Autoengaño del comerciante: desconfianza en los delanteros. - página 14
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Eso suena muy increíble.
Probablemente porque no entiendes lo que quiero decir.
Entonces, explíquese.
Todo esto se hace en una sola ejecución de EA.
Todo esto se hace en una sola ejecución de EA.
¿Utiliza esta biblioteca https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
No, tengo mi propia bicicleta
Ya veo, pero ¿he entendido bien que el principio es el mismo?
No entiendo por qué no podemos añadir al EA una función que bloquee el funcionamiento del EA en un determinado rango de tiempo - si tomamos 4 años con la variable ==1 probamos los 3 primeros años, y con la variable ==2 el cuarto año, entonces en cinco minutos vemos el cuadro en excel...
Todo esto se hace en una sola ejecución de EA.
No, te equivocas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Se comprueba una pequeña parte de los datos reservados que siguen a los datos de la muestra y se registran los resultados. La ventana de tiempo dentro de la muestra se desplaza hacia adelante por el período cubierto por la prueba fuera de la muestra, y el proceso se repite.
Es decir, después del turno, el proceso de optimización vuelve a empezar. No hay una sola ejecución sino muchas y cada una se repite con el mismo conjunto de parámetros y no se puede cambiar algo sobre la marcha. Así que no se emula nada.
Además, no está nada claro si Amibroker (cuya imagen has citado) puede, por ejemplo, optimizar cada variable por separado u optimizarlas todas simultáneamente, lo cual es importante cuando hay muchas variables.
No, te equivocas.
Ve a averiguarlo en tu propia wikipedia. Son tan listos que ni siquiera saben leer lo que está escrito delante de sus narices.
El proceso puede repetirse en los siguientes segmentos de tiempo. La siguiente ilustración muestra cómo funciona el proceso.
¡Repite, Karl!
https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html
No, te equivocas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Se comprueba una pequeña parte de los datos reservados que siguen a los datos de la muestra y se registran los resultados. La ventana de tiempo dentro de la muestra se desplaza hacia adelante por el período cubierto por la prueba fuera de la muestra, y el proceso se repite.
Es decir, después del turno, el proceso de optimización vuelve a empezar. No hay una sola ejecución sino muchas y cada una se repite con el mismo conjunto de parámetros y no se puede cambiar algo sobre la marcha. Así que no se emula nada.
Además, no está nada claro si Amibroker (cuya imagen has citado) puede, por ejemplo, optimizar cada variable por separado u optimizarlas todas simultáneamente, lo cual es importante cuando hay muchas variables.