Autoengaño del comerciante: desconfianza en los delanteros. - página 7
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La selección de indicadores por rentabilidad a futuro es en el 99% de los casos un ajuste. Sólo que en este caso el ajuste va no sólo por los parámetros de la serie de entrenamiento, sino también por los parámetros de la serie de avance. Encajar, pero encajar en una serie más larga
Estoy de acuerdo. Sólo que no lo decía en serio. Un avance rentable no significa que el código sea bueno o malo. El avance rentable significa que el mercado tenía una propiedad como la inercia: se movía según los patrones identificados en el backtest.
Estoy de acuerdo. Pero no es eso lo que quería decir. El avance rentable no significa que el código sea bueno o malo. El avance rentable significa que el mercado tenía una propiedad como la inercia: se movía según los patrones identificados en el backtest.
Esta conclusión sólo puede extraerse si los resultados hacia atrás y hacia delante son al menos aproximadamente iguales
¿Cómo puedes ser tan ignorante?)
No lea los foros sobre el análisis y la verificación de los resultados de las pruebas, sino que lea libros inteligentes. La gran mayoría de las preguntas del hilo desaparecerán de inmediato.
¿Cómo puedes ser tan ignorante?)
No lea los foros sobre el análisis y la verificación de los resultados de las pruebas, sino que lea libros inteligentes. La gran mayoría de las preguntas del hilo desaparecerán de inmediato.
La selección de los indicadores por la rentabilidad a futuro es en el 99% de los casos un ajuste. Sólo que en este caso el ajuste no es sólo por los parámetros de la serie de entrenamiento, sino también por los parámetros de la serie de avance. Encajando, pero encajando en una serie más larga
Aclaremos los términos.
Cuando ajustamos cualquier cosa a los datos históricos (lógicas, indicadores, variables para estos indicadores, etc.), en general, se puede llamar "ajuste" en los sentidos "bueno" y "malo" de esta palabra. Pero es mejor decir que hay un proceso de SELECCIÓN de los parámetros del código o de sus propiedades, es decir, la selecciónrepetida de las mejores combinaciones de uno y otro. Por regla general, el "ajuste" no deja de ser una selección a medias de los valores más impresionantes de las variables, que se obtienen mediante pruebas repetidas en la misma parte de la historia y que se muestran para lamisma parte y no para las vecinas. Sin embargo, en el delantero no hay selección múltiple.
Forward es sólo una prueba única en la historia que no ha sido optimizada. Todo lo que tenemos que hacer en la delantera es estar tristes o contentos con su resultado o sacar algunas conclusiones, pero no podemos influir en él, porque va en contra de su principio. Para influir en el avance, tenemos que volver a la pieza original y rehacer algo allí. La diferencia fundamental no es que al añadir un forward obtengamos una "fila más larga", sino que nuestro código llega por primera vez al segmento de la historia del forward. No hay "alargamiento" del segmento optimizado. Por lo tanto, el término "encaje" en el sentido de "selección por belleza" no puede aplicarse aquí en principio. Pero, ¿se utilizan realmente los transportistas para la selección? Por qué más, claro. Pero esta selección, por regla general, no tiene como objetivo la selección de variables de código momentáneas. Es el propio código -su lógica y calidad- lo que constituye su propósito.
Frases como "La selección de indicadores en función de la rentabilidad de un forward es en el 99% de los casos un acierto" son un ejemplo llamativo de autoengaño, cuando en algún momento la gente se limita a sustituir los conceptos, probablemente justificando inconscientemente su falta de voluntad para comprender más profunda y laboriosamente las carencias del código. Es decir, cuando se cambian los indicadores, no sus ajustes, tratando de conseguir un avance más bonito - esta es la selección normal, pero sólo bajo la condición de observar el principio de la comprobación única del avance. No es un proceso adecuado.
Aclaremos los términos.
Cuando ajustamos cualquier cosa a los datos históricos (lógica, indicadores, variables para estos indicadores, etc.), puede llamarse "ajuste", tanto en el sentido "bueno" como "malo" de la palabra. Pero es mejor decir que hay un proceso de SELECCIÓN de los parámetros del código o de sus propiedades, es decir, la selecciónrepetida de las mejores combinaciones de uno y otro. Por regla general, el "ajuste" no deja de ser una selección a medias de los valores más impresionantes de las variables, que se obtienen mediante pruebas repetidas en la misma parte de la historia y que se muestran para lamisma parte y no para las vecinas. Sin embargo, en el delantero no hay selección múltiple.
