una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 41

 
Gracias solandr. Y VG muchas gracias.
 
Rosh!
У тебя такой красивый индикатор Мюррея, с надписями. Если не трудно, дай ссылочку откуда он.
Или что еще проще, кинь мне на мыло ANG3110@latchess.com


En realidad se trata del indicador Vladislava, que se extrae de www.mql4.com
sólo se ha insertado el pie de foto. Puedes conseguirlo aquí.



Sí, tu foto es aún más bonita, algunos subtítulos "Pivote y otros". He mirado especialmente las propiedades del indicador VG - no hay parámetros responsables de introducir etiquetas adicionales. Aunque, a lo mejor me equivoco, es que no he mirado el código.
 
<br / translate="no"> También se obtienen tres canales en lugar de uno según los principios de la estrategia. En la mayoría de los casos, hay varias áreas en las que se pueden construir canales que cumplan los criterios. En estas zonas elijo el canal que tiene el RMS más bajo. También introduje un corte para que cada siguiente canal seleccionado para trazar en el gráfico fuera al menos 2 veces más largo que el anterior. Si no se corta, puede haber hasta 7 canales estrechamente espaciados que desdibujarían groseramente el gráfico con líneas. Pero con este truncamiento, solemos obtener 2-3 canales, que muestran la imagen con bastante claridad sin enturbiarla con líneas.


El agujero es cada vez más profundo, con más y más bifurcaciones en las que las opciones divergen. Visualmente se pueden ver tres zonas, pero es poco probable que el algoritmo lo identifique tan fácilmente.

 
Esto plantea la cuestión de si hay que sacrificar una desviación menor (mejor aproximación) o un canal más largo (mayor certeza)

 
Esto nos lleva a preguntarnos si debemos sacrificar una desviación menor (mejor aproximación) o un canal más largo (mayor certeza)

¿Por qué debemos sacrificar algo? Para cada una de las zonas, se elige el canal con el RMS más bajo. No se puede decir en sentido literal que una desviación menor sea una mejor aproximación. En la mayoría de los casos, los canales más cortos tienen el RMS más bajo. Como dicen, necesitas canales que sean los mejores de su clase (por número de barras). Como resultado, el cruce de las fronteras de los diferentes canales da lugar a una zona de pivote.
Se pueden ver tres zonas visualmente, pero es poco probable que el algoritmo lo detecte tan fácilmente.

No entiendo cuáles son los problemas a este respecto. Has calculado el mejor canal para una zona y luego para la otra. Traza los mejores canales para tus 3 zonas en el gráfico. Se han sacado conclusiones sobre la situación actual del mercado.
 
Hola Rosh,

¿Qué son StDev y StDev23 y en qué se diferencian?
Algo que he dejado de entender la situación. Especialmente los dos últimos gráficos. ¿Sería posible aclararlo?

Gracias.
 
StdDev es la RMS del error de aproximación de la regresión lineal en la muestra del canal, respectivamente, StdDev23 es la RMS en dos tercios de esa muestra. Los gráficos muestran estos valores cuando se calculan los canales para un instrumento concreto, un marco temporal concreto y una ubicación concreta. Se trata de un algoritmo para seleccionar el canal adecuado por el tipo de estos RMS.
 
StdDev - RMS del error de aproximación de la regresión lineal en la muestra del canal, respectivamente, StdDev23 - RMS en dos tercios de esa muestra. Los gráficos muestran estos valores cuando se calculan los canales para un instrumento concreto, un marco temporal concreto y una ubicación concreta. Me refiero al algoritmo para seleccionar el canal adecuado en función de estos valores RMS.


Gracias, Rosh, lo tengo. Por lo que entiendo, estás experimentando con un array de 1000 barras y el muestreo para calcular el canal es fijo y naturalmente tiene una longitud más corta. ¿O se construye el canal en los 1000 enteros?
 
Sí, tu foto es aún más bonita, unas inscripciones de "Vuelta en U y otras". He mirado especialmente las propiedades del indicador VG - no hay parámetros responsables de la aparición de inscripciones adicionales. Aunque, puede que me equivoque, simplemente no estaba mirando el código.


Si quieres puedes convertirlo en un parámetro, es una cuestión de técnica. Con el tiempo te acostumbrarás y los subtítulos serán innecesarios.

2 Solandr&Rosh&ANG3110&Yurixx
Veo que aquí no hay tantos curiosos (por desgracia, hay pocos en todas partes), aunque sí más de los que pensaba en un principio: eso es bueno. Creo que no hay dudas sobre el rendimiento del sistema ;). Propongo dejar todo en el dominio público a un nivel todavía suficiente para filtrar a los gorrones. Es decir, no publicar soluciones prefabricadas - a lo sumo una metodología y fragmentos de códigos, y que todo no vale ;). Metodológicamente, la información es suficiente para obtener una estrategia rentable con poco esfuerzo. De lo contrario, acabará como con Murray: lo venden a 80 libras el ejemplar en el continente de Murkansk sin ningún remordimiento. He recibido muchos correos electrónicos con preguntas :) y todo el mundo se preguntaba cómo ?????? es de dominio público. :). No creo (o más bien espero :) ) que una persona que obtuvo de forma independiente una versión del sistema (que finalizó, y no sólo robó el código) lo venda a 20 libras por kg. Todos los detalles (y habrá más) se pueden enviar por correo electrónico. Es mucho más eficiente crear una MTSina (que actualmente estoy terminando, o más bien espero estar terminando :) y espero que tú tampoco estés muy lejos de esta etapa. Por cierto, el intercambio de códigos no es obligatorio en absoluto, ya que veo que se obtiene casi lo mismo, salvo algunas pequeñas cosas, pero que se pueden resolver fácilmente en el uso práctico, lo principal es que las marcas se correspondan entre sí. Como he dicho soluciones similares dentro de los errores y probabilidades dadas pueden ser obtenidos por unos pocos - lo principal es que las mismas previsiones se obtienen por ellos) y luego, si lo desea, traducir el proyecto en un entorno comercial profesional - mejor para gestionar los activos, incluso su propia, incluso atrajo a los costos no será tan grande y el beneficio es mucho mayor (espero que todo el mundo viene al mercado para ganar dinero), y algún tipo de monopolio sobre el método permanecerá :).

Sin embargo, cada uno elige por sí mismo.
En cualquier caso, me reservo la autoría del método :).

Buena suerte y tendencias útiles.
 
StdDev - СКО ошибки аппроксимации линейной реггресси на выборке канала, соответственно, StdDev23 - СКО на двух третях этой выборки. Графики отражают эти величины при расчете каналов на конкретном инструменте , конкретном тайм-фрейме и в конкретном месте. Речь идет об алгоритме выбора нужного канал по виду этих СКО.


Gracias, Rosh, lo entiendo. Según tengo entendido estás experimentando sobre un array de 1000 barras, mientras que la muestra para calcular el canal es fija y naturalmente de menor longitud. ¿O quieres construir un canal en las 1000 barras completas?


La calidad de la muestra será aquí esencial. Si eliges una longitud "fanática", puedes perderte una parte de la tendencia ya perdida o una parte de la actual. Esto tendrá todas las consecuencias.

Buena suerte y buena suerte con el paso de las tendencias.