una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 299
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Кстати, в таком виде читать стейтмент крайне неудобно. Было бы лучше его опубликовать в виде отчета. В MT кажется, такая функция есть, сохраняет в виде html, но могу и ошибаться.
grasn no importa la evidencia que pongas, sigue siendo
la cuestión de la predicción de los mercados ha estado, está y estará siempre abierta
p.d. es muy difícil creer en lo imposible y
es imposible creer en lo muy difícil. :)))
Saludos,
Alex Niroba
Te creo. Por la sencilla razón de que creo firmemente que nada es imposible.
Sólo añadiré que he decidido por mí mismo que si no puedo hacer una alternativa, dejaré este mercado. Por mi experiencia (incluso con la posibilidad de parar a tiempo) y las observaciones de los participantes muestran que realmente no hay ganadores, que lo comprobarían sólo necesitan permanecer en el juego durante un tiempo más.
Creo que aquí se mezclan diferentes cosas. Un comerciante prepara herramientas y equipos para trabajar en el mercado. O utiliza las herramientas de otros comerciantes. En el caso de la MT, estas herramientas pueden ser de tres tipos: Asesores Expertos, indicadores y scripts. El guión es algo desechable, como un martillo :). El Asesor Experto es una especie de robot. Un indicador es un instrumento de medición. Si no te gustan los demás, no significa que no necesites un indicador como categoría. Simplemente tiene más sentido implementar una parte del trabajo como un indicador, la otra como un Asesor Experto y la tercera como un script.
Otra pregunta: ¿hay ganadores? Es una pregunta complicada :). Pero al final, el mercado es un objeto bastante interesante, y se puede considerar un pasatiempo. Por cierto, más intelectual que jugar en un casino. Y la adrenalina no es menor :)
Ahora lo entiendo, lo único que me confunde es el 50%. No parece muy lógico ir en dirección contraria con ese valor de probabilidad. El 53% no es mejor. La idea de acompañar los lotes por la probabilidad de inversión es, por supuesto, interesante, excepto que se necesita la probabilidad sobre la probabilidad. Broma. Debería funcionar bien si al acercarse a una inversión real, la probabilidad calculada por el sistema también aumenta, tengo curiosidad, ¿es así? :о)
Estás demasiado acostumbrado a trabajar con la historia. Te sugiero que dediques tiempo a aprender la red neuronal de a bordo :), observando un poco los gráficos en tiempo real, pero con regularidad. En tiempo real, sólo se puede hablar de una inversión real cuando es demasiado tarde para entrar en el movimiento. El sistema puede detectar el nivel más probable de inversión, pero sería un gran error llamarlo inversión real incluso en mi mente :) . Naturalmente, la probabilidad de reversión debería ser mayor para el nivel más probable :), pero el mercado no se preocupa por ello. La idea de una entrada temprana es evitar perder una posición por completo si el mercado gira antes de alcanzar los niveles "correctos", y la cifra del 50% ... Sustitúyelo por el 80%, es sólo un ejemplo. En principio, por supuesto que estaba hablando de una estrategia agresiva. Es más conservador entrar a posteriori. Pero si tienes una emboscada en el nivel del 90% y el mercado se revierte en el 89%, ¿sería justo? :). Además, al probar la estrategia de "persecución" para la misma duración del historial, las estadísticas de entrada serán muchas veces menores, es decir, el resultado será mucho menos fiable. De hecho, es posible que hagas overclocking pensando que estás persiguiendo el mercado y quedes atrapado en un movimiento contrario.
Me refería a estos...
No son fórmulas sofisticadas... aparentemente todo lo brillante es simple, o viceversa.
a Yurixx
No te enfades, Sergei. Creo que Alex también tiene una errata.
En la p.3 no debe leerse "23 fórmulas", sino "2-3 fórmulas". :-)))
Hola Yuri, sólo me descuidé, Alex desarrolló una reacción automática a la ps, algo así como un reflejo. :о)
¿Cómo te va con las ondículas? Después de una publicación tan agitada, todo quedó en silencio de alguna manera.
Las fórmulas son realmente sencillas y son, de hecho, una sola fórmula por definición
tres cruces cualesquiera están conectadas por él. ¡PERO!
