una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 260
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Gracias por los comentarios constructivos. Lo he arreglado.
Nota al margen:
En la línea
Deberías escribir 1,0/(2*K) en lugar de 1/(2*K) .
Esto cambia los resultados (aumenta la sensibilidad al parámetro FLFPeriod), pero la puesta a cero para cualquier K positivo probablemente no era la intención.
También se puede tratar el fenómeno de Gibbs estableciendo los valores iniciales de los dos primeros elementos de la matriz MA iguales entre sí.
Si la serie de precios se considera desde una perspectiva mecánica y se intenta identificarla con un medio unidimensional elástico, se puede atribuir a la serie temporal la propiedad de la elasticidad. Esto no contradice la autocorrelación negativa en marcos temporales pequeños para muchos instrumentos. En efecto, cualquier perturbación será compensada muy probablemente por el movimiento inverso de los precios, pero si la perturbación es duradera, el mercado la ignora, es decir, podemos hablar del análogo de la fluidez (flexibilidad).
En las construcciones de Kagi, nos retiramos de un extremo local en un número fijo de puntos y abrimos una posición, o podemos, por ejemplo, abrir una posición cuando la velocidad del movimiento del precio (la velocidad se calcula cerca del extremo local) supera algún límite. Esto es algo análogo a las construcciones de Kagi, pero con respecto a la primera derivada de la serie de precios en el tiempo. La velocidad o, lo que es lo mismo, la vinculación al tiempo, es necesaria para aprovechar al máximo la propiedad de elasticidad y evitar el flujo.
¿Qué te parece? ¿Cavamos en esa dirección? Estimo que la rentabilidad de esta baida es mucho más alta que la de las construcciones Kagi y supera los diferenciales con un margen.
En las construcciones de Kagi, nos retiramos de un extremo local en un número fijo de puntos y abrimos una posición, o podemos, por ejemplo, abrir una posición cuando la velocidad del movimiento del precio (la velocidad se calcula cerca del extremo local) supera algún límite. Esto es algo análogo a las construcciones de Kagi, pero con respecto a la primera derivada de la serie de precios en el tiempo. La velocidad o, en otras palabras, la vinculación al tiempo es necesaria para utilizar la propiedad de elasticidad al máximo y evitar el flujo.
Me gusta esta idea. Con algunos retoques.
La mejor medida, en mi opinión, que determina si el mercado se mantendrá en elasticidad o si se superará el umbral de liquidez y el precio se moverá a un nuevo nivel de equilibrio, es la energía. Si hablamos de energía cinética, por ejemplo, ésta se caracteriza por dos parámetros, la masa y la velocidad. Por lo tanto, el imuls es más importante aquí que la velocidad. Si correctamente, desde el punto de vista de las propiedades del mercado, definir para ello el concepto de impulso, entonces ya experimentalmente es posible encontrar su valor, en el que las propiedades elásticas del medio no son suficientes, su estructura se rompe y viene la fluidez. Y más adelante el medio fluirá hasta que se produzca la disipación completa de la energía-momento, que causó esta transición.
Para las construcciones renko y kagi, en el caso de la estrategia H tenemos algún valor de movimiento del precio H sobre el que el mercado se da la vuelta más a menudo que va más allá. Y en el caso de la estrategia H+, al contrario. Más a menudo - en sentido puramente estadístico, por lo que cualquiera de estas estrategias, en el mejor de los casos, da una pequeña ventaja de las operaciones rentables sobre las perdedoras, con un enorme número total de operaciones.
Si se puede medir el impulso del precio, entonces, habiendo determinado su valor crítico, se puede decidir invertir o mantener una posición en los puntos correspondientes comparando su valor con el crítico. De hecho, este es el indicador "tendencia-no tendencia" que hará que la estrategia de Pastukhov pase de ser una empresa muy dudosa a ser una imprenta. Y para medir el impulso en tal esquema, todo el tiempo que el precio pasa el rango H - si uno sabe lo que es el impulso, es suficiente. Si uno lo sabe. :-))
Pero la velocidad me parece insuficiente. No es raro que en el mercado se produzcan picos muy rápidos que hacen que el precio vuelva a subir inmediatamente o que incluso comience la tendencia en la dirección opuesta.
Personalmente, me gusta más esta analogía de la mecánica de los medios sólidos que los circuitos eléctricos.
El sistema termodinámico también sería interesante, pero las capacitancias e inductancias son algo exageradas. EN MI OPINIÓN.
Empezaré desde lejos. Últimamente me inclino por la idea de que, después de todo, es necesario un modelo de mercado determinista. Al dividir convencionalmente el mercado en fases como rally, plano y corrección, podemos esperar que funcione bien en el segundo y tercer caso y que sirva como detector del primero. El modelo es un sistema de ecuaciones, en este sentido la elección de la analogía es sólo la elección de un prototipo. Por ejemplo, encontrar una analogía para la capacitancia sólo implica encontrar cantidades relacionadas a través de una relación como I = C*dU/dt . Si para las mismas cantidades es válida la relación U = R*I, hay muchas razones para buscar más elementos de reflexión en el campo, de donde se toman estas ecuaciones.
Escribamos la ley de Ohm más correctamente :) - U(t) = R(I,t)*I(t) . Ahora podemos obtener efectos parecidos a la plasticidad y la elasticidad. Ahora vamos a escribirlo aún más correctamente :) R = R(I,T,t), donde T es la temperatura. Aquí tenemos un camino hacia la termodinámica. Otro puente hacia la termodinámica es el ruido.
En cuanto a los análogos de la capacitancia, por supuesto surge inmediatamente el pensamiento de los tarros. Aunque la ecuación correspondiente podría ser un poco diferente.
En realidad tengo algunas analogías acumuladas en mi cabeza (ruptura, inyección, relajación, generación, ... y todo eso :), pero la concentración crítica para la cristalización en caramelo no está todavía.
Perdona si has tomado mi frase como una crítica negativa. Eso es puramente mi percepción - no siento ninguna analogía aquí. Tal vez porque no está indicado. La ley de Ohm, es decir, la proporcionalidad directa, es una relación demasiado elemental para el mercado. Y no ha dado más detalles.
No me cabe duda de que el electromagnetismo es un campo extremadamente rico y que también se pueden encontrar analogías en él.
¿Qué tiene que ver el derecho de autor con esto? Se dijo antes que tú, querida, en el siglo XVIII. Creo que fue Lenin. :-)
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Estoy de acuerdo.
Las ecuaciones diferenciales que describen las oscilaciones de un sistema en presencia de fuerzas de disipación son las mismas en mecánica y en electrotecnia, por lo que los sistemas de ecuaciones para estos procesos son similares. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de qué analogía es mejor. Es más importante identificar las leyes a las que obedece el fenómeno estudiado, y describir estas leyes mediante un sistema de difurcaciones es una cuestión de técnica y tiempo.