Autoengaño del comerciante: desconfianza en los delanteros. - página 4
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Hay un EA. Dispone de 10 opciones de ajuste - 10 conjuntos. La optimización es la esencia de la elección de uno de los diez conjuntos. ¿Verdad?
No, no lo es.
1. Un Asesor Experto con 10 variables puede tener un número infinito de opciones de ajuste - dependiendo del paso para los marcos, que ha elegido. El número mínimo de opciones para seleccionar (optimizar) una variable es 2. Pero incluso así, con 10 variables, el número de opciones de configuración sería de 1024. En consecuencia, al almacenar estas variantes de configuración como archivos SET, se obtienen 1024 variantes de configuración.
Y al seleccionar un conjunto que le guste, que se obtiene "En toda la historia" no obtendrá ningún avance. Sólo se obtiene otro backtest tanto a la izquierda como a la derecha. La excepción es el punto de partida de su segmento, si tiene una historia no optimizada a su izquierda - pero este es un caso de avance hacia atrás, sus desventajas ya las hemos discutido.
No existe el avance inverso. No funciona y no debería.
No lo entiendes. No importa cuántos conjuntos haya. No importa si es 100500.
Propongo una optimización: vas a ejecutar 100500 pruebas muchas veces desde diferentes fechas, pero en un periodo corto (por ejemplo, medio año), y cerrar todo el historial en algún paso (por ejemplo, un mes). Es decir, los mismos datos serán recalculados muchas veces. Y esto se puede hacer una vez sobre toda la historia, y analizar la matriz lista.
Y el conjunto no debe gustar en todo el historial, sino en un intervalo especificado antes del punto de control.
En otras palabras, el funcionamiento de cada conjunto puede considerarse como un determinado instrumento financiero que sólo puede negociarse a largo plazo. Y la tarea consiste en mirar a través de la historia reciente en cualquier punto del tiempo (el período de "optimización") para elegir el único conjunto, que es más probable que crezca a la derecha del punto de control.
Sin embargo, mi negocio es la estrategia)))
Si quieres, reinventa la rueda.
Proponer el mejor método de análisis.
No lo entiendes. No importa cuántos conjuntos haya. Puede ser 100500.
Y esto se puede hacer una vez sobre toda la historia, y analizar la matriz lista.
Y el conjunto debe gustar no en todo el historial, sino en el intervalo establecido antes del punto de control.
En otras palabras, el funcionamiento de cada conjunto puede considerarse como un determinado instrumento financiero que sólo puede negociarse a largo plazo. Y la tarea consiste en buscar en la historia reciente en cualquier punto del tiempo (el período de "optimización") para elegir el conjunto único que tiene más probabilidades de crecer a la derecha del punto de control.
La optimización es una elección de ajustes, "Una vez" no funcionará, simplemente porque hay más de un conjunto. Si elegimos una combinación de configuraciones a lo largo de algún tramo, entonces cualquier tramo dentro de él que tomemos no es un avance según la definición de un avance, por lo que simplemente no hay tema de discusión. Un "punto de control" sólo puede ser el final (o, al menos, el principio) de un segmento optimizado. Un avance comienza donde hemos terminado de optimizar. Y la "probabilidad de que crezca hacia la derecha" se estima mejor a partir del conjunto de esos segmentos "correctos" que no han sido optimizados en el momento de la comprobación. Por lo visto, no tienes ni idea del papel del delantero. Un delantero es una máquina del tiempo para su asesor. No podemos ver el futuro, pero podemos modelar el futuro para su EA. En su esquema, usted le muestra al asesor su resultado en el futuro, donde ya ha estado, y le dice: mire hacia este lugar.
Optimice, realice una prueba sobre el resultado de la optimización que le guste. Elija el peor período de la prueba y pruebe sólo ese período. Si hay beneficios o al menos cero beneficios allí también, puede probar selectivamente algunos períodos más fuera de la optimización. Y sólo si todas las pruebas son positivas, puedes probar la demo.
¿Qué tal esto?
1.Toma la semana actual o el mes de julio. Optimiza el búho.
2. Ejecútalo con los mejores parámetros desde el principio del año. Determine la semana o el mes con el mejor resultado. Por ejemplo, marzo es el mejor.
3. El próximo mes es abril. Si la "inercia de la rentabilidad" se ha apoderado también de abril, entonces fíjese en la manifestación de agosto.
¿Qué te parece esto?
1.Toma la semana actual o el mes de julio. Optimiza el búho.
2. Ejecútalo con los mejores parámetros desde el principio del año. Determine la semana o el mes con el mejor resultado. Por ejemplo, marzo es el mejor.
3. El próximo mes es abril. Si la "inercia de la rentabilidad" se ha apoderado también de abril, entonces fíjese en la demostración de agosto.
La "inercia de la rentabilidad" es cuando, idealmente, todo avance es rentable. Nunca se sabe lo que va a pasar en agosto, al igual que en abril o diciembre. Que las mismas configuraciones puedan ser rentables en diferentes períodos es natural. Sólo unos pocos han estudiado estas ondas. Y nadie ha estudiado las ondas de avance. El análisis teórico por meses en cada caso puede sugerir qué factores influyeron en la rentabilidad en diferentes períodos. Tengo un par de ideas para tratar de captar estos ciclos específicos, pero hasta ahora todos mis experimentos en este ámbito han demostrado que el habitual análisis secuencial, en lugar de selectivo, funciona mejor. Lo único que he encontrado hasta ahora es la duración aproximada de la claridad de la correlación para algunos pares de instrumentos. Algo así como 1,5 -2 años.