Utilizar estas relaciones para comprobar la correspondencia entre las construcciones de onda realizadas para cada uno de los cruces por separado es una idea muy sensata y constructiva. El resultado debería ser un buen filtro, quizás incluso demasiado fuerte.
Alex, felicidades. Cuando leí esto de usted por primera vez, hace algunas páginas, lo aprecié inmediatamente.
En mi nombre y representación, expreso mi aprobación. :-)
Los wavelets son súper, es genial. Eso es lo que me faltaba en mi vida. :-)
Ojalá me hubiera molestado en buscar antes cuando vi la palabra por primera vez.
Lo digo como físico con un poco de conocimiento de las matemáticas.
Luchar con las ondículas es otra cosa. :-))
En Matlab todo se ve bien y cuenta rápido. Sin embargo, necesito entender todo eso para poder 1) implementar en MT todos los algoritmos de cálculo ya implementados en Matlab. No veo la necesidad ni la conveniencia de interconectar los dos sistemas. Así que todo debe hacerse a mano. 2) Comprender los entresijos del enfoque, para poder adaptarlo a mis propósitos con el mayor éxito.
Como sabes, las ondículas ofrecen un montón de posibilidades, tanto a nivel de principios como práctico. Sólo se puede elegir el mejor si se entiende lo que se tiene entre manos, o si se realiza una gran cantidad de experimentos con cada uno de ellos. Como teórico, prefiero la primera opción.
Así que, la zambullida continúa. Ayer pasé la marca de los 20 metros.
La máscara y el tubo tuvieron que ser sustituidos por una botella de buceo.
Lástima que el mercado no espere. Así que es como en los dibujos animados "Alas, piernas, cola". :-)))
No los mezclo, si vuelves a leer atentamente mis posts, por ejemplo este:
Sólo añadiré que he decidido por mí mismo que si no puedo crear una alternativa, dejaré este mercado. Por mi experiencia (incluso teniendo en cuenta la capacidad de parar a tiempo) y las observaciones de los participantes muestran que realmente no hay ganadores, lo que comprobaría esta necesidad de simplemente permanecer en el juego durante algún tiempo.
No hay nada sobre indicadores y guiones. He escrito repetidamente en mis posts anteriores que esta es mi propia opinión. Anteriormente:
A grandes rasgos, me refiero a todos los archivos que se encuentran en la rama "indicadores" de la ventana del navegador jerárquico de MT, y a todo lo que pueda aparecer allí como resultado de la actividad creativa. De nuevo, esta es mi creencia y experiencia personal. No significa en absoluto que todos (ya escritos y por escribir) sean malos. En absoluto. Es que he llegado a comprender que no es el mejor para usar. Y lo mejor está aún por desarrollar. Así es como se ve, al menos optimista y misteriosamente. :o)
No he dicho nada sobre los creadores de indicadores. Intentaré explicar que tu afirmación "Si no te gustan las de los demás, no significa que no necesites un indicador como categoría" no es cierta. Lo escribí claramente: "no es lo mejor para usar".
Otra pregunta: ¿hay ganadores? Esa es una pregunta complicada :).
Sólo "casualmente" obtuve, en la jerga moderna, estadísticas reales, además de mis propias observaciones: no hay ganadores. Ganan las batallas, pero pierden la guerra, y por completo. Y estoy en el lado positivo, pero de alguna manera el pesimismo vino solo.
Es sólo una forma ligeramente diferente de ver la probabilidad. :o))))))))))))
Pero al final el mercado es un objeto lo suficientemente interesante y puede ser visto como un hobby. Por cierto, más intelectual que jugar en un casino. Y te da la misma adrenalina :)
Tienes razón, es fácil empezar (se han creado todas las condiciones) y muy difícil salir, aunque la mente diga que no vale la pena quedarse.
Estás demasiado acostumbrado a trabajar con la historia. Le sugiero que dedique tiempo a aprender la red neuronal de a bordo :), observando un poco los gráficos en tiempo real, pero con regularidad.
Lo hago todos los días de trabajo y compruebo periódicamente que el equipo de a bordo está listo.
