una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 187
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Con su permiso, le haré algunas preguntas más exactas más tarde (estoy ocupado en el trabajo en este momento).
:о)
PD: Si no te importa, puedo intercambiar correos electrónicos. El mío es grasn@rambler.ru
Supongo que tengo que ponerme en serio con el DSP.
Por cierto, grasn, ¿recuerdas nuestra discusión sobre la volatilidad? Neutrón, como puedes ver, afirma lo mismo que yo: la volatilidad se estima por el valor de la desviación estándar.
Pero con una pequeña diferencia: la desviación típica se mide por la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre, y la volatilidad se mide entre el precio más alto y el más bajo de la barra.
Yurixx, ¿qué es el DSP?
¡Es una broma!
Hola. No lo entiendo: cómo se puede expresar el índice Hearst a partir del valor de la volatilidad. En mi opinión, es imposible. Eso es lo que no entiendo :)
Yurixx, no te preocupes, sólo capto lo que puedo entender en lugares desconocidos. El DSP aún no está dentro de mis intereses, aunque me formé como radiofísico :) Pero no veo la necesidad de refrescar mis conocimientos todavía. Por cierto, todos estos chips de autocorrelación son descritos por Peters...
He enviado un mensaje a tu bandeja de entrada.
He enviado un mensaje a tu bandeja de entrada.
(Rosh se me adelantó. :). Un nombre genérico para una zona bastante amplia. La evaluación, una cuestión de subjetividad. Yo, por ejemplo, aún no me he dedicado a la estimación espectral y soy más bien un aficionado en este campo. :о)
Tengo la carta.
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
Pero con una pequeña diferencia: la estimación de la desviación estándar toma las diferencias entre los precios de apertura y cierre, mientras que la estimación de la volatilidad toma las diferencias entre el precio más alto y el más bajo de la barra.
Yurixx, ¿qué es el DSP?
Sí, entiendo esa diferencia. Por eso he escrito "estimado" y no "igual".
Por cierto, presta atención a la cita. He completado mi post con preguntas para ti, pero ya hemos pasado a otra página y puede que no te hayas dado cuenta.
DSP es el procesamiento digital de la señal. El aparato del que hablas es en general mucho más amplio que el DSP, pero en términos de forex esta diferencia es insignificante. Nunca me he ocupado de este campo, así que sólo tengo las ideas más generales sobre él, no más allá del curso de análisis de series de Fourier. Sin embargo, con la mano ligera de grasn, me interesé por ella y ya estoy leyendo algo, pero hasta ahora sólo lo más elemental.
Yurixx, estoy completamente en desacuerdo. ¿Desde cuándo el análisis espectral es más amplio que el DSP? Es como si la mecánica fuera más amplia que la física.
1. Por qué necesitamos el módulo de la suma de cuadrados de las diferencias, si ya es un valor positivo
2. Por qué {k-1} en el denominador está detrás del signo de la suma, si la suma se hace por
3. Por qué alto y bajo se refieren a barras vecinas, no a una
Yurixx,
1. no es un módulo, es sólo un paréntesis;
2. en lugar de k debe leerse n - me apresuré al escribir:-(
3. por supuesto a una barra...
¡Maldita sea, estoy muy atento! Esto es correcto:
s0=SQRT((SUM{High[i+k]-low[i+k]}^2)/{n-1})
En general, el conocimiento de la wateratilidad es necesario a la hora de estimar la posible rentabilidad de una determinada TS o los posibles riesgos. Cuando queremos estimar el ratio de Hearst, es más correcto utilizar la expresión para la desviación estándar:
c=SQRT((SUM{Open[i+1+k]-Open[i+k]}^2)/{n-1})
El algoritmo para encontrar el ratio de Hearst (M) es el siguiente
1. encontrar los valores de la desviación estándar en pasos de 1 minuto en el rango de 1 min a 1000 (por ejemplo);
2. conociendo c1 (valor de la desviación estándar en los minutos) y el valor en el siguiente paso (c2) resolver la ecuación:
c2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1) donde t2 es el marco temporal de dos minutos. Entonces, por analogía:
M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]).
Así, el índice de Hurst es una variable para este símbolo y depende del marco temporal con el que trabajemos. En efecto, en los plazos pequeños, la dinámica del precio del instrumento monetario tiene un carácter de retroceso (el coeficiente de autocorrelación es negativo y, por regla general, supera -0,2 en valor absoluto), por lo que el índice de Hurst <1/2. En plazos largos (t>60 min) la dinámica del precio del instrumento monetario tiene un carácter aleatorio (el coeficiente de autocorrelación es negativo y, por regla general, cercano a cero), como consecuencia, el Hurst=1/2.
En cuanto al algoritmo de cálculo del índice Hearst descrito por usted, me parece que no es evidente en absoluto que el uso de Open parezca más correcto.
Además, t1 y t2 deberían ser diferentes t/f en la fórmula. Si realmente estamos hablando de una ventana deslizante, entonces t[i+1] y t[i] se refieren al mismo t/f. Por tanto, t[i+1]/t[i]=1 y el denominador de la fórmula de M[i] es 0.