una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 148
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En realidad no he afirmado nada. Aunque, me parece, al final del viernes la libra ya estaba fuera del canal parabólico de Vladislav. Y su canal parabólico descendente largo (probablemente también corto) se mantuvo. Como puedes ver, con los canales parabólicos es difícil no tener dudas. El canal de Vladislav va hacia arriba, mientras que el tuyo va hacia abajo.
Pero no está claro por qué es optimista respecto a la libra. No he visto ninguna pista sobre la reconstrucción hacia arriba en sus gráficos. Y las consideraciones que has citado son, en primer lugar, cualitativas y, en segundo lugar, subjetivas. El mercado ha tenido un par de grandes
Me refiero al déficit récord de TB y a la caída de las ventas al por menor. Si el mercado hubiera estado preparado, la libra ya habría subido 200 pips. Sin embargo... solo fingía.
Por eso lo anuncian a bombo y platillo, porque se están gestando los ánimos para un retroceso y, por tanto, se dan todas las condiciones para una salida en falso. Y después de que todos los impacientes entren en la posición, la libra irá a por sus paradas. Y el retroceso hacia arriba se producirá de forma imperceptible y sólo después de que todos los aficionados como yo hayan abandonado su opinión de que es el momento de subir.
En mi opinión, es muy posible que el mercado (el euro y la libra) se deslice lentamente hacia arriba durante el resto del año, rebotando periódicamente y cayendo más y más después. Sin embargo, soy un aficionado.
Por supuesto, tienes razón en principio, pero aparte de la lógica, también existe el siguiente cuadro técnico.
El viernes, la libra hizo todo lo que creo que hizo. Pasó de los niveles verdes del indicador AMPLITUDE_STAT_LEVELS, donde la libra había estado hace unos días (10 de octubre), y de la línea verde inferior del canal parabólico corto, donde debería haber abierto una posición, cosa que hice (ver imágenes arriba), a la línea amarilla (media aritmética de las líneas roja y verde del indicador), y también pasó a la línea verde superior del canal parabólico corto. Después de eso, rebotó a la baja por las noticias. Así es como se comporta básicamente la moneda. Eso es lo que estoy tratando de negociar.
El lunes, este canal parabólico corto se recalculará en la dirección del límite superior del canal, y la libra tendrá nuevos horizontes, que podría querer probar. En otras palabras, la previsión de la divisa no puede ser directa: la previsión sólo puede darse dentro del cuadro técnico, y sólo en términos de estimación de los posibles niveles racionales para entrar en la posición. Para su salida, no tengo ninguna recomendación clara. Hasta ahora, es a mi discreción. Pero creo que los buenos niveles para entrar en la posición ya son muchos. En cuanto a cuándo y dónde irá la tasa, creo que esta tarea no tiene solución. Para mí personalmente me he detenido en la identificación de puntos de entrada racionales en la posición sin tener en cuenta la dirección de la moneda.
Gracias por intentar mostrar una imagen. Desgraciadamente, sólo veo un cuadrado que me dice que hay una foto en este lugar. No puedo ver la imagen en sí. :-( ¿Quizá sólo soy yo quien no lo ve?
No pretendo que sea cierto, ni tengo derecho a corregirlo. :-)
Simplemente participo en el debate con la esperanza de ampliar mi limitada comprensión.
Aquí hay una sutileza. En ese post escribí
De hecho, la energía del sistema no tiene por qué identificarse en absoluto con el precio (aunque puede hacerlo). Es simplemente la opción más elemental. Como bien señaló en su momento "el campo de los precios es potencialmente". Traducido al ruso, esto significa que cualquier función de precio escalar tiene la propiedad de potencialidad. Así que hay una gran elección. Pero lo has limitado (por simplicidad) con una forma cuadrática. Una gran solución en su claridad y validez, de la que soy partidario hasta el día de hoy.
Es evidente que el mínimo dinámico de potencial, es decir, el fondo del "desfiladero" de la superficie de energía potencial, que define la trayectoria, se puede obtener para la parábola habitual, y para la cúbica, etc. No está claro sólo por qué escribes que la decoherencia de la regresión cuadrática "repite prácticamente con exactitud el mínimo de energía potencial". Creo que esto significa que no has cambiado la forma de la función de energía potencial en comparación con la que utilizaste para la regresión lineal. Aunque pide hacer lo mismo para la energía potencial (es decir, aumentar el orden de su expansión), ya que utilizas términos de orden 2 en la serie de Taylor de las trayectorias.
