar fácilmente a la fiscalía.
Al principio pensé que el broker tenía un fallo, miré la cuenta y ahí estaba... +390 puntos de beneficio.
Espero que cuente.
La mayoría de los DCs están registrados en jurisdicciones offshore y no pueden ser intimidados por la fiscalía.
Sí, de acuerdo. Desgraciadamente, no puedes nombrarlos, pero puedes buscarlos tú mismo. Debe haber habido una segunda en el país y ahora no se oye. La cuestión es que después de visitar la oficina de dicho despacho, toda la clientela se dispersará.
Me urge luchar contra ello. Tenemos que destetar a los DCs de la depresión llamada "spread=600 pips". Lo que ha ocurrido esta noche será la norma durante los próximos años.
Así que de eso se trata. Pero cómo probarlo. No hay datos fiables (pruebas) en el terminal. Lo negarán. Y circunstancial, que la oferta fuera 500 pips por debajo del mercado (cuatro dígitos) - no es una prueba. Creo que sí.
No es necesario demostrarlo.
1. confiar en las cotizaciones de los futuros.
2. Lee atentamente los contratos/reglamentos. Si existe el concepto de "cotización sin mercado", adelante.
Sí, de acuerdo. Lamentablemente no se puede nombrar, pero se puede buscar por sí mismo. Debe haber habido una segunda en el país, y ahora no se oye. El caso es que, después de visitar la oficina de dicho despacho, toda la clientela se dispersará.
Me urge luchar contra ello. Tenemos que destetar a los DCs de la depresión llamada "spread=600 pips". Lo que ha ocurrido esta noche será la norma durante los próximos años.
Cuando tuvimos una situación similar en un foro de una empresa de corretaje, nos preguntaron por qué sucedía: los proveedores de liquidez proporcionaban esas cotizaciones y la empresa de corretaje no tiene nada que ver.
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Si el proveedor de liquidez dice que no es una cotización de mercado cancelan las operaciones, si no, lo dejan como está.
Separemos las moscas de las chuletas.
Hay futuros sobre GBP/USD = 1.2070
¿Y de dónde salen los precios de las divisas?
Pues mira la imagen de arriba en el spread y vemos 600 pips. ¿Qué significa? Es banal, pero al precio que se ve en el terminal, no se puede cerrar la posición, usando ni SL, ni manos, ni un Asesor Experto! Fijamos un spread de 600 puntos y muchas posiciones se cierran automáticamente 600 puntos por debajo del precio de mercado.
Todo lo que sea inferior a 1,2070 es un beneficio para la empresa de corretaje.
Por lo tanto, volvemos a la idea de reclamar sobre las cotizaciones no de mercado. Por cierto, cuando discutí este extravagante concepto de código civil con DC, ellos afirmaron que sí.
Ahora, la propagación. Si "no es una cotización de mercado", puede amenazar fácilmente a la fiscalía.
Las cocinas tienen su propio juego. No hay forma de evitarlo. Es bueno que los haya incluso para los que tienen poco dinero)).
No creo que se invierta mucho dinero en los DC. En algún lugar escuché una cifra de 2K de media. Cuando se pierden pequeñas sumas, no estoy seguro de que nadie inicie un procedimiento judicial, al darse cuenta de que es un tonto.
Mi corredor, al principio pensé que era defectuoso, pero luego miré mi cuenta y allí... +390 puntos de beneficio.
Espero que cuente.
Puede calcularlo con precisión.
No es necesario demostrarlo.
1. confiar en las cotizaciones de los futuros.
2. Lee atentamente los contratos/reglamentos. Si existe el concepto de"cotización sin mercado", adelante.
No es necesario demostrarlo.
1. confiar en las cotizaciones de los futuros.
2. Lee atentamente los contratos/reglamentos. Si existe el concepto de " cotización sin mercado", adelante.
Bueno, se referirán a la propagación, que era 1000 en ese momento. El diferencial es flotante y, según el contrato, no tiene límite superior, ¿no es así? Y escupen su imagen cuando se trata de dinero serio (por ejemplo). Y midmarket = (ask - bid) / 2 = cotización del mercado. Y ahí no puedes demostrar nada))
Observe de nuevo el gráfico de minutos del GBPUSD con atención. En la primera vela bajista el spread es normal, normal a esta hora del día. Es decir, este moco no son los chanchullos de los Dets con la manipulación de los spreads, es el precio del MERCADO (precio en todos los brokers), que se desplomó con la velocidad del rayo. Y ya en las velas posteriores el diferencial se ha ampliado.
Creo que se trata de un fenómeno sistémico (independiente de los participantes en el mercado) y no puede haber "los inversores vendieron la libra por pánico" porque no hay volumen en este desaire. Este tipo de desaire puede darse en cualquier pareja.