una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 239
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Proceso de Wiener
Un proceso aleatorio wt se denomina proceso de Wiener si satisface las siguientes condiciones:
1. Para cualquier t0 < t1 < ... < tn incrementos wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1 son independientes;
2. La variable aleatoria wt-ws, s<t, tiene distribución normal con expectativa matemática 0 y varianza t-s;
trayectorias de wt son continuas.
3. Las trayectorias de un proceso de Wiener wt pueden salir de cualquier punto wt0, por ejemplo, cero: wt0=0.
En el caso general, si una serie temporal puede ser modelada por la secuencia X[i+1]=a*X[i] +sigma, donde sigma es una variable aleatoria normalmente distribuida con expectativa cero, y a es una constante que toma valores en el rango -1...+1, entonces dicha serie se denomina markoviana. Un caso especial en el que a=0 se denomina proceso de Wiener. Este modelo, por ejemplo, describe bien el paseo aleatorio de una partícula pequeña ponderada (movimiento browniano).
Esto no es en absoluto coherente con una media de 5,5 ticks/minuto de flujo de datos real.
Yuri, estás confundiendo la media y el valor probable de una cantidad. Lo que has definido como valor medio igual a 5,5 es en realidad un valor probable y la media se define como el cociente entre la integral de la función de distribución tomada sobre todo el dominio de determinación y la integral del mismo dominio a partir de uno ver Fig.
Está claro que la media no coincide con el valor probable y es 10. Corresponde a la relación entre el número de ticks y el número de barras de minutos en la serie temporal 1min basada en estos ticks (los datos sobre el número de ticks y barras de minutos en las series temporales correspondientes se presentan en el gráfico). El mismo valor (10) se obtiene trazando el volumen de las barras de un minuto para la serie temporal EURUSD 2006 1min y hallando la media.
En la continuación de nuestra discusión (no para discutir en absoluto), y rompiendo un poco mi palabra: como escribí antes, Sergey, modelas un proceso markoviano(Neutrón 27.01.07 15:15), pero por alguna razón lo llamas proceso de Wiener. Cómo simular un Wiener, creo que ya lo he escrito. Y la forma correcta de modelar es con el método de Montecarlo. Exactamente por esta razón (X[i+1]=a*X[i]+sigma, donde a=1), mi indicador mostró una ligera dependencia entre las muestras, mientras que para a=0 no mostró ninguna dependencia.
Buena suerte. :о)
En lugar de "...En general, si una serie temporal puede ser modelada por la secuencia X[i+1]=a*X[i]+sigma,... "debería decir: "...En general, si las primeras diferencias de una serie temporal pueden modelarse mediante la secuencia X[i+1]=a*X[i]+sigma,... ".
. En realidad me refería a la expectativa matemática. Se determina de forma sencilla: dividiendo el número total de ticks por el número total de barras. Podría ser más complicado: podríamos trazar la función de densidad de probabilidad y luego calcular Xav = Suma(X*p(X)) por todos los valores de X. Sin embargo, el resultado sería el mismo.
Si en su fórmula Fusd[j]=j*N[j], donde N[j] es el número de barras de minutos que contienen j ticks cada una, conduce a los mismos resultados. Si Fusd[j] es una función de densidad de probabilidad, entonces la integral de la misma sobre toda el área de definición es igual a 1. Y si Fusd[j] es una integral de FR, entonces la integral de la misma no tiene ningún sentido físico. Eso parece. :-)
Si por valor probable te refieres a la moda, entonces mi número definitivamente no lo es. El máximo de una función de densidad de distribución no se puede calcular simplemente dividiendo un símil por otro. Y eso es exactamente lo que hice.
¿Cuándo, Yuri, me darás los resultados de tus simulaciones Kagi del comercio real?
Eso es lo que estoy haciendo ahora. Si puedo hacerlo a tiempo, lo haré hoy.
Lo siento mucho, pero en el post con los resultados de la simulación de operaciones reales de Renco H-build los nombres de los archivos de los ticks se mezclaron, como resultado los ticks de los pares correspondientes para 01.11.2006-29.12.2006 participaron en la prueba... es decir, durante un total de dos meses.
