una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 253
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Sólo me atrevo a señalar que tu amigo, ampliando su conciencia, no ha conseguido ir más allá de la suposición implícita sobre la eternidad del orden. Así es: una persona sabe lo que debe hacer, y le parece que hace exactamente eso, pero en realidad permanece en los marcos de un engaño inconsciente. ¡Ay! La expansión de la conciencia es algo complicado. Si un hombre viera dónde ampliarlo, lo habría hecho hace tiempo. Entonces, gira la cabeza, se mira a los ojos, pero nadie sabe cuándo ocurrirá y cuál será el motivo.
Sólo me atrevo a señalar que tu amigo, ampliando su conciencia, no pudo ir más allá de la suposición implícita sobre la eternidad del orden. Así es: una persona sabe lo que debe hacer, y le parece que hace exactamente eso, pero en realidad se mantiene dentro de los límites de un engaño inconsciente. ¡Ay! La expansión de la conciencia es algo complicado. Si un hombre viera dónde ampliarlo, lo habría hecho hace tiempo. Entonces, gira la cabeza, se mira a los ojos, pero nadie sabe cuándo ocurrirá y cuál será el motivo.
Yuri, sólo era una digresión lírica en dos frases, y sacas conclusiones tan trascendentales. Este hombre no padece estos males (su cabeza está recta, sus ojos no se desvían, es consciente de otros puntos de vista), aparte de que está perfectamente bien en todos los sentidos. Por cierto, también es físico en el pasado.
Me intrigas al pasar de la miniperspectiva a la estructura del Universo. Realmente has decidido elaborar tu propia teoría de campo. :о)))
Muy bien, si no te gusta la filosofía, intentaré no hablar más de ella. Es mejor que explique, si no es un secreto comercial, a qué se refiere con el uso de la minipredicción:
Para mí es interesante, aunque no por el precio, sino por el indicador.
Reconozco que no lo entiendo.
Sergey, me has entendido mal. Sobre tu amigo en ese párrafo sólo la primera frase. Todo lo demás tiene que ver con la gente en general y conmigo en particular. Todo lo que he escrito es, en primer lugar, sobre mí, así que no lo atribuyas a la crítica, la arrogancia o cualquier otra cosa. Y estas generalizaciones no están hechas a partir de tu post, sino de mi experiencia personal.
El hecho es que la ampliación de la conciencia es algo por lo que me he esforzado conscientemente en los últimos años. Por lo tanto, el tema me resulta cercano y, por lo tanto, la filosofía también me resulta cercana. Estaría encantado de comunicarme con usted en ese sentido, aunque, repito, el formato del foro no es propicio: demasiado golpear las teclas (para todos) para explicar mi punto de vista. ¿Quieres hacerlo aquí, en este hilo?
En cuanto a la teoría de campo te equivocas, hace tiempo que no me interesan las teorías privadas, e incluso la teoría del campo unificado, ya que también es una teoría privada. ¿Por qué limitarse a la física cuando se puede abarcar todo el universo sin desmenuzarlo y convertirlo en una simple suma de modelos primitivos? :-)) Sin embargo me ha gustado la teoría de Evans, pero precisamente por su conclusión sobre cuestiones ontológicas y epistemológicas del universo (perdón por el lenguaje, no sé cómo decirlo de forma sencilla).
Con respecto al indicador es simple: usted busca el extremo local del precio, yo busco el indicador. Como cambia muy rápidamente, tengo una muestra muy pequeña.
Yuri, lo entendí muy bien, pero no pude evitarlo en el sentido de la broma. Perdóname. :о)
El hecho es que la ampliación de la conciencia es algo por lo que me he esforzado conscientemente en los últimos años. Por lo tanto, el tema me resulta cercano y, por lo tanto, la filosofía también me resulta cercana. Estaría encantado de comunicarme con usted en ese sentido, aunque, repito, el formato del foro no es propicio: demasiado golpear las teclas (para todos) para explicar mi punto de vista. ¿Quieres hacerlo aquí, en este hilo?
En cuanto a la teoría de campo te equivocas, hace tiempo que no me interesan las teorías privadas, e incluso la teoría del campo unificado, ya que también es una teoría privada. ¿Por qué limitarse a la física cuando se puede abarcar todo el universo sin desmenuzarlo y convertirlo en una simple suma de modelos primitivos? :-)) Sin embargo me ha gustado la teoría de Evans, pero justamente por su salida ontológica y epistemológica de las cuestiones del universo (perdón por un lenguaje, no sé cómo decirlo simplemente).
