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Por ejemplo, basándonos en los resultados de la negociación de ayer, miramos el estado de ánimo de Leo y colocamos la orden adecuada y la cerramos sin más al final de la jornada. Y en la segunda variante, si el estado de ánimo de Leo se mantiene, no cerramos la orden, sino que vamos en esta dirección y cerramos todo junto en cuanto el estado de ánimo de Leo cambia.
Por ejemplo, según los resultados de la negociación de ayer, miramos el estado de ánimo del León y colocamos la orden adecuada y la cerramos estúpidamente al final de la jornada. Y en la segunda variante, si el estado de ánimo de Leo se mantiene, no cerramos la orden, sino que compramos en esta dirección y cerramos todo junto, en cuanto el estado de ánimo de Leo cambia.
Yusuf, hola.
Véase la negrita: es decir, al cierre del día de negociación actual miramos el "León" - el indicador se ha formado para el día actual y no se volverá a dibujar.
Entonces, en el residuo seco, ¿has hecho un indicador que predice la dirección del cierre del día siguiente (en relación con el cierre conocido del día actual) - al principio del día siguiente para Open[0] (¡no en el medio, ni al final!) - con una precisión tan alta que el gráfico es casi recto? ¿Cuántas operaciones rentables se consiguen con la estrategia de un día, cuál es la proporción del total?
Para ser justos, es el mayor grial que he visto. Pero lo dudo mucho.
PD: o tal vez estés cometiendo un error, como mirar al León a mitad del día y abrir una operación desde el principio del día hasta el final, buscando así el intradía.
¿Qué quiere separar de qué?
Naturalmente los granos de la paja). Señal útil a partir del llamado ruido. Tal vez dividir... Con todo lo que ello implica.
Si quieres suavizar una señal útil, necesitas un filtro de paso bajo.
Los filtros vienen en negro, blanco y rojo )). Es una broma. Debería ser un filtro de paso de banda, que tamizara lo que no necesitas y resaltara lo que sí.
El filtro ideal es bidireccional, ya que requiere tanto el pasado como el futuro para calcularlo. Un filtro unidireccional desplaza inevitablemente la fase y da los efectos visuales de retraso, avance, etc., esto es inevitable ya que no se puede conocer el valor exacto del LPF en el momento presente sin conocer el futuro.
Cielos, ¿qué hay de la grabación de audio? Tampoco es infinito y, sin embargo, está perfectamente gestionado por EQ. ¿Qué quiere decir con "unidireccional"? ¿Significa que la grabación de audio se filtra con retraso? ¿Por qué se queda atrás incluso en los datos históricos, cuando tiene tanto el pasado como el futuro en su arsenal? En algún lugar hay una incoherencia ))
Yo, personalmente, no soy partidario de filtrar las señales. Utilizo toda la información "tal cual". Mi algoritmo distingue por sí mismo los niveles con una precisión de décimas y centésimas de punto. No recomiendo interferir en el filtrado de la señal inicial. Qué más se necesita - sin ningún tipo de filtro:
¿Así que en la primera variante defines el beneficio en pips como la diferencia entre el precio de cierre y el de apertura del día?
Yusuf, hola.
Véase la negrita: es decir, al cierre de la jornada actual miramos el "León" - el indicador se ha formado para el día actual y no se volverá a dibujar.
Entonces, en el residuo seco, ¿has hecho un indicador que predice la dirección del cierre del día siguiente (en relación con el cierre conocido del día actual) - al principio del día siguiente para Open[0] (¡no en el medio, ni al final!) - con una precisión tan alta que el gráfico es casi recto? ¿Cuántas operaciones rentables se consiguen con la estrategia de un día, cuál es la proporción del total?
Para ser justos, es el mayor grial que he visto. Pero lo dudo mucho.
PD: o tal vez estés cometiendo un error, como mirar al León a mitad del día y abrir una operación desde el principio del día hasta el final, buscando así el intradía.
¿Cómo es eso? La línea del león no es más que una señal bruta suavizada obtenida tras pasar los datos brutos por una fórmula, una o varias. ¿No es así?
Sí
Hombre, ¿y la grabación de audio? Tampoco es infinito y, sin embargo, lo maneja perfectamente EQ. ¿Qué quiere decir con un solo sentido? ¿Significa que la grabación de audio se filtra con retraso? ¿Por qué se queda atrás incluso en los datos históricos, cuando tiene tanto el pasado como el futuro en su arsenal? Hay una incoherencia en alguna parte ))
Para los datos ya registrados se puede aplicar cualquier filtro, incluido el infinito en ambas direcciones (el filtro ideal sería exactamente ese). En cualquier caso fuera de la pista la señal es cero y no habría que integrar de -∞ a +∞. En realidad, el filtro es limitado, y aunque sólo dure un par de segundos, no se oirá la diferencia. Y no habrá retraso.
Para los datos en tiempo real, el retraso es inevitable.
El ecualizador analógico es un buen ejemplo. Pero una persona en vivo generalmente no escuchará una diferencia si el bajo se retrasa 10 milisegundos. Tenga en cuenta que el núcleo del filtro aquí es "unidireccional".
En algunos casos, el retardo de fase es inaceptable (la imagen estéreo se distorsiona), entonces se utilizan procesadores digitales en los sistemas de audio; funcionan con un pequeño búfer (por ejemplo, 64 ms), pero no distorsionan la fase. Con este filtro, el núcleo se limita a un intervalo de -∞ a +0,064 s.
- Por qué entonces el muwing se retrasa incluso en los datos históricos - usted puede poner SMA(20) con un desplazamiento de -10 en cualquier gráfico, aquí tiene un filtro "no retrasado".
Sí, lo hago como me has dicho, honestamente, sin falsificaciones. No es rentable que yo mismo haga algo mal. No miro a Leo en medio del día, no hay tal oportunidad, los datos son fijos, Wizard y Open solamente.
¿Así que está diciendo que fue capaz de identificar un patrón fuerte que conduce a un comercio rentable? En general, si se hace un análisis de frecuencia de la dirección del movimiento a un día vista, resulta que, al menos, este parámetro es independiente de los precios pasados más cercanos, siempre habrá alrededor de un 50% de aciertos. ¿Qué porcentaje de acuerdos rentables tiene en 2010-2011?