una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 235
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Sin embargo, yo sería más modesto: el método propuesto es el más eficaz en los plazos más bajos e ineficaz en los más grandes.
Es bueno que seáis unos divertidos conocedores de la unión de la palabra "cerveza" y la palabra "bebida". :)
Soy más bien un conocedor de la unión de los poderes intelectuales. Y no soy demasiado tímido con la cerveza.
Y me sorprendió porque las estadísticas muestran que las dos palabras separadas
apenas se utilizan por separado. ¿Cuántas sigmas tiene la probabilidad de que se produzca este evento? :-))
Pero espero que no atribuyas eso a tu post.
El tema se te ha ocurrido a ti, así que te has divertido con él.
Sí, incluso antes.
Esto no hace más que confirmar mi antigua creencia (ahora demostrada científicamente :) de que el desglose de un flujo de datos en intervalos equidistantes no tiene ni justificación ni valor práctico. Sólo un resultado de las actitudes puramente psicológicas de Occidente.
Pero la división en los mismos intervalos equidistantes, pero por precio, tiene su razón de ser. Por eso el kagi y el renko existen desde hace unos dos siglos, y los operadores se guían por los niveles de soporte y resistencia más que por la hora del día. Aunque las noticias, por ejemplo, se publican al mismo tiempo, pero incluso este "principal" factor impulsor del mercado no crea un ciclo temporal. El mercado tiene sus propios tiempos.
... Preste atención al hecho de que a partir de TF=60 min la correlación entre lecturas adyacentes es casi nula (véase su fig.), es decir, el proceso de Markov, a partir de ese momento, nace para el EURUSD en un proceso de Wiener. ¿No es interesante? La gente está trabajando en los "días", pero aquí no hay nada que hacer, ¡a partir de una hora!
Es un punto interesante. Por un lado, es cierto. Por otro lado,
se podría plantear la teoría de que sólo importan los grandes movimientos,
y los pequeños representan el ruido. Y los grandes movimientos,
son de naturaleza aleatoria y las pequeñas no, no son aleatorias.
Es cierto, pero sólo para las primeras diferencias. Y el FAC al final es la suma de estas diferencias, y esto es exactamente lo que es muy importante. A partir del primer recuento el proceso se desarrolla, formando un caos determinista en algunos lugares. Con "el proceso evoluciona" me refiero al modelo que has planteado en un principio: el recuento posterior depende (precisamente depende) del anterior.
Contrasta este proceso con el ruido, para el que he dado cálculos y para el que todo lo que has escrito antes es cierto. Es decir, una completa falta de memoria, que es lo que confirmó mi algoritmo. Los valores de la siguiente referencia son completamente aleatorios, a diferencia del modelo propuesto para calcular un proceso de Wiener. Al fin y al cabo, aquí también la diferencia entre los recuentos es completamente aleatoria, y como consecuencia, cero memoria.
Sergey, tal vez no sea un modelo de proceso Wiener puro. ¿Existen otras variantes para modelar un proceso de Wiener?
PD: Creo que pronto podré dar un argumento más convincente después de "estudiar a fondo" el Caos :o)
¿Qué es toda esta patética? ¿Crees que es una mejor manera de presentar los resultados
Sergey, sólo era una broma. Nada de patética, sólo recoger su vocabulario :o))))
a Yurixx
Sólo estoy copiando un objeto gráfico en el portapapeles. Luego abro cualquier editor de imágenes y copio la imagen desde el buffer. Es muy sencillo y no es nada largo. No hay capturas de pantalla.
a Viento del Norte
Es bueno que seáis unos divertidos conocedores de la unión de la palabra "cerveza" y la palabra "bebida". :)
¡No sólo soy un divertido conocedor, sino que también soy un divertido practicante, a diferencia de algunos tranquilos teóricos :o))))! "Hougarden", por ejemplo, es mi variedad favorita, aunque, ni hablar, ....
... prestó atención al hecho de que a partir de TF=60 min la correlación entre muestras vecinas es casi nula (véase su fig.), es decir, el proceso de Markov, a partir de ese momento, degenera para el EURUSD en uno de Wiener. ¿No es interesante? La gente está trabajando en los "días", pero aquí no hay nada que hacer, ¡a partir de una hora!
Es un punto interesante. Por un lado, lo es. Por otro lado,
se podría plantear la teoría de que sólo importan los grandes movimientos,
y los pequeños representan el ruido. Y los grandes movimientos,
son de naturaleza aleatoria y las pequeñas no, no son aleatorias.