No creo que ningún razonamiento filosófico sea apropiado aquí, y además, me temo que no sea un interlocutor digno debido a mis "limitaciones prácticas". Se puede hacer un poco de tecleado, pero se necesitará tiempo e inspiración :o)
En cuanto al indicador, todo es sencillo: tú buscas el extremo local del precio, yo busco el indicador. Como cambia muy rápidamente, tengo una muestra muy pequeña.
Entiendo y también recuerdo, que no hace mucho tiempo estuvimos discutiendo el tema de los extremos locales. En cierto sentido, los resultados de mis investigaciones de predicción de indicadores (en mi caso se trata de un filtro de paso bajo) fueron decepcionantes. Todavía no he elaborado un método suficientemente preciso para predecir los extremos locales, aunque depende mucho del indicador
El hecho de que la curva resultante se parezca a una parábola no es sorprendente. MNC calcula los coeficientes de tal manera que "gana" la función que más se parece a la fuente de datos.
Un par de observaciones.
Cualquier procedimiento de suavización hace que el FAC de la serie temporal sea más positivo. De hecho, la dispersión de los puntos suavizados disminuye y existe la oportunidad de "esperar" el siguiente punto en el lugar "correcto". Esto da la ilusión de ganar sobre un proceso aleatorio. En realidad, no hay ninguna ventaja, porque lo que se negocia es el precio de la oferta, no su valor medio (hay un retraso de fase inevitable). Lo único que digo es que la LOC es esencialmente un procedimiento de alisado digital con todos los problemas que conlleva.
Y, en segundo lugar, si hay dos series temporales con FAC nulo cada una (aleatorio) y correlación positiva entre ellas, entonces una adición honrosa de las series equivale a un procedimiento de suavizado (media aritmética). Se trata de trabajar con la serie (Alto+Bajo)/2. Sí, cada uno de los términos de esa expresión es débilmente predecible. Sí, la serie derivada es notablemente predecible. ¿Pero de qué sirve? Este hecho por sí solo no permite predecir la serie temporal inicial.
Una media móvil es un ejemplo de la misma zona. No hay ninguna ventaja estadística en su uso para un proceso aleatorio. La razonabilidad del uso de los procedimientos de suavización sólo es posible para las series temporales con FAC positivo. ¡Para la mayoría de los instrumentos del mercado de divisas y para diferentes TFs el FAC es negativo!
Cualquier procedimiento de suavización hace que el FAC de la serie temporal sea más positivo. De hecho, la dispersión de los puntos suavizados se reduce y es posible "esperar" el siguiente punto en el lugar "correcto". Esto da la ilusión de vencer a un proceso aleatorio. En realidad, no hay ninguna ventaja, porque lo que se negocia es el precio de la oferta, no su valor medio (hay un retraso de fase inevitable). Lo único que digo es que la LOC es esencialmente un procedimiento de alisado digital con todos los problemas que conlleva.
Y, en segundo lugar, si hay dos series temporales con FAC nulo cada una (aleatorio) y correlación positiva entre ellas, entonces una adición honrosa de las series equivale a un procedimiento de suavizado (media aritmética). Se trata de trabajar con la serie (Alto+Bajo)/2. Sí, cada uno de los términos de esa expresión es débilmente predecible. Sí, la serie derivada es notablemente predecible. ¿Pero de qué sirve? Este hecho por sí solo no permite predecir la serie temporal inicial.
Una media móvil es un ejemplo de la misma zona. No hay ninguna ventaja estadística en su uso para un proceso aleatorio. La razonabilidad del uso de los procedimientos de suavización sólo es posible para las series temporales con FAC positivo. ¡Para la mayoría de los instrumentos del mercado de divisas y para diferentes TFs el FAC es negativo!
Hola Sergey!
No me hago ilusiones sobre mi muy débil (de momento) modelo de previsión. Así que lo ofrecí para su discusión en el Foro. Además, escribí sobre el objetivo final del pronóstico, es decir, la predicción de un extremo local en la zona de reversión, pero no el precio en sí. A este respecto, he simplificado al máximo la formulación del problema. Permítame recordarle:
Una previsión se considera correcta si todas las barras se sitúan (o acaban de tocar) los bordes del canal en la zona de previsión. Todo lo demás lo hará una lógica adicional basada en la serie de precios formada, el precio actual, la posición actual en la zona de reversión y sus fronteras.
Esta simplificación no es casual. Escribí sobre cómo probé bastantes herramientas profesionales de previsión en relación con el precio sin mucho éxito.
No creo que la media móvil deba usarse como suavizante. Más bien, el propósito original es obtener "conocimiento" de si la operación actual está por encima o por debajo del precio medio. Ese hecho en sí mismo ya es valioso.
