Teoría del mercado - página 83

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Alexander Laur:
Después de un cambio de dirección, ¿cuántos pips retrocede el mercado contra la posición recién abierta?
Cada vez es diferente, y si, por ejemplo, el precio baja en una tendencia alcista, no puede preocuparse: volverá. Pero hay un caso, y se muestra en el gráfico, cuando el precio se alejó de los Osos a los Toros en el período entre 22.04 - 23.04. Pero, de nuevo, todo esto cuesta y no influye mucho en el resultado del comercio, porque, usted tiene un montón de oportunidades para devolver el beneficio perdido mediante el aumento del volumen en la dirección de una tendencia tranquila.
 
Vizard_:
No hay señal (1...-1)... equi no es necesario...

Fecha;Precio;Señal(1...-1)

Así es como lo hago, pero por favor, no utilices la información en mi contra criticándome a tu manera. Lo hago como sé y no mejor:

Archivos adjuntos:
eurusd_D1_zpt_2.zip  103 kb
 
Alexander Laur:

Entonces haré una pregunta diferente:

¿Cuál es el volumen máximo de una operación (% del depósito), en el que no hay Stop Out (cierre forzado de una posición)?

Es decir, si usted abre una nueva operación en la dirección dada en un volumen tal que aumentar su volumen en el curso del comercio no es posible (no hay margen libre). Entonces, ¿cuál es el volumen máximo, en el que durante el período de estudio no se ve STOP OUT?

¿Cómo puede haber escasez de fondos si los fondos propios son siempre superiores al saldo? Hay que tener un margen de depósito razonable. No te preocupes, pronto lo recuperarás diez veces, si no más. Pero en serio, estas preguntas serán respondidas por el comercio real en este sistema, y no son relevantes en este momento.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Observa cómo el algoritmo busca frenéticamente la tendencia https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Para estimar la frecuencia de los cambios de dirección de las operaciones, he colocado el gráfico de compra-venta. Con estos cambios frecuentes de dirección de las operaciones se excluyen generalmente las grandes detracciones, porque las pérdidas se cortan inmediatamente al cambiar la dirección de las operaciones sin afectar a las posiciones rentables. Tenemos tendencias largas, pero son útiles porque se excluyen las detracciones. El patrimonio neto siempre es mayor que el saldo en estos puntos. Si el algoritmo pierde patrimonio, en realidad pierde su propio dinero ganado, no el patrimonio del depósito. ¿Entiendes la diferencia? Por lo tanto, esos 2000 puntos que he citado son detracciones relativas. El algoritmo permite una reducción de 500 puntos en la fase de aceleración, y luego no se ve afectado por ninguna reducción. Usted no cree porque todavía no ha encontrado esos sistemas automáticos autorregulados. El algoritmo simplemente se ajusta al mecanismo de control del mercado y ahorra y acumula beneficios por sí mismo, deshaciéndose de pérdidas sustanciales a tiempo y asumiendo pérdidas. Creo que lo he explicado de alguna manera. Si no lo entiendo, le explicaré más. Creo que si existe un grial, este sistema es uno de ellos. El mecanismo que controla el mercado controla el beneficio, por supuesto, no sin errores.

Por lo que entendí estabas probando a precios de apertura (o de cierre). En realidad, la detracción aumentará debido a las sombras. Su sistema obtendrá beneficios en las tendencias y pérdidas en el plano, al igual que cuando se utiliza una tendencia ordinaria МА. Queda por ver si sus señales basadas en esta teoría serán más eficaces en comparación con el uso de alguna tendencia suave МА.

 
Yousufkhodja Sultonov:
Tengo 03... ...se está separando...
Descargue los datos con cualquier delimitador para que se abra correctamente en el Bloc de notas...
¿Está utilizando una tendencia temporal en los cálculos (primera columna del archivo)?
 
khorosh:

Por lo que entendí estabas probando a precios de apertura (o de cierre). En realidad, la detracción aumentará debido a las sombras. Su sistema obtendrá beneficios en las tendencias y pérdidas en el plano, al igual que cuando se utiliza una tendencia ordinaria МА. Queda por ver si sus señales basadas en esta teoría serán más eficaces en comparación con el uso de alguna tendencia suave МА.

Vas por el camino correcto)))
 
khorosh:

Por lo que entendí estabas probando a precios de apertura (o de cierre). En realidad, la detracción aumentará debido a las sombras. Su sistema obtendrá beneficios en las tendencias y pérdidas en el plano, al igual que cuando se utiliza una tendencia ordinaria МА. Queda por ver si sus señales basadas en esta teoría serán más eficaces en comparación con el uso de alguna tendencia suave МА.

Por supuesto. hay que averiguar, por ejemplo, que el algoritmo moz invierte la dirección de las operaciones más de 20 veces en este tramo de la historia, mientras que el GTMA sólo invierte 4 veces. Sólo he trabajado con un período de 20 barras, porque todavía no hay un indicador completo. Y debe haber optimizado GTMA en este parámetro. Colocando una posición con GTMA, usted seguramente no está seguro de que se comportará en el futuro de la manera que se muestra en el gráfico. Estoy de acuerdo en que mi algoritmo también es bastante bueno para determinar la dirección futura del mercado debido a las pruebas frecuentes de la situación. Cuando no hay necesidad de cambiar la dirección - no la cambia. Por supuesto, mi método de negociación no es perfecto, pero creo que tiene derecho a vivir.

 
Vizard_:
Tengo 03... ...se está separando...
Descargue los datos con cualquier delimitador para que se abra correctamente en el Bloc de notas...
¿Utiliza la tendencia temporal en los cálculos (primera columna del archivo)?
No, no se utiliza, sólo se usa como línea de tiempo cuando se traza.
 
Vizard_:

Así es... ¿Vas a subir los datos a txt o vas a buscar el 7?

2011 file for you ? continue your tests ?

Mira lo que tienes:
Archivos adjuntos:
eurusd_D1_zpt_2003.zip  53 kb
 
Alexander Laur:

Así que pregunto, ¿cuál es la cantidad de depósito que debe tener?

2 veces, después del overclocking, retirar todo el depósito.
1...767778798081828384858687888990...288
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