Eso puede ser cierto, pero yo opino exactamente lo contrario. Los grandes movimientos reflejan simplemente el "poder Jedi", como lo llamo en broma. Sólo hay que seguir ese poder y comprender su naturaleza.
Lo que pase, ya lo veremos... :o)))
Sergei, tú... tómalo con calma :) Al fin y al cabo, las matemáticas son una ciencia dura.
Por ejemplo, si consideramos un proceso de "ruido" aleatorio "puro", tal y como lo has presentado y como yo lo entiendo: X[i]=sigma[i], donde sigma es una variable aleatoria normalmente distribuida con expectativa cero, entonces FAC construida por primeras diferencias, ¡NO es idénticamente igual a cero!
1. Esto es fácil de demostrar matemáticamente de forma rigurosa, y contradice lo que afirmas (ver arriba).
2. Este hecho no es una indicación de una relación oculta entre las primeras diferencias de una serie de ruido (porque probablemente se querría crear inmediatamente una revolucionaria teoría del "Nuevo Caos" explotando esta propiedad de una "serie de ruido puro"), sino sólo una consecuencia inevitable del procedimiento matemático de tomar estas diferencias.
3. hay que ser cuidadoso, crítico y entender lo que se hace.
4. El proceso de Wiener tiene una definición matemática desde hace mucho tiempo y no es necesario inventar una nueva, porque no le aportará nada nuevo: sólo perderá tiempo.
Para Northwind 28.01.07 22:55
se podría plantear la teoría de que sólo importan los grandes movimientos,
y los pequeños representan el ruido. Y los grandes movimientos,
son de naturaleza aleatoria, mientras que las pequeñas no lo son.
En primer lugar, no es una teoría sino una hipótesis. La teoría vendrá después, una vez construida y confirmada por la práctica. En segundo lugar, ¿ha entendido usted mismo lo que quería decir? "...los grandes movimientos importan... grandes movimientos, tienen una naturaleza aleatoria...", "...los pequeños movimientos representan ruido... los pequeños... no son aleatorias". Bueno, o aleatorias e irrelevantes o no aleatorias y relevantes.
Me parece que...
... Preste atención al hecho de que a partir de TF=60 min la correlación entre muestras vecinas es casi nula (véase su fig.), es decir, el proceso de Markov, a partir de ese momento, nace para el EURUSD en un proceso de Wiener. ¿No es interesante? La gente está trabajando en los "días", pero aquí no hay nada que hacer, ¡a partir de una hora!
En mi opinión, desde un punto de vista puramente matemático, la "cascada de bifurcaciones" es la que mejor describe el modelo de precios.
Una cascada de bifurcación (secuencia de Feigenbaum o escenario de duplicación de periodo) es uno de los escenarios típicos de transición del orden al caos, desde un modo periódico simple a un modo aperiódico complejo con una duplicación de periodo infinita. La secuencia de Feigenbaum tiene una estructura fractal autosimilar: el aumento de cualquier región revela la similitud de una región seleccionada con toda la estructura.
El análisis de los mecanismos de transición del orden al caos en sistemas reales y en diversos modelos ha revelado la universalidad de relativamente pocos escenarios de transición al caos. La transición al caos puede representarse como un diagrama de bifurcación (el término "bifurcación" se utiliza para denotar la reestructuración cualitativa del sistema y la aparición de un nuevo régimen de su comportamiento). La aparición del sistema en un régimen imprevisible se describe mediante una cascada de bifurcaciones, una tras otra. La cascada de bifurcaciones conduce secuencialmente a una elección entre dos soluciones, luego cuatro, etc.; el sistema comienza a oscilar en un régimen caótico y turbulento de duplicación sucesiva (¿número?) de valores posibles.
Por lo tanto, todos los TF son significativos y pueden utilizarse para operar. Lo importante es utilizar las entradas con sentido en la cantidad adecuada y no salirse de su guión, o se duplican demasiado rápido :). IMHO
Ese viento del norte 28.01.07 22:55
se podría teorizar que sólo importan los grandes movimientos,
y los pequeños representan el ruido. Y los grandes movimientos,
tienen una naturaleza aleatoria y los pequeños no, no son aleatorios.
En primer lugar, no se plantea una teoría, sino una hipótesis. La teoría vendrá después, una vez construida y confirmada por la práctica.
Bueno, si caes en el formalismo demoníaco, entonces sí, teoría e hipótesis son cosas diferentes, pues
para algunas personas. A nivel de amas de casa no hay diferencia.