Había un gran escritor de ciencia ficción, creo que era Henry Kuttner. El protagonista de una de sus series era un profesor al que le gustaba beber. Hizo todos sus inventos exclusivamente cuando estaba borracho. La parte divertida empieza por la mañana. Así que, un día, trabajando en su minipredicción, decidió ampliar su mente con cerveza. Me desperté por la mañana (la mañana empezó con mi dolor de cabeza) con una vaga sensación de haber inventado algo (aparte de la sensación que produce el dolor de cabeza). Miré con curiosidad el algoritmo que escribí en MathCAD y lo que hacía.
Así que, segunda versión de la minipredicción o cómo aplicar el truco más estúpido (aparentemente la próxima versión será sobre la aplicación del truco más estúpido). En principio es lo mismo (por lo que he entendido en el código que he escrito), además, si alguien está interesado, puede ver el inicio aquí "grasn 21.02.07 19:05". La predicción se hace sobre el reloj, y la serie primaria se toma como (H+L)/2.
Paso 1. Determinación de la longitud de la muestra
Asumo que el "mini" movimiento principal estará limitado a un intervalo de confianza por una regresión lineal, longitud de muestra N, y lo uso como referencia. Para la muestra actual seleccionada itero a la historia con el paso +1. Para cada muestra obtenida defino una serie de parámetros. La longitud de muestreo N se fija en función de varias condiciones que se disparan al mismo tiempo.
Paso 2: Preparar los datos de entrada para el cálculo
A continuación, obtengo los residuos de la resta de una regresión lineal de la serie de precios. Esos son los residuos que voy a pronosticar.
Etapa 3: Modelización del movimiento
Hay algunos cambios, pero todos dentro del CNA. La matriz de funciones base tiene la dimensión |N x N| y tiene el siguiente aspecto (es conveniente mantenerla así):
En la primera versión había varias funciones de descomposición. Como resultado, sólo he dejado una función, pero ha añadido "peso" y ha recibido el nombre de "función de onda" como un regalo mío. La función de onda tiene siete parámetros que se calculan únicamente a partir de la serie resultante. No hay arbitrariedad. Las funciones de onda "diferentes" se obtienen fijando algunos parámetros entre sí. El séptimo parámetro son las muestras de tiempo. Debo decir de entrada que no uso la transformada de Fourier, no tiene sentido para este caso.
Paso 4: Previsión
Aquí tenemos una función de predicción simple como la siguiente
donde, lambda es el coeficiente de la línea del horizonte, derivado de los "gusanos cuadrados" (grasn 21.02.07 22:59).
La leyenda:
-la línea roja vertical -limita la muestra a la derecha, se tomó para la predicción
-Líneas grises -Altas y bajas correspondientemente
-Cruces azules -Serie de precios reales
-cuadros rojos- patrón de movimiento, que también es una función de previsión.
Tenga en cuenta que ya estoy prediciendo el precio en sí. :о))))
Y aquí está la previsión propiamente dicha, he eliminado los límites del canal RMS y el intervalo de confianza:
Y algunas previsiones más...
...
...
...
Uf, "cansado" de las capturas de pantalla. ¡Es una broma! Por supuesto, hay algunas predicciones erróneas, pero sólo si el precio sale inmediatamente del intervalo de confianza. Todavía estoy trabajando en el modelo, pero haré una prueba y revisaré todas las lecturas históricas horarias (más de 50.000) lo antes posible. Sólo tengo que pensar en criterios razonables para estimar la calidad de la previsión. Tengo una idea para adjuntar un canal a la serie de previsión (H+L)/2: http://www.altertrader.com/publications01.html
¡Pregunta!
Mis colegas, descubrí que el MACD (sin la línea de señal) es mucho mejor en la previsión que la serie de precios. ¿Cómo puedo pasar de la predicción del MACD a la serie de precios? ¿Alguna idea?
Colegas, descubrí que el MACD (sin línea de señal) es mucho mejor predictor que las series de precios. ¿Cómo puedo pasar de la predicción del MACD a la serie de precios? ¿Alguna idea?
Eso le llevará a la famosa corriente de predicción matemática del mercado - http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
Lea la reseña aquí - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
Lea la reseña aquí - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Gracias, lo leeré.
En cuanto a las críticas, las he leído. Pero tengo que definir el control de calidad de mi previsión, que es exactamente lo que necesito. Una vez hecha la previsión de precios, ¿por qué no construir un canal utilizando este enlace? Creo que este canal dará más precisión que los intervalos de confianza o el RMS.