Forward es sólo una prueba única en la historia que no ha sido optimizada. Todo lo que tenemos que hacer en la delantera es estar tristes o contentos con su resultado o sacar algunas conclusiones, pero no podemos influir en él, porque va en contra de su principio. Para influir en el avance, tenemos que volver a la pieza original y rehacer algo allí. La diferencia fundamental no es que al añadir un forward obtengamos una "fila más larga", sino que nuestro código llega por primera vez al segmento de la historia del forward. No hay "alargamiento" del segmento optimizado. Por lo tanto, el término "encaje" en el sentido de "selección por belleza" no puede aplicarse aquí en principio. Pero, ¿se utilizan realmente los transportistas para la selección? Ciertamente, pero ¿para qué más podrían servir? Pero esta selección, por regla general, no tiene como objetivo la selección de variables de código momentáneas. Es el propio código -su lógica y calidad- lo que constituye su propósito.
Frases como "La selección de indicadores en función de la rentabilidad de un forward es en el 99% de los casos un acierto" son un ejemplo llamativo de autoengaño, cuando en algún momento la gente se limita a sustituir los conceptos, probablemente justificando inconscientemente su falta de voluntad para comprender más profunda y laboriosamente las carencias del código. Es decir, cuando se cambian los indicadores tratando de obtener un delantero más agradable - esto es una selección normal, pero sólo bajo la condición de observar el principio de la validación única para el delantero. Difícilmente se puede llamar a este proceso ajuste.
Es un montón de nada.
Tomas un indicador, cambias su configuración de 100 maneras, 20 de ellas dan MO positivo en el backtest.
Si ejecutas estos 20 en avance, 5 de ellos darán valores positivos en avance. Se selecciona una de las 5 configuraciones de los indicadores que dan la máxima MO de avance.
Así que - todo esto es el mismo tipo de ajuste, sólo que no sólo en backtest, sino también en adelante.
Estoy de acuerdo. Pero no es eso lo que quería decir. Un avance rentable no significa que el código sea bueno o malo. El avance rentable significa que el mercado tenía una propiedad como la inercia: se movía según los patrones identificados en el backtest.
Es mucho y nada.
Tomas un indicador, cambias su configuración de 100 maneras, 20 de ellas dan MO positivo en la prueba de espalda.
Ejecuta estos 20 en avance - 5 de ellos dan MO positivo en avance. Se selecciona entre 5 configuraciones de indicadores que dan la máxima MO de avance.
Así que - todo esto es el mismo tipo de ajuste, sólo que no sólo en backtest, sino también en adelante.
Y de nuevo sobre los términos CUALQUIER selección de los resultados sobre la historia ya no es un avance sino una optimización. El hecho de que esas decisiones que tomaste de adelante no cambian ni mejoran nada (¿cómo vas a conseguir 5 delanteros, si la historia termina en el actual?). Es decir, primero has violado el principio de la comprobación previa y luego has afirmado que es un ajuste y que es malo. Por supuesto que es un ajuste, pero un ajuste a partir de una selección más pequeña de ajustes de indicadores. Primero no se viola el principio y luego podemos discutir algo. Sin tener la dinámica de avance no se puede decir nada sobre las propiedades del propio indicador para ser estable o no. Además, en primer lugar se hablaba de la selección de los INDICADORES, no de las variantes de sus ajustes. La comprobación real de los avances tiene como objetivo exactamente averiguar la estabilidad del código, no los ajustes, simplemente comparando el resultado de una serie de avances, no de un montón de ajustes obtenidos pisando un lugar. Es decir, la comparación de los diferentes forwards (el único para un sitio en particular) es el resultado de la comparación de muchos sitios no optimizados, no de uno consigo mismo.
Cómo se hace la comprobación previa: empezamos por lo básico.
Se toma una muestra, se divide en una determinada proporción, por ejemplo 80/20, en la parte trasera y delantera.
¿Y cómo crees que se hace la comprobación hacia delante: tomamos toda la muestra hasta el momento presente y la aceptamos como vuelta? ¿Y los resultados se comprueban en tiempo real a medida que llegan las cotizaciones? ¿Y cuánto tiempo te lleva reenviar ??????