En segundo lugar, ¿ha entendido usted mismo lo que quería decir? "...los grandes movimientos importan... grandes movimientos, tienen una naturaleza aleatoria...", "...los pequeños representan el ruido... los pequeños... no son aleatorias". Bueno, o aleatorias e irrelevantes o no aleatorias y relevantes.
Me parece que...
Siempre se entiende perfectamente, de lo que hablo. Y aquí no hay ninguna contradicción.
Algo similar describe Malderbrot. En el caso más sencillo, si se toma
un proceso aleatorio y superponerlo a otro proceso aleatorio, pero
a menor escala, tanto en magnitud como en conteo, se obtiene
más o menos de lo que estoy hablando. En este sistema, con dos
procesos, el proceso de menor escala sólo tiene que seguir
el proceso mayor, y eso lo hace menos aleatorio.
En la araña, conocido caldo de cultivo de ideas sentimentales, se discute mucho y apasionadamente sobre
ese mismo sentimiento. Desde mi punto de vista, los grandes movimientos
es el sentimiento. Pero hay que decir que el mercado de divisas ruso no
como un mercado real, aunque sólo sea porque las cotizaciones no se forman
y el sentimiento es diferente.
Puede que sea así, pero yo opino exactamente lo contrario. Los grandes movimientos reflejan simplemente el "poder Jedi", como lo llamo en broma. Sólo hay que seguir ese poder y comprender su naturaleza.
Bueno, sí, la "Fuerza Jedi" es la que se mueve, pero el vector de movimiento de esta fuerza,
es incidental para los forasteros. Accidental en el sentido de que las leyes de su movimiento
y es poco probable que lo sea.
Por ejemplo, si consideramos un proceso aleatorio "puro" "ruido" tal y como lo has presentado y como yo lo entiendo: X[i]=sigma[i], donde sigma es una variable aleatoria normalmente distribuida con expectativa cero, ¡entonces FAC construida para las primeras diferencias NO será idénticamente igual a cero!
1. Esto es fácil de demostrar matemáticamente de forma rigurosa, y contradice lo que afirmas (ver arriba).
2. Este hecho no es una indicación de una relación oculta entre las primeras diferencias de una serie de ruido (porque probablemente se querría crear inmediatamente una revolucionaria teoría del "Nuevo Caos" explotando esta propiedad de una "serie de ruido puro"), sino sólo una consecuencia inevitable del procedimiento matemático de tomar estas diferencias.
3. Hay que ser cuidadoso, crítico y entender lo que se hace.
4. El proceso de Wiener ya tiene una definición matemática desde hace mucho tiempo y no es necesario inventar una nueva, porque no aportará nada nuevo, sólo perderá tiempo.
Un proceso de Wiener es una de las variedades de procesos aleatorios. Al igual que el ruido, debe satisfacer una serie de propiedades, entre ellas (no se enumeran todas):
(a) expectativa matemática nula.
(b) la "ganancia" debe ser una variable aleatoria
Si observas detenidamente mi gráfico, te darás cuenta de lo siguiente:
(1) No es FAC en forma pura, sino su modificación para mi tarea basada en la autocorrelación, lo que recordé incansablemente antes
(2) FAC y no es igual a cero para el ruido, y su valor varía en promedio de 0,1 a 0,8 (todo se ve en los gráficos)
lo equiparo a cero en palabras, utilizando criterios (bastante aproximados) - 0,1 o 0,8 es mucho menos que 1,9. Todo lo que sea inferior a este valor se considera cero, es decir, la fuerza de la conexión entre los recuentos es nula. (Le recuerdo el propósito de mi criterio y la propia afirmación)
También he descubierto que el proceso de Wiener no se modela de esta manera. Se trata de una aproximación muy burda. Y si nos acercamos formalmente, el modelo que propones no es en absoluto un proceso de Wiener.
Así que, Sergey, tengo todo mi amor por las matemáticas. Y en cuanto a la creación de una nueva teoría, ya di, según me parece, un buen consejo: no limites la Naturaleza y, por tanto, tu conciencia.
PD: No me preguntes con qué estoy expandiendo mi conciencia. :о) Vale, te lo diré... ¡cerveza! :о)
Si la discusión sobre la tesis de Pastukhov ha llegado a su fin, tal vez sea el momento de resumir...
Porque los compañeros se preguntan qué hacer ahora. :-))
Y si el resultado es positivo, tal vez podamos pasar a la siguiente fase: discutir una estrategia práctica.
Y si es negativo, ¿significa el veredicto final?