Y en general (como ya he entendido :), su planteamiento nos permite utilizar diferentes formas de aproximar la trayectoria y la energía potencial de forma independiente. Y en este sentido la regresión parabólica no es peor que la lineal. Pero en realidad no he argumentado lo contrario. Lo que he afirmado son sólo consideraciones "físicas" cualitativas para la elección de los métodos de aproximación. Pero, por lo que tengo entendido, no te opones a ellos.
Sí, estaremos atentos. Sin embargo, desde el punto de vista del AT, su canal parabólico da a la libra un margen muy limitado para subir y un margen casi ilimitado para bajar.
Totalmente de acuerdo con usted. Me parece que es la única posición sensata para operar.
PS Gracias por la foto Vladislav. Ahora lo veo. :)
Se ha hablado mucho aquí en el foro sobre la construcción de canales. De una forma u otra, pero todos (en mi opinión) partieron de la idea de construir canales hacia atrás. Y el número de barras se determinó por el criterio de convergencia. Yo tengo un punto de vista opuesto: LR debe construirse hacia adelante. Si la aparición de una nueva barra puede hacer que el canal cambie por completo, ¿cómo podemos confiar en estos canales? Y un intento de tener suficientes barras en el cálculo puede llevar a que LR cambie gradualmente sus parámetros y, por lo tanto, el momento de la reconstrucción del canal se pierda o no se descubra a tiempo.
Inspirado en cierta medida por tus ideas, he intentado poner en práctica este algoritmo de construcción de LR hacia adelante durante los últimos 4 meses. Y en gran medida lo he conseguido. Ahora espero investigar un poco: duración del canal, anchura, dependencia de estos valores entre sí y de otras variables. De acuerdo, cuando hay un procedimiento de construcción inequívoco, se pueden calcular las estadísticas.
Yuriy, ¿podrías compartir tus ideas, por supuesto a nivel conceptual (si lo consideras oportuno, por supuesto) sobre la metodología de construcción de dichos canales? También realicé una investigación análoga y obtuve el siguiente resultado: un canal de este tipo se puede construir con cierta estabilidad, pero sólo utilizando EWT (al menos yo lo hice, ya que no encontré otros criterios), "adivinando/calculando" (lo que sea conveniente) un patrón de plegado con limitación de la longitud de la serie. Es decir, los movimientos posteriores (incluso teniendo en cuenta el estiramiento, la absorción de las ondas, etc.) estarán dentro de dicho canal.
Mi metodología aún no está completamente formada y no está lista para su publicación (la investigación sigue en pleno desarrollo después del descanso). El enfoque se basa en las ideas básicas del DSP. Todos los patrones conocidos, presentados en forma de señales (se pueden presentar de manera bastante sencilla en forma analítica) y se investigan sus propiedades. Luego están las técnicas DSP.
PD: El enlace puede ser útil para su investigación:
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=trading&Number=81508&Searchpage=2&Main=81451&Words=%EF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC&topic=&Search=true#Post81508
Vladislav inició una tradición de compartir ideas en este hilo. Solandr y otros lo han apoyado repetidamente. Y yo estoy en el mismo lugar.
Sin embargo, aunque el algoritmo se ha implementado, todavía hay algunos detalles que deben mejorarse. En la práctica, por supuesto, aún no he tenido tiempo de probarlo, e incluso lo he examinado de forma bastante superficial. Independientemente de su singularidad, es el producto de un determinado enfoque y no puede considerarse el único algoritmo correcto de construcción de canales. Los canales resultantes tienen un rango bastante amplio en longitud y anchura, lo cual es bastante comprensible, ya que los tramos de tendencia ocupan sólo una parte de la trayectoria de los precios. Pero, como resultado, una parte considerable de los canales tiene una longitud, que no puede proporcionar la fiabilidad de los parámetros de estos canales en cualquier circunstancia. Si todo esto no te asusta, escucha esto: :-))
Cuando construimos canales a posteriori, siempre podemos identificar los puntos de referencia de los que parten. La forma más obvia y probablemente correcta es construir canales a partir de los puntos extremos. Ni siquiera los partidarios de la EWT lo discutirán :-). La forma más fácil de obtener estos puntos es utilizar un indicador de zigzag. Como no existe un algoritmo generalmente aceptado para ello, el campo de acción es amplio. Puedes tomar el zigzag estándar, o no ser perezoso y escribir el tuyo propio.