Estos son los resultados del año:
Me gustaría llamar su atención sobre las reducciones notables.
Alexey, si no te importa compartir tus pensamientos (no predicciones, no afirmaciones): ¿qué está pasando ahora con la libra según la teoría de las ondas de Elliot o su seguidor? ¿Es posible repetir el nivel de 1,99? Y, en general, es posible que se produzca un vómito. ¡¡¡Recuerdo que las predicciones son un negocio ingrato, pero aun así, lo que me importa es la opinión, no la afirmación!!!
Pido opiniones a los partidarios de la Teoría de las Ondas de Elliot y volver al tema, ya que este hilo hace tiempo que no hace honor a su nombre. Respeto, de verdad, a los matemáticos, a los estadísticos y a los programadores (probablemente futuros millonarios o ya lo son:)), pero no deja de ser enturbiar las aguas.
Buen día, si no estás bromeando.
Compartiré mis pensamientos con mucho gusto :)))
Creo que en un futuro próximo, es decir, después de la marca de los 2.1000, le ocurrirá lo mismo a la libra, mira aquí:
h ttp://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
Sí, eso parece muy diferente.
Por cierto, una pregunta. Para que nuestros resultados sean comparables, necesito saber 3 cosas.
1. En el caso de la estrategia H+, cuando se alcanza el siguiente nivel H, la posición a) se guarda, es decir, se negocia realmente un lote, se abre la posición y se mantiene hasta el primer stop loss, y luego se invierte, pero también un lote; b) se añade, es decir, en cada nivel H se añade un lote, y así hasta el primer stop loss, donde se cierran todos los abiertos en una dirección y se abre un lote en la dirección opuesta, al que luego se añaden nuevos lotes de forma similar. Si no es a) o b), cómo y por cuánto.
2. En el caso de la estrategia H, cuando se alcanza el nivel H, la posición se abre en sentido contrario. Si la dirección real del precio cambia, todo está bien, y después de pasar los puntos H, la inversión ocurre de nuevo. Aquí no podemos añadir. Si el precio no cambia su dirección, alcanzamos el stop loss. En este punto, formalmente, debemos realizar dos acciones: se dispara este stop loss y simultáneamente debemos abrir de nuevo contra la dirección del movimiento. Si realizamos estas dos acciones, nada cambia en la posición, pero perdemos el diferencial. No he visto cómo Pastukhov maneja las paradas. Explícame cómo lo has hecho y lo repetiré para kaga.
¿Ha utilizado alguna restricción formal (por ejemplo, sobre el tamaño del depósito, etc.), que afecte de alguna manera al número de operaciones, o ha puesto un experimento puro, en el que la estrategia se prueba sin ninguna condición externa de aplicación?
¿Hay alguna otra sutileza que deba tener en cuenta para que los resultados sean comparables?
1. Si se trata de Mathcad, entonces cambie los PUNTOS. No hay lotes y no hay rellenos. Empezamos de cero. La condición para cerrar una posición es un movimiento del precio de H puntos contra la posición abierta. La condición para abrir una posición es cerrar la posición anterior, es decir, no utilizamos órdenes de stop. La apertura se realiza en el siguiente tick después del cierre. No hay deslizamiento. No hay recotizaciones. No hay limitaciones. Negociamos toda la historia. La última posición abierta se cierra por fuerza, y su contribución no se considera en el balance general. El diferencial del EURUSD es de 1 punto, el del EURCHF es de 2 puntos, el del EURGBP es de 2 puntos. Todo lo anterior es válido para las estrategias H y H+.
2. Si se trata de un probador de MT4 (no está claro cómo usar los ticks en este caso), operamos un lote estándar de 1. No hay que añadir nada. Empezamos con 10000 dólares. La condición para cerrar una posición es un movimiento del precio de Н puntos contra una posición abierta. La condición para abrir una posición es cerrar la posición anterior, es decir, no utilizaremos órdenes stop. En este caso no sé qué hacer con la difusión. Todo lo mencionado anteriormente es válido para las estrategias H- y H+.
En este caso, tendré que añadir mi código de Mathcad para el comercio de lotes y exponer nuevos datos para la comparación.