En tiempo real, sólo se puede hablar de una inversión real cuando es demasiado tarde para entrar en el movimiento. El sistema puede detectar el nivel más probable de inversión, pero sería un gran error incluso pensar en llamarlo inversión real :) .
No me refería al aviso emitido por el sistema, me refería a la inversión por hecho y a la coincidencia de la probabilidad calculada con el hecho ocurrido (estadístico, por supuesto)
Naturalmente, para el nivel más probable la probabilidad de reversión debería ser mayor :), pero al mercado generalmente no le importa eso.
Entonces, ¿qué sentido tiene su probabilidad?
La idea de una entrada temprana es evitar perder una posición por completo si el mercado revierte antes de alcanzar los niveles "correctos", y la cifra del 50% ... Sustitúyelo por el 80%, es sólo un ejemplo.
Me lo imaginé, excepto que el significado puede ser diferente - en el fondo menos.
En principio, por supuesto que estaba hablando de una estrategia agresiva. Es más conservador entrar a posteriori. Pero si tienes una emboscada en el nivel del 90% y el mercado se revierte en el 89%, ¿sería justo? :). Además, al probar la estrategia de "persecución" para la misma duración del historial, las estadísticas de entrada serán muchas veces menores, es decir, el resultado será mucho menos fiable. De hecho, es posible que subas cuando creas que estás persiguiendo al mercado y te encuentres con un movimiento contrario.
Sí, en general me guié exactamente por lo que escribiste, en este caso tratando de no pensar en todo tipo de variaciones.
PD: no me hagas caso, hoy estoy de mal humor y por desgracia he dejado que otros lo estropeen. :o)))
a Yurixx
20 metros es una buena profundidad. Pronto necesitarás un batiscafo y no te olvides del suministro de aire. :о)))) Puedo suponer que es posible implementar conversiones con posibles variantes en MT, pero me temo que será un poco lento. Además, la integración con matlab te llevará mucho menos tiempo que transferir todo el paquete wavelet a MT.
La única pena es que el mercado no espera. Así que es como en el dibujo animado "alas, pies, cola". :-)))
¿Y dónde irá durante sus experimentos? ¿Y por qué tienes que comerciar todo el tiempo?
Intentaré aclarar que tu afirmación "El hecho de que no te guste lo de otro no significa que no necesites el indicador como categoría" no es correcta. Pensé que había escrito claramente: "se ha llegado a entender que no es lo mejor".
Ok, lo formularé de otra manera: trabajando a través de MT4, todo lo que da señales de entrada/salida debería estar dispuesto como indicadores. Considérelo como una revelación ((C) grasn) :)
Entonces, ¿qué sentido tiene su probabilidad?
En realidad, mi elocuencia fue causada por la frase si la probabilidad calculada por el sistema aumenta al acercarse a la inversión real - imho, contiene un grave error.
Si hablamos de probabilidades, hablemos de la zona de pivote. La probabilidad de que se produzca una inversión en un determinado nivel se describe mediante la densidad de probabilidad, mientras que la probabilidad de que el precio no cruce ese nivel se describe mediante su integral. Esta es la probabilidad con la que tiene sentido operar. No tiene que obtenerse necesariamente del modelo; es más fiable estimarlo reuniendo suficientes estadísticas en el probador.
La idea de una entrada temprana es evitar perder una posición por completo si el mercado gira antes de alcanzar los niveles "adecuados", y la cifra del 50% ... Sustitúyelo por el 80%, es sólo un ejemplo.
Eso lo he entendido, excepto que el significado puede ser diferente - un profundo menos.
¿Hablamos en general o del sistema comprobado en el probador? Si se trata de esto último, el resultado negativo (es decir, el ajuste de márgenes) significará que la comprobación no se ha realizado correctamente. Bueno, los errores hay que pagarlos :)
Asumo que hay "canales de precios invisibles", que se "llenan de precios" cada segundo en el tiempo presente. Además estos canales de precios tienen una estructura fractal, es decir, las cifras en períodos de un minuto son "bloques de construcción" para los períodos de cinco minutos, los períodos de cinco minutos forman cifras similares en los períodos de 15 minutos pero de mayor orden, etc, es decir, medios segundos, horas, 4 horas, diario, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual - todos los períodos forman simultáneamente una de las cifras de precios de Elliott.