Como sabes, la cola en zigzag se mueve, y eso la hace absolutamente inútil para el comercio. Pero no importa para nuestros propósitos.
Supongamos que ya tenemos una línea de regresión para algún tramo del precio. Se determina una pendiente para ella y podemos utilizarla para construir un canal de cierta anchura. Utilizo la desviación del LR de 2*sko para el trazado. Cuando un canal está fuera del canal por un determinado valor, se considera que está roto y se debe construir un nuevo canal. Hay que establecer un nuevo punto de referencia. Tomo el vértice opuesto del zigzag como nuevo punto de referencia. Es decir, si se rompe la banda superior del canal, el siguiente canal se formará obviamente hacia arriba, y se puede tomar el mínimo del zigzag como su inicio. No necesariamente el último. Prefiero elegir el mínimo de algún conjunto de los últimos.
Para que la movilidad de la cola del zigzag no juegue un papel, hay que elegir el vértice desde el que se empieza a construir el canal entre los vértices ya definitivamente fijados. Por lo general, no hay ningún problema con eso. Antes de que el precio atraviese la banda superior, tiene que recorrer la distancia de la banda inferior. Casi siempre basta con que la parte superior inferior esté completamente fijada. Otra cosa buena del zigzag es que cambiando sus parámetros podemos conseguir una escala diferente. Como resultado, obtenemos lo que Vladislav sugirió cuando hablaba de varios canales. Esto se implementó manualmente como canales en diferentes marcos temporales: M30, H1, H4 y D1. Ahora podemos construirlo automáticamente en un TF.
Eso es todo. Espero que nadie se sienta defraudado por la sencillez de este planteamiento: es bastante obvio. Los problemas empiezan cuando queremos meter al mercado en nuestros sencillos esquemas. Para mí, estos problemas estaban relacionados con la aplicación del algoritmo en aquellas partes del mercado donde reina la incertidumbre y el mercado se mueve de un lado a otro. Como puede comprender, ni la tendencia, ni las Ondas de Elliott (:-)) están fuera de lugar durante estos períodos. Y el algoritmo debe ser resistente a cualquier comportamiento del mercado, y debe manejar todas las situaciones de forma clara y racional. En general, sigue habiendo muchos detalles interesantes, que serán útiles para quien quiera entender algo nuevo sobre el mercado, para probar sus fuerzas en este caso, bastante solucionable.
El enfoque es ciertamente interesante. Me gustaría tener más detalles e imágenes sobre esta forma de construir los canales LR.
Algo similar pero basado en los extremos (sin usar LR) se ha intentado implementar en el indicador Shi Channel
http://fxovereasy.50webs.com/Indicators.html
"MQL4: SHI_Channel_true".
Tal vez el código del indicador le ayude a escribir su propio indicador siguiendo los principios expuestos anteriormente.
Creo que es bastante arriesgado utilizar el postulado "si se rompe el canal al alza > el precio irá al alza y viceversa". Después de leer este enfoque en "Technical Analysis" de Schwager, aunque para los mercados de valores, me inspiré para utilizarlo también para el mercado de divisas. Mis observaciones han demostrado que funciona muy mal.
He aquí un ejemplo de canales construidos con diferentes valores de intervalo de tiempo.
Como se puede ver, es muy similar a la intersección de canales de diferente urgencia mostrada en su momento por Vladislav y posteriormente implementada por muchos participantes de esta rama. Yo también lo he hecho a mi manera, pero a mi manera. He optado por esta vía porque tengo algunas consideraciones para su uso posterior.
Realmente no existe tal postulado. "el canal se ha roto al alza" es un hecho, "el precio ESTÁ subiendo" también es un hecho por el momento, pero no se afirma lo que ocurre a continuación. Los parámetros de un nuevo canal cambian a medida que se desarrolla, la dirección puede cambiar y entonces puede comenzar un nuevo canal. Sin embargo, la imagen te lo explicará.