Autoengaño del comerciante: desconfianza en los delanteros. - página 6
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¿Comercia en minutos? Si tal pérdida ocurrió una vez en la historia, no es crítica, rara vez un Asesor Experto pasa por los años de crisis (2008 - 2009) sin una pérdida.
¿Has puesto el monitor boca abajo :) ? El gráfico va en constante ascenso. Y la línea vertical hacia abajo al comienzo de la prueba de avance es sólo una indicación de que el avance comienza desde el balance inicial, cuyo tamaño fue seleccionado en los ajustes.
No se trata de la conexión, sino de la difusión y el comercio real.... Poner un conjunto de este tipo en la demo por lo menos y comparar con los resultados de los probadores....
Ya lo he comparado. Vea la página del título del puesto. Ahí se puede ver que el comercio real no es muy diferente de las pruebas.
Entonces, ¿qué quieres conseguir? El horario no está mal, ¿por qué no estás satisfecho?
Que el mercado es inercial es evidente. Lo que no es evidente es cómo se realiza la inercia. ¿Y qué ha hecho Prival?
El tema del post - regla de los delanteros, debemos automatizar su procesamiento. Ya he recibido algunos consejos útiles de la gente, por lo que estoy muy agradecido.
Conclusiones: 1. El avance es rentable: el código ha encontrado correctamente los patrones en la prueba retrospectiva, o el mercado es inercial.
2.Forward no es rentable - el código no encontró el patrón en el back-test o el mercado es inercial.
Z.U. Por inercia me refiero al movimiento del mercado en el presente por los patrones de movimiento en el pasado.
Ignorando masivamente las pruebas de avance. La razón es sencilla: pasar con éxito hacia adelante sólo indica que el mercado en la sección de avance es similar a la sección de optimización. Strategy Tester se ajusta perfectamente a la dinámica actual del mercado. Como resultado, después de dividir el segmento de optimización en 12 partes de avance, obtendremos 12 conjuntos de parámetros no relacionados, cada uno de los cuales arrojará 11 de las 12 secciones de tiempo. En cambio, es mejor encontrar un conjunto de parámetros, aunque promediado, para una larga historia, que precipitarse de un conjunto de parámetros a otro.
El mercado no cambia, lo que ocurre es que cada sistema de negociación sólo capta un estado concreto del mercado, y el mercado tiene muchos de estos estados.
Conclusiones: 1. El avance es rentable: el código ha encontrado correctamente los patrones en la prueba retrospectiva, o el mercado es inercial.
2.Forward no es rentable - el código no encontró el patrón en el back-test o el mercado es inercial.
Z.U. Por inercia entiendo el movimiento del mercado en el presente por los patrones de movimiento en el pasado.
La selección de indicadores basada en la rentabilidad de un delantero es en el 99% de los casos un ajuste. Sólo que en este caso el ajuste no es sólo según los parámetros de una serie de entrenamiento, sino también según los parámetros de una serie de avance. Encajando, pero encajando en una serie más larga
La muestra debe dividirse en proporción de 70, 20, 10 - entrenamiento, avance, prueba.
Si los valores son muy diferentes, entonces quema el de entrenamiento, selecciona el valor máximo de avance y luego comprueba el de prueba. Si son más o menos lo mismo, entonces tal vez