La estrategia se basa en "construir" cifras de precios en el futuro.
¿Qué necesita saber?
- La descripción de estas figuras de precios, es decir, de cuántas ondas constan;
- relación de fibos entre las ondas dentro de la figura;
- canales, en los que se desarrollan estas figuras de precios;
- qué figura puede formarse después de la actual;
- y también relaciones internas y externas de fibos entre las figuras;
La formación de figuras "a corto plazo" está muy influenciada por figuras del orden mayor.
Los puntos de entrada, stop-loss y take-profits dependen del tipo de patrón que se forme.
No opero en ningún marco temporal en particular, es decir, analizo todos los marcos temporales desde un año hasta un minuto al mismo tiempo
para encontrar el mejor punto de entrada.
Realizo un análisis global de 28 pares de divisas. Por comodidad he descargado todos los datos históricos en Excel, he restaurado las cotizaciones "perdidas", así como he añadido gráficos trimestrales, semestrales y anuales; para evitar confusiones en la enorme cantidad de cotizaciones, he asignado un color a cada vp. Para evitar confusiones sobre qué gráfico se forma en el periodo analizado, marco cada marco temporal con su propio color, por ejemplo, en un gráfico mensual marco los canales, los niveles de fibo y todas las marcas en negro, en morado en un gráfico semanal, en azul en un gráfico diario, etc.
Ayuda a definir claramente la posición actual del precio en el gráfico de formación, y también ofrece a
la oportunidad de determinar con precisión la dirección de la tendencia futura.
Utilizo 23 fórmulas para comprobar la predicción.
Recientemente he empezado a analizar los valores, los principales valores líquidos:
Sberbank, RAO UES, Gazprom, Lukoil, Sibneft, Tatneft, Rosneft, Transneft, etc.
y los principales índices: RTS, MICEX, Dow Jones, Nasdaq, etc.
Probado mi estrategia, funciona en cualquier instrumento financiero.
Funciona para cualquier instrumento financiero. El trabajo manual de los analistas requiere mucho tiempo, por lo que quiero automatizarlo.
Lamentablemente no tengo suficientes conocimientos y experiencia en programación, necesito
AYUDA PROFESIONAL, uno o dos programadores, con buenos conocimientos de MQL
y preferiblemente (pero no necesariamente) con conocimientos de la Teoría de las Ondas.
¡¡¡Ayuda a escribir un Asesor Experto!!!
Si se puede perfeccionar y programar la estrategia,
creo que nadie quedará decepcionado financieramente $-)
Mi correo: Niroba@bk.ru
Para divertirse por favor no molestar.
Atentamente,
Alex Niroba
En cuanto al aire he decidido: no voy a aparecer. En caso de problemas, viviré allí, en el globo.
La integración con otras herramientas, incluyendo dll, no está en mis planes. Todo tiene que ser implementado en MQL, por medio de uno o dos Asesores Expertos que interactúan. Incluso los indicadores externos están excluidos. Hasta ahora no he encontrado ningún obstáculo importante que me impida hacerlo. Ni la velocidad ni las capacidades de MQL me suponen ninguna limitación.
Por supuesto que podría redirigir todo el paquete de wavelets de Matlab a MT, pero ¿para qué? Por eso necesito un conocimiento exhaustivo para encontrar el mejor método y el algoritmo más eficaz de su aplicación, sin empantanarme con florituras artísticas. No se trata de un indicador personalizado cuando hay que ofrecer al usuario la posibilidad de seleccionar la ondícula y otros detalles. Todo es mucho más sencillo: sólo hay que hacer una pequeña máquina de imprimir dinero. :-)))
Si hablamos de probabilidades, hablemos de la zona de pivote. La probabilidad de que se produzca una inversión en un determinado nivel se describe mediante la densidad de probabilidad, mientras que la probabilidad de que el precio no cruce ese nivel se describe mediante su integral. Esta es la probabilidad con la que tiene sentido operar. No tiene que obtenerse necesariamente del modelo, es más fiable estimarlo reuniendo suficientes estadísticas en el probador.
