Teoría del mercado - página 131
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¿y por qué seguir "colgando" los colores todo el tiempo?
¿Pueden mostrarse estos gráficos en Forts - el índice RTS, por ejemplo? Y los sitios son diferentes, y entonces descubriremos los matices.
Así que aquí hay una pregunta: se sabe que la AM se retrasa. ¿Qué puede decir sobre el filtro de frecuencia? ¿Se retrasa? No debería, pero puedo estar equivocado... ¿Y no es la AM lo mismo que un filtro en su esencia?
Permítanme insertar mi opinión. Un filtro (como la propia palabra indica) está diseñado para separar la señal útil del ruido. Aquí, un filtro suele referirse a un filtro de convolución. Esta operación permite manipular el espectro complejo de la señal original(multiplica la amplitud y rota la fase de cada frecuencia).
¿Qué quiere separar de qué?
Si la señal útil para ti es una señal suavizada, necesitas un filtro de paso bajo. El filtro ideal es bidireccional; se necesita tanto el pasado como el futuro para calcularlo. Un filtro unidireccional desplaza inevitablemente la fase y da los efectos visuales de retraso, avance, etc., esto es inevitable ya que no se puede saber el valor exacto del LPF en el momento presente sin conocer el futuro.
¿Qué hacer y cómo afrontarlo?
No se puede predecir el ruido (valores de ruido blanco, incrementos de ruido rojo). Pero si tu señal no es ruido de igual frecuencia y hay picos constantes de ciertas frecuencias, puedes filtrarlos y obtener (con cierto margen de error) un resultado de filtro de paso bajo en tiempo real. Véase el filtro de Kalman, los indicadores (había más, ¿no?).
Si quieres un filtro simple de avance, calcula 2*EMA(11)-EMA(22). Si lo desea, puede sustituir cualquier período.
Pero la práctica demuestra que en los datos de precios los picos de frecuencia son muy débiles e inestables y la eficacia de dicho filtro es mínima. Por lo tanto, todos los filtros lineales están condenados al "retraso" o a la distorsión de los datos.
Las críticas de los matemáticos profesionales son bienvenidas.
Hasta ahora, pienso lo mismo.
Yusuf, usted es profesor de matemáticas, si no me equivoco. Respóndeme a esta pregunta: hace poco que he empezado a investigar sobre el DSP. Así que aquí está una pregunta - como usted sabe MA se retrasa. ¿Qué puede decir sobre el filtro de frecuencia? ¿Se retrasa? No debería, pero puedo estar equivocado... ¿Y no es el AF lo mismo que un filtro en su esencia? Todavía no puedo responder a esta pregunta por mí mismo.
Yo, personalmente, no soy partidario del filtrado de señales. Utilizo toda la información según el principio "tal cual". El propio algoritmo distingue los niveles con una precisión de décimas y centésimas de punto. No quiero interferir en el filtrado de la señal inicial. Qué más se necesita - sin ningún tipo de filtro:
Permítanme insertar mi opinión. Un filtro (como la propia palabra indica) está diseñado para separar la señal útil del ruido. Aquí, un filtro suele referirse a un filtro de convolución. Esta operación permite manipular el espectro complejo de la señal original(multiplica la amplitud y rota la fase de cada frecuencia).
¿Qué quiere separar de qué?
Si la señal útil para ti es una señal suavizada, necesitas un filtro de paso bajo. El filtro ideal es un filtro bidireccional, se necesita tanto el pasado como el futuro para calcularlo. Un filtro unidireccional desplaza inevitablemente la fase y da los efectos visuales de retraso, avance, etc., esto es inevitable ya que no se puede saber el valor exacto del LPF en el momento presente sin conocer el futuro.
¿Qué hacer y cómo afrontarlo?
No se puede predecir el ruido (valores de ruido blanco, incrementos de ruido rojo). Pero si tu señal no es ruido de igual frecuencia y hay picos constantes de ciertas frecuencias, puedes filtrarlos y obtener (con cierto margen de error) un resultado de filtro de paso bajo en tiempo real. Véase el filtro de Kalman, los indicadores (había más, ¿no?).
Si quiere un filtro simple de avance, calcule 2*EMA(11)-EMA(22). Si lo desea, puede sustituir cualquier período.
Pero la práctica demuestra que en los datos de precios los picos de frecuencia son muy débiles e inestables y la eficacia de dicho filtro es mínima. Por lo tanto, todos los filtros lineales están condenados al "retraso" o a la distorsión de los datos.
Las críticas de los matemáticos profesionales son bienvenidas.
Puede probar, proporcionar los datos: precio en la apertura de la sesión, fecha, instrumento de los últimos 2 meses, TF D1. O bien, indique dónde obtener los datos más fiables.
Yo, personalmente, no soy partidario de filtrar las señales. Utilizo toda la información "tal cual". Mi algoritmo distingue por sí mismo los niveles con una precisión de décimas y centésimas de punto. No quiero interferir en el filtrado de la señal inicial. Qué más se necesita - sin ningún tipo de filtro:
Yusuf, en la versión en la que registras los beneficios diarios, por favor, explica con más detalle cómo calculas los beneficios. ¿Cómo se determina el precio de apertura y cierre de una operación?