Por supuesto, usted lo sabe mejor, pero dónde está la lógica si cree que la afirmación ... al acercarse al giro en U real, la probabilidad calculada por el sistema también aumenta es fundamentalmente errónea (me refería a la probabilidad de giro en U). En otras palabras, la estimación de la probabilidad de reversión no está relacionada con la reversión en sí (si es una zona o una barra separada, no importa), y cuando se acerca a la reversión real, puede mostrar cualquier cosa? ¿Y a partir de esta afirmación fundamentalmente correcta construyes tu estrategia? No importa cómo se obtenga esa probabilidad, recopilando estadísticas sobre los retrocesos u obteniendo una fórmula empírica (de nuevo, tras recopilar y analizar las estadísticas).
a Yurixx
La integración con otras herramientas, incluyendo dll, no está en mis planes. Todo tiene que ser implementado en MQL, por medio de uno o dos Asesores Expertos que interactúan. Incluso los indicadores externos están excluidos. Hasta ahora no he encontrado ningún obstáculo importante que me impida hacerlo. Ni el rendimiento ni las capacidades de MQL me suponen ninguna limitación.
Poco a poco voy llegando a la misma conclusión de que todo debería implementarse en MQL. Pero hay limitaciones de velocidad y hay que tenerlas en cuenta.
Por supuesto que podría redirigir todo el paquete de wavelets de Matlab a MT, pero ¿para qué? Por eso necesito un conocimiento exhaustivo para encontrar el mejor método y el algoritmo más eficaz de su aplicación, sin empantanarme con florituras artísticas. Este no es un indicador personalizado, cuando se necesita proporcionar al usuario la oportunidad de elegir la ondícula y otros detalles.
Bastante razonable, pero te lanzaste a las ondículas con tanta avidez que pensé que necesitaría todo el paquete. :о)
Todo es mucho más sencillo: sólo hay que hacer una pequeña máquina de imprimir dinero. :-)))
He destacado específicamente su cita para una respuesta más amplia. Ya había escrito varios párrafos, pero... los borré todos. Yuri, no eres el primero que lo piensa en general, y en particular, que wailets - esta misma máquina. Aunque son los restos del mal humor de ayer, sinceramente, te deseo buena suerte.
PD: No olvides comprar tintas y papel para la máquina de escribir, preferiblemente no ...
a Alex Niroba
Lo siento, no puedo ayudarte. Conozco la teoría de las ondas y leo a Glenn, pero mi comprensión del MQL todavía no es tan buena.
En una época me gustaba esta teoría, como antiguo artista. Pero entonces, ampliando mi mente, empecé a ver más de un patrón en un mismo gráfico, y otros totalmente diferentes. Nunca pude librarme de las alucinaciones, que todavía me persiguen.
Lamentablemente, no puedo ayudarle. Aunque conozco la teoría de las ondas y he leído a Glenn, mis conocimientos de MQL no son tan buenos.
En una época me gustaba esta teoría, como antiguo artista. Pero entonces, ampliando mi mente, empecé a ver más de un patrón en un mismo gráfico, y otros totalmente diferentes. Nunca pude librarme de las alucinaciones, que todavía me persiguen.
Quería preguntarte en qué pips has identificado los patrones? ¿En qué plazos?
¿Ha utilizado las reglas informales de la lógica para hacerlo? (debería entender la pregunta,
si has leído a Neely).
¿Has comprobado la corrección de las cifras que has construido con las fórmulas?
La lista de preguntas podría ser interminable, pero creo que es suficiente, por favor, responde a estas :)))))
Saludos,
Alex Niroba
Hola Sergei. Olvidé decírtelo.
Esa cita que has destacado específicamente es un texto encriptado del más profundo significado.
La clave del código que he incluido en el texto de la propia cita son sus últimos 5 caracteres.
Espero que el mal humor de ayer se haya quedado en eso y que ahora nada le impida desencriptar, desentrañar, reconstruir y así obtener su verdadero significado.
Lo siento, he estado hablando con